股指期货价格比指数低

1. 股指期货的价格受供求关系影响还是受股指高低影响具体怎么影响的

期指的价格以沪深300指数为基准，但是会受市场多空分歧引起的供求关系的影响，当市场看多气氛较浓的时候，多头较强，期指价格会比标的指数高，当市场看空气氛较浓是，空头较强，期指价格会比标的指数低。与现货比，期货有个时间价值，离交割日越近，期指价格越接近沪深300指数。

2. 为什么沪深300的股指期货比实际的指数要低呢

沪深300的股指期货 是有月份的 说明大家看跌远期的市场 这里面有一个时间 价值 而实际的指数是没有的
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3. 股指期货的价格与它实际的指数是否一样

您好，关于您的补充问题：
理论上股指期货的价格（F）主要取决于三个因素：现货市场上的市场指数（I）、得在金融市场上的借款利率（R）、股票市场上股息收益率（D）。即： F=I+I×（R-D）=I×（1-R+D） 其中R是指年利率，D是指年股息收益率，在实际的计算过程中，如果持有投资的期限不足一年，则相应的进行调整。
股指期货的价格基本是围绕现货指数价格上下波动，如果无风险利率高于红利率，则股指期货价格将高于现货指数价格，而且到期时间越长，股指期货价格相对于现货指数出现升水幅度越大；相反，如果无风险利率小于红利率，则股指期货价格低于现货指数价格，而且到期时间越长，股指期货相对与现货指数出现贴水幅度越大。
但实际上，由于各成份股的股息和分配时间的不同，期现市场上交易制度的差异等因素的影响，实际股指期货价格往往会偏离理论价格。
第二，关于到期价格的问题：
因为股指期货价格是未来某一时间上的价格，随着时间的流逝，股指期货合约的到期，股指期货价格就会趋向于股指现货交割价格。如果临近合约到期时，股指期货价格与现货价格出现超过交易成本的价差时，交易者必然会抓住机会进行无风险套利，使股指期货价格与现货价格渐趋一致。
如果还有不清楚的问题，欢迎和我联系（个人资料中有QQ号码），希望我的回答能对您有所帮助。

4. 当指数低开并低于股指期货指数时会发生什么事

机构的研判已发生了变化—风向飘浮不定,与其研判风口位置,不如找到会飞的鹰:业绩优质的成长股。

“鹰是指先进制造业和新兴产业的龙头,是成长型细分行业子行业的小巨人,特别是过去一年股价并没有大涨但行业格局在改善的股票 。”张忆东提醒,推荐风口上的“鹰”并不是推荐小股票,小股票受到注册制和IPO的冲击,风险并没有化解。

5. 股指期货为什么比实际股指高

股指期货的标的是沪深300，一般期货价格都要高于现货价格。这里面有部分是一个风险溢价所以股指期货的价格要高于沪深300指数。
股指期货（Share Price Index Futures），英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。

6. 股指期货账户资金低于50万会爆仓吗

50万只是开户门槛，开户的时候最少要50万资金才能做股指期货，开完户你把资金转一部分出去都可以。强平是所有期货公司都设了一个强制平仓标准，低于这个标准才会被强制平仓。

交易所为了防范市场操纵和少数投资者风险过度集中的情况，对会员和客户手中持有的合约数量上限进行一定的限制，这就是持仓限额制度。

限仓数量是指交易所规定结算会员或投资者可以持有的、按单边计算的某一合约的最大数额。一旦会员或客户的持仓总数超过了这个数额，交易所可按规定强行平仓或者提高保证金比例。

为进一步加强风险控制、防止价格操纵，中金所将非套保交易的单个股指期货交易账户持仓限额为600手。进行套期保值交易和套利交易的客户号的持仓按照交易所有关规定执行平仓制度

强行平仓制度是与持仓限制制度和涨跌停板制度等相互配合的风险管理制度。当交易所会员或客户的交易保证金不足并未在规定时间内补足。

或当会员或客户的持仓量超出规定的限额，或当会员或客户违规时，交易所为了防止风险进一步扩大，将对其持有的未平仓合约进行强制性平仓处理，这就是强行平仓制度。

(6)股指期货价格比指数低扩展阅读：

股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导。

根据定义，基差=现货价格-期货价格，也即：基差=（现货价格-期货理论价格）-（期货价格-期货理论价格）。前一部分可以称为理论基差，主要来源于持有成本（不考虑交易成本等）；后一部分可以称为价值基差，主要来源于投资者对股指期货价格的高估或低估。

因此，在正常情况下，在合约到期前理论基差必然存在，而价值基差不一定存在；事实上，在市场均衡的情况下，价值基差为零。

所谓持有成本是指投资者持有现货资产至期货合约到期日必须支付的净成本，即因融资购买现货资产而支付的融资成本减去持有现货资产而取得的收益。

以F表示股指期货的理论价格，S表示现货资产的市场价格，r表示融资年利率，y表示持有现货资产而取得的年收益率，△t表示距合约到期的天数，在单利计息的情况下股指期货的理论价格可以表示为：

F=S*[1+（r-y）*△t /360]

举例说明。假设沪深300股票指数为1800点，一年期融资利率5%，持有现货的年收益率2%，以沪深300指数为标的物的某股指期货合约距离到期日的天数为90天，则该合约的理论价格为：1800*[1+(5%-2%)*90/360]=1813.5点。

7. 大家对股指期货指数了解多少

期货就是按照约定价格超前进行买卖的交易合约,期货交易分为投机和交割,投机通过低买高卖或者高卖低买来赚取价差,交割是事先锁定交易价格在未来执行的买卖交易.以黄金期货为例,20160401黄金价格为1211美元/盎司,甲和乙签订1盎司交割日期为20160701的黄金期货合约,甲为买方,乙为卖方,如果20160701合约到期,黄金价格达到1300美元/盎司,乙依然以1211美元/盎司的把1盎司黄金卖给甲.

8. 股指期货为什么比沪深300指数高

沪深300(3829.235,12.54,0.33%)指数由中证指数有限公司编制与维护，成份股票有300只。该指数借鉴了国际市场成熟的编制理念，采用调整股本加权、分级靠档、样本调整缓冲区等先进技术编制而成。中金所首个股指期货合约以沪深300指数为标的物，主要基于以下三点考虑：
(1) 以沪深300指数为标的的期货合约能在未来我国股指期货产品系列中起到旗舰作用，具有占据市场主导地位的潜力。自2005年4月8日该指数发布以来，市场检验表明其具有较强的市场代表性和较高的可投资性。在沪深300股指期货产品上市后，中金所可根据市场需求情况逐步推出分市场、分行业的指数期货产品，形成满足不同层次客户需求的指数期货产品系列。
(2)沪深300指数市场覆盖率高，主要成份股权重比较分散，能有效防止市场可能出现的指数操纵行为。据统计，截至2007年6月18日，沪深300指数的总市值覆盖率约为74.25%，流通市值覆盖率约为62.85%。前10大成份股累计权重约为20.44%，前20大成份股累计权重约为31.26%。高市场覆盖率与成份股权重分散的特点决定了该指数有比较好的抗操纵性。
(3)沪深300指数成份股行业分布相对均衡，抗行业周期性波动较强，以此为标的的指数期货有较好的套期保值效果，可以满足客户的风险管理需求。沪深300指数成份股涵盖能源、原材料、工业、金融等多个行业，各行业公司流通市值覆盖率相对均衡。这种特点使该指数能够抵抗行业的周期性波动，并且有较好的套期保值效果。

9. 股指期货与股指的关系

其实呢股指是股票价格指数简称，股票价格指数即股票指数。是由证券交易所或金融服务机构编制的表明股票行市变动的一种供参考的指示数字。
由于股票价格起伏无常，投资者必然面临市场价格风险。对于具体某一种股票的价格变化，投资者容易了解，而对于多种股票的价格变化，要逐一了解，既不容易，也不胜其烦。为了适应这种情况和需要，一些金融服务机构就利用自己的业务知识和熟悉市场的优势，编制出股票价格指数，公开发布，作为市场价格变动的指标。投资者据此就可以检验自己投资的效果，并用以预测股票市场的动向。。

10. 股指期货交割结算价和股指期货指数为什么差异这么大

理论上期货交割时是要和现货价格靠拢的。股指的结算价是按最后两个小时的加权平均价来算的。你的说法是对，但前提是你要判断到结算是多少价，还要去掉交割费。