在期货市场中卖出套期保值只要基差走强

⑴ 套期保值只存在于期货市场吗基差风险具体怎么解释

套期保值是期货市场的特色之一，并且有无做套保在国外是作为衡量企业风险抵抗能力的一个重要指标之一。 基差风险 理论依据--现货市场与期货市场的价格总是趋于一致的，但是现实状况是他们的变动幅度有时候会在其他因素的干扰下不完全一致，这时候就需要引入基差的概念 基差=现货价格-期货价格 并且1 时间差价 2 品质差价 3地区差价 均可对基差产生影响 比如基差走强、走弱、不变 基差风险便指的是此不可控因素

⑵ 期货的基差扩大（缩小）与基差走强（走弱）是不是一样的怎样理解请高手解释一下。。

期货中基差走强，表示当日现货价格-当日期货价格越来越大，卖出套保有利。走弱，则表示值越来越小，买入套保有利。

⑶ 做期货套期保值，因为基差而亏损严重的问题！

企业在期货套期保值方面
需要认同一点：
当时某种商品的现货价或者是期货价你是可以接受的，在这个基础上你在去看套期保值。即使出现了第四种情况，对企业来说这个风险也是可以接受的风险

⑷ 基差走强为什么对卖出套期保值有利

正向市场，现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越近；反向市场，现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越远；或者由正向市场变为反向市场。

如果买进现货后，价格下跌，虽然实物交易受到损失，但期货套期则可得到盈利;如果买进现货后，价格上涨，期货套期虽然发生亏损，但现货交易则可得到盈利，盈亏可以进行抵冲。

这种卖出套期的做法，可以分散风险，对实际用户起到利益安全的保护作用。卖出套期保值往往被加工企业、制造业者和贸易商采用，可减少价格波动的风险，有助于稳定生产成本和保障收益。

(4)在期货市场中卖出套期保值只要基差走强扩展阅读

根据保值的目标先在期货市场上卖出相关的合适的期货合约。然后，在现货市场上卖出该现货的同时，又在期货市场上买进与原先卖出相同的期货合约，在期货市场上对冲并结束实际套期保值交易。

具体地说，就是交易者为了日后在现货市场售出实际商品时所得到的价格，能维持在当前对其说来是合适的水平上，就应当采取卖出套期保值方式来保护其日后售出实物的收益。

参考资料来源：网络-卖出套期保值

⑸ 期货中基差走强，点价时间为什么尽量延后

基差=现货价格-期货价格
正向市场，现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越近；反向市场，现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越远；或者由正向市场变为反向市场。
1、基差走强。正向市场，现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越近；反向市场，现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越远；或者由正向市场变为反向市场。
2、基差走弱。正向市场，现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越远。反向市场，现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越近；或者由反向市场变为正向市场。
基差走强、走弱与套期保值盈亏的关系,表现为以下十二种情形：
正向市场（+），基差走强（-），买入套保（+），亏损（-）；
正向市场（+），基差走强（-），卖出套保（-），盈利（+）；
正向市场（+），基差走弱（+），买入套保（+），盈利（+）；
正向市场（+），基差走弱（+），卖出套保（-），亏损（-）；
正向市场变为反向市场（+），基差走强（-），买入套保（+），亏损（-）；
正向市场变为反向市场（+），基差走强（-），卖出套保（-），盈利（+）；

反向市场（-），基差走强（+），买入套保（+），亏损（-）；
反向市场（-），基差走强（+），卖出套保（-），盈利（+）；
反向市场（-），基差走弱（-），买入套保（+），盈利（+）；
反向市场（-），基差走弱（-），卖出套保（-），亏损（-）；
反向市场变为正向市场（-），基差走弱（-），买入套保（+），盈利（+）；
反向市场变为正向市场（-），基差走弱（-），卖出套保（-），亏损（-）。
点价交易的意思是，当现货购销双方在确定现货买卖价格的时候，并不是确定一个明确的价格，而是确定一个定价公式，这个公式就是
“现货买卖价格 = 期货价格 + 升贴水”
通常在签订买卖合同的时候，先确定升贴水，然后买方可以在随后的一段时间内（点价期），根据期货价格的变化来选择价格，比如签订合同一个月后的某天，买方认为当前的期货价格再也跌不下去了，所以就通知卖方，用这个时候的期货价格来计算现货买卖价格，这就是点价的过程。
通常情况下，点价期的确定由卖方来确定，当然也有买方确定的时候，这得看双方的谈判能力了。
买方必须在点价期内点价，否则卖方就得按既定的价格或者最后时刻的期货价格来计算现货买卖价格，这称为强行点价。点价的作用体现在给买方一个选择价格的机会。
由前述基差表现的十二种方式可见：对于买入方，都是在点价期中越靠后获利越大。

⑹ 卖出套期保值基差越小走强可能性越大么

是的，因为当基差越来越小的时候，偏离正常波动范围就越来越大，所以走强的可能性就越大。

另外还要和你说一下，在套期保值中的基差变动是用强和弱来表示的，并不是扩大和缩小。（扩大和缩小的称呼貌似是出现在套利里的，那里称之为价差）。基差为正且数值越来越大，或从负值变为正值，或为负值且绝对值越来越小，这三种情况为基差变强；基差为正且数值越来越小，或从正值变为负值，或负值且绝对值越来越大，这三种情况为基差变弱。基差的变化又可总结为一下几种情况：正向市场和反向市场上基差走强，正向市场和反向市场上基差走弱，从正向市场变为反向市场的走强，从反向市场变为正向市场的走弱。

⑺ 在一个正向市场上卖出套期保值，随着基差的缩小，那么结果会是（）

基差=现货价格-期货价格

正向市场，卖出套保，基差缩小会赢利。
假定一手为1吨，现货价格为17000，期货价格为17200。若基差不变，则期末价格仍为17200，买入平仓，差价为17200-17200=0。
若基差缩小，假定期货价格不变，则现货价格要升高。假定涨到了17500，期末买入平仓，差价为17500-17200=300.即一手盈利300元。即得到了全部保护。
（基差从负200变成正300叫基差走强，也是你说的缩小。）（要是负200变成负500，叫走弱，也叫扩大）

呵呵，希望对你有帮助。

⑻ 在期货里，在正向市场上基差走强叫基差缩小还是基差扩大

基差是现货减去期货，正向市场是现货的价格比期货价格低，基差走强和正向市场没有关系，只要现货走的比期货好（也就是说现货涨幅大于期货，或者现货跌幅小于期货跌幅，或者现货长了，期货跌了）都算基差走强。
基差一般说走强或者走弱，变大或者变小，走强就是扩大，走弱就是缩小。只和数值有关系，和绝对值没关系。
和基差类似的是价差，但是价差是用高的减去低的。价差是绝对数