期货市场宽度
1. 文华赢顺期货交易软件如何精细缩放K线宽度
利用鼠标左键圈定K线范围,结合上下键或者鼠标滑轮缩小或放大。
2. 如何识别期货交易的反转日
在期货市场中，通常反转日发生在价格运动趋势的最顶部或底部，它并不一定标志趋势已经结束，但常常意味着一个重要的低（高）点已经完成。
投资者在期货交易中如何分辨反转日呢？通常可从以下几方面来判断：
1、在期价下探到最低点的时候，成交量往往达到最大，一般所讲的“天量地价”是指底部的反转，顾名思义即反转发生在底部的反向形态。见顶的“天量天价”与见底的“天量地价”的意义是一致的，都反映了物极必反的基本道理。
2、反转发生之前期价大都有一个急拉的过程，有的甚至是连续的暴跌（暴涨）。如空头肆无忌惮的打压，多头恐慌性的止损割肉，这两股力量将价格推向深渊，导致价格被严重扭曲，价值低估。急跌（暴涨）造成了典型的空头（多头）陷阱，既然是陷阱就意味着形态是尖锐的，过程是短暂的，行情是突发的。
3、非理性的暴跌（暴涨）后，立即形成反向暴涨（暴跌），成交量无需放得很大，主要原因是：外面的大资金窥伺已久，虎视眈眈地守候着，一看到毫无反抗力量的羊群落入了陷阱，便迫不及待猛扑上去，大啖一顿美餐。如在下跌时空头看到抄底的力量如此之强，连忙回补，由此形成了反转，价格回到暴跌前的位置，行情又恢复了理性。
4、行情恢复理性后，市场经过一段时间的换手，主力进一步推进以扩大胜利成果，终于使期价脱离了他们的成本区，而另一方见大势已去，不得不认输逐渐退出。
实际上投资者只要根据以上所讲的几个特征进行分析，就不难察觉反转征兆，并能把握机会。但在操作上要注意以下几点：
首先，要尊重价值规律。当期价连续暴跌（暴涨）的时候，必须注意它是否已经超跌（急拉），是否过分，尤其是当急跌（急涨）的过程中出现了跳空缺口，成交量急剧放大，而第二天价格创新低（高），成交量却明显萎缩，K线是一根十字线或者类似十字线的见底（顶）信号，第三天出现反转的概率就会增加。
其次，要有整体的分析，观察大的价格区域的重要阻力位和支撑位，观察历史的低点和高点，观察走势的宽度和幅度，分析主力的成本和市场的平均成本，以及该品种的价值区域。如果期价脱离主力的成本较远，幅度很大而宽度不够的情况下，爆发反转行情的概率就会增加。
再次，尽管反转行情的获利机会很大，但是当走势还没有出现明显的见底（顶）信号前不要轻易进场，盲目操作的风险极大。投资者不仅要做仔细的形态分析，更要对期价进行综合性分析，才能在大多数时候准确判定出反转日，利用好反转日。
期赢家
市场老炮弹----老王
3. 中证50指数行业集中度高，增加了其股指期货无套利区间宽度对吗。怎么解释
原油库存量增加，油价会有所下滑，从大的趋势看，现在油价已经跌倒200多一桶，不会在往下跌，跌倒比矿泉水价格还低。2014年油价从600多一桶跌倒现在200多一桶，区间波动空间非常大，一个点收益1000，这么多空间你随便做都能赚钱
4. 期货止赢问题
止赢和止损所要考虑的内容完全不同。
止赢所需要的是保护赢利不要被多变的行情把利润收回，同时又希望赢利的趋势能够最大化。正因为是在赢利状态下，就意味着头寸所在的趋势是相对正确的，止赢就可更多地依赖你原有的技术分析作指导。这样，止赢时就可以放胆一些，充分享受自己的分析正确时所代来的利润。同时，应该把止赢当成是对一个头寸的最终结束(平仓)。
止损是保障本金的最后防线，止损时意味着事实已经否定了你先前的分析,尽管你不能确定这个否定是否正确，但你的本金已要求你必须战略性撤退，这就使止损带有绝对性和幅度上的保守性。
如果止赢和止损所要考虑的是一样，那么我们就无法享受到冒险可能代来的巨大利润，如果止损和止赢所要考虑的是一样，那么我们的本金迟早会被多变的行情所吞没。
因此，止赢应该有不同的操作思路。
首先, 止赢设置的开始是在你的头寸刚进入赢利趋势时，这个时机是根据你的分析和行情事实而定。
然后，止赢幅度是根据具体行情所处阶段而定(仍是技术分析)，特别强调，下单前预测的目标位只是用来估量下单价值的，不能作为平仓依据。只有止赢才是对一个头寸的最后结束。包括后来不同阶段新的目标位，那只是分析行情趋势所用的，不能作为止赢位置或平仓参考。虽然这已有悖于经典技术，但只有这样，才能最大限度地排除主观分析的错误时的影响，才能使头寸具有了平仓在最大利润时的可能。
因此，我们建议的止赢步骤如下。
1. 一个头寸开始时止赢设置的幅度，一般是找出趋势的宽度来代替。我们认为这时就是分析水平影响整个赢利的关键时期。在趋势发展过程中，止赢幅度需根据行情运行的不同阶段而作出调整，但都只取至那个阶段行情的趋势宽度。而通常预计的所谓行情目标位，只作为密切观注自己头寸的参考，而不作为止赢的参考。因为，相对来说，行情趋势运行的宽度更直观、更可信；对行情目标位的判别其主观成份更重，更不稳定。
2. 当回调或反弹出现时，行情自动超越止赢幅度就应该暂时平仓出场(没超过的除外)。这时，原有分析已得到一定程度的证实，并且你应加重对它的信任，如果原有分析认为趋势未完，就应该依靠你的进一步分析找出重新建仓位置，以延续你的持仓。这个持仓算作新开仓，同样先设止损，再设止赢。只是这种头寸所容许的止损次数可以适当增加，这不是因为前面有了赢利垫底，而是因为这种头寸若出现多次止损，更可能是由于行情拉锯造成的，由于前面的分析已得到部分证实，所以较小可能是头寸做反了造成的。
要求在回调或反弹时也要止赢出场，这种操作理念的优点是避免了过大幅度调整和突然反转带来的亏损，并给出再次选择的机会。缺点是增加了”拿”不住仓的可能，且并没有绝对避免掉突然反转的情况。但是，这时“原有分析”正确性相对很高，既使“进一步分析”正确性有所降低，但毕竟是经过部分证实了的，那也比其它情况下可靠，至少心态就比其它情况下好。凭此，这种操作理念的正确率还是很高。
总之，以上止赢步骤比止损少了确定性的内容，更多依靠了具有不确定性的分析，但这才是符合止赢特点的思路，并留足了技术分析可以发挥的空间。
5. 股市高手进！！！！！！！！
KDJ指标的中文名称是随机指数，最早起源于期货市场。
KDJ指标的应用法则KDJ指标是三条曲线，在应用时主要从五个方面进行考虑：KD的取值的绝对数字；KD曲线的形态；KD指标的交叉；KD指标的背离；J指标的取值大小。
第一，从KD的取值方面考虑。KD的取值范围都是0～100，将其划分为几个区域：80以上为超买区，20以下为超卖区，其余为徘徊区。
根据这种划分，KD超过80就应该考虑卖出了，低于20就应该考虑买入了。应该说明的是，上述划分只是一个应用KD指标的初步过程，仅仅是信号，完全按这种方法进行操作很容易招致损失。
第二，从KD指标曲线的形态方面考虑。当KD指标在较高或较低的位置形成了头肩形和多重顶(底)时，是采取行动的信号。注意，这些形态一定要在较高位置或较低位置出现，位置越高或越低，结论越可靠。
第三，从KD指标的交叉方面考虑。K与D的关系就如同股价与MA的关系一样，也有死亡交叉和黄金交叉的问题，不过这里交叉的应用是很复杂的，还附带很多其他条件。
以K从下向上与D交叉为例：K上穿D是金叉，为买入信号。但是出现了金叉是否应该买入，还要看别的条件。第一个条件是金叉的位置应该比较低，是在超卖区的位置，越低越好。
第二个条件是与D相交的次数。有时在低位，K、D要来回交叉好几次。交叉的次数以2次为最少，越多越好。
第三个条件是交叉点相对于KD线低点的位置，这就是常说的“右侧相交”原则。K是在D已经抬头向上时才同D相交，比D还在下降时与之相交要可靠得多。
第四，从KD指标的背离方面考虑。在KD处在高位或低位，如果出现与股价走向的背离，则是采取行动的信号。
第五，J指标取值超过100和低于0，都属于价格的非正常区域，大于100为超买，小0为超卖。
综合考察KDJ
强调技术指标的重要性，多是从技术分析这一理论的整体角度而言。实际操作中，投资者应该注意多种技术分析的运用和实践。由于技术分析理论随着时间的推移，林林总总、纷繁复杂。每一个技术分析都有不同的角度和侧重点，掌握起来确实有较大困难。但是运用这些技术手段，心中必须明白，这些技术分析的理论和指标都有自身的弱点和缺陷。因此，单独使用某一种指标会有很大的盲目性和局限性，直接的后果是引起判断失误，投资（投机）失败，所以对于一个成熟的职业股民来说，应掌握多种技术分析的手段，综合考察，多角度思考，发挥多种技术分析的优势，才能立于不败之地
在分析KDJ这一指标过程中，笔者一直强调该指标的灵敏性，其实这种灵敏性在其它技术指标中也存在，只不过使用KDJ的股民太多了，加大了它的共振性。这导致该指标的敏感度越来越大。过去人们使用随机指标一般通过一个特定周期（常常是9天）内出现的最高价、最低价及最后一天的收盘价及这三者之间的比例关系，来计算最后一天的未成熟随机值，然而根据平滑移动平均线的方法来计算KDJ，往往随机性很大，其中J值可靠性最差，因为它敏感性太强，K值次之，D值稍稳定些。由于KD是从威廉指标中脱胎而来，因此它也具有威廉指标提示超买超卖现象的能力。实践中，当K线在低位向上穿过D线，被称作“金叉”，是短线抢入信号；当K线在高位向下跌穿D线，又被称作死叉，是抛筹信号。而在这一过程中，J线往往领先KD率先表现出涨与跌的趋势，就像运动场上裁判员手中的发令枪，枪未响，运动员是不能起身奔跑的，否则就是违规，要受到处罚，但在枪举起之机，运动员则必须保持一种争先恐后的姿态。例如南玻科控于去年12月31日启动前，KDJ在沉底的一瞬间，J线先触底，而后勾头向上，与K线一起穿过D线，形成“黄金之叉”，再查看威廉指标，此时也已触底，两者相交，一轮反弹便呼之欲出
6. 什么是套利区间宽度
楼主，没找到相关的解释，有个案例看下
2010年1月12日沪深300指数的点位为3535.4点，3月合约收盘价4140点，假设年利率r=5%，年红利q=3%，那么套利区间是多少？是否存在套利机会？
首先我们计算1003合约的理论价格：
F=Se^(r-q)(T-t)=3535.4×e^(0.05-0.03)(3-1)/12=3547.2
然后我们计算下套利成本Tc：
1.期货买卖的双边手续费0.2点
2.期货买入和卖出的冲击成本0.2个指数点
3.股票买卖双边手续费0.4%×3535.4=14.14
4.股票交易印花税0.01%×3535.4=0.35
5.股票买卖冲击成本0.5%×3535.4=17.68
6.股票资产组合模拟指数跟踪误差0.2%×3535.4=7.07
7.借贷利差成本0.3%×3535.4=10.6
这样套利总成本Tc=50.2，无套利区间为：[3497，3597.4]
1月12日3月份远期合约4140点完全大于无套利区间上界3597.4点，存在巨大的套利空间，操作上可以买入成分股同时卖出3月份远期合约实现套利。但目前沪深300指数处于模拟阶段，现实不能进行套利操作，所以会出现这么大的套利空间。
7. 期货一浪和三浪等长，五浪延长的长度是多少
关于波浪理论的推动浪，从你的问题来说：
如果是从斐波那契数列来算的话：1、1、2、3、5等等，五浪可能是一浪和三浪的总和。
如果是从黄金分割率来算的话：关注1.382和1.618的位置。
具体看下图：
有不懂，继续追问或直接关注我名字的公众号提问，也希望能够采纳我的答案。
8. 什么是期货量化交易与程序化交易一样的吗
量化投资理论是借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可持续的、稳定且高于平均的超额回报。
量化从一开始也不是作为定性的对立面而提出的方法，它是将定性分析中的技术分析策略用模型固化，替代过程中可以用电脑进行的部分并将其效用极大优化。量化交易策略几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制等。
程序化交易将具体的交易时机，仓位，止损止盈，获利标准编写进交易程序中，也可能独立于程序外。程序化只是交易执行的一种方式。
9. 股指期货交易市价平仓与对手价平仓哪个速度快
对手价平仓快。
散户小额交易，可以对手价就行了。做波段中短线，而不是那种日内超短线的，对手价就可以了。
委托价主要是那些较大资金比较实用，因为大资金进去本身就会引起市场朝对自己不利的一面波动。
举个最简单的例子，跟股票一样，比如比尔盖茨以现在微软股价100美元算的话有500亿美元资产，但是这都是账面数字而已，如果他真的想卖掉股票拿到现金，那么他持有的巨量的股票一入市如果以对手价卖出，那么就会直接导致卖出价格大幅下跌，可能他最后真正只能以80美元（甚至只有50美元）的平均价格卖出他的股票了——具体根据市场成交量持仓量（用专业词汇来讲就是市场“宽度”和“深度”）