期货价格与波动率分析

Ⅰ 期货品种的波动率怎么算

波动率的算法和期货当日涨跌幅度的算法一样啊。只是涨跌幅度一般在期货指的是涨停跌停的幅度。

Ⅱ 期货波动性分析

2句话
基本分析就是分析这个品种的产量、市场需求、政策什么乱七八糟的，然后给出一个观点，就是在一段时间之内是多？空？观望？ ----然后照此操作。但是仍然继续观察留意市场上的基本资料，直到达到自己的预期或是市场面出现改变，而采取其他的操作，仍然是--多？空？观望

而期货分析就是一个八仙过海的活了，用形态学了、指标了、什么玄的神秘的周易了，最终就是利用工具分析当前的价格上面自己是--多？空？观望，

当然现在2者都已经混淆了，难得有纯粹的单方面分析，都搞的像狗的虎！！

Ⅲ 期货价格的波动率有哪几种怎么计算最好给些资料。

期货价格波动大致有；小幅波动，中幅波动，大幅（峰谷）波动。怎么计算需要请问“主力庄家”。期货市场，一般需要避开节前后交易日，防止“过山车”行情，祝你幸运，留在市场，永葆青春。资料；请你多关照95-99年度的郑州白糖，10-11年度的郑州棉花，PTA，及上海交易所的铜和橡胶品种，自己看收获的经验值更加深刻。

Ⅳ 期货价格的波动率怎么算

你得先定义什么是波动率，你问波动率大小你得先给波动率定下量化标准

Ⅳ 在保证其他条件不变的情况下，如果期货价格的波动率越高，那么期权的价格就越高

对的，期权价格的波动率越高，期权的买方获得收益的可能性就越大（期权买方总是在期权价格朝着对自己有利的方向变化时执行期权，对自己不利的方向变化根本无法影响期权买方的收益），所以期权价格就越高。

Ⅵ 用过去的收益和波动率来预测未来的收益和波动率有什么优点和缺点

首先要明白波动率有几种

1、实际波动率

实际波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。

2、历史波动率

历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据（即St的时间序列资料）反映。这就是说，可以根据{St}的时间序列数据，计算出相应的波动率数据，然后运用统计推断方法估算回报率的标准差，从而得到历史波动率的估计值。显然，如果实际波动率是一个常数，它不随时间的推移而变化，则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的近似。

3、预测波动率

预测波动率又称为预期波动率，它是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果，并将其用于期权定价模型，确定出期权的理论价值。因此，预测波动率是人们对期权进行理论定价时实际使用的波动率。这就是说，在讨论期权定价问题时所用的波动率一般均是指预测波动率。需要说明的是，预测波动率并不等于历史波动率，因为前者是人们对实际波动率的理解和认识，当然，历史波动率往往是这种理论和认识的基础。除此之外，人们对实际波动率的预测还可能来自经验判断等其他方面。

4、隐含波动率

隐含波动率是期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数（St，X，r，T-t和σ）之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型，就可以从中解出惟一的未知量σ，其大小就是隐含波动率。因此，隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。

优缺点：期权定价模型需要的是在期权有效期内标的资产价格的实际波动率。相对于当期时期而言，它是一个未知量，因此，需要用预测波动率代替之，一般可简单地以历史波动率估计作为预测波动率，但更好的方法是用定量分析与定性分析相结合的方法，以历史波动率作为初始预测值，根据定量资料和新得到的实际价格资料，不断调整修正，确定出波动率。

有效性

VIX推出后，成为全球投资者评估美国股票市场风险的主要依据之一，2004年CBOE推出全球第一个波动性期货VIX Futures后，受到全球投资者的追捧，特别是2005年以来，全球金融资产波动性急剧增加以后，VIX的交易量更是屡创新高。波动率指数受到投资者青睐的主要原因和美国股市的波动有关。2001年美国发生911恐怖事件后，股市在9月17日重新开盘时一路下跌，到9月21日道琼工业指数跌至8235.8点，S&P100指数也跌至491.7点，VIX则升到48.27的高点，隔天(9月24日)，股市即出现368点的大幅反弹，反弹幅度约4%，之后美股多头走势一直持续到2002年第一季度。2002年3月19日,美股上涨至10635.3高点，S&P100指数也达592.09点，此时VIX处于20.73的低点；2002年7月，美股在一连串会计报表丑闻影响下，下跌至1997年以来低点7702，S&P100跌至396.75，VIX高达50.48，隔天(7月24日)，股市同样出现489点的大反弹。由此可见，作为预测美股趋势的指标，VIX很有参考价值。即可以从VIX 指数看出S&P 指数变盘征兆，VIX 到达相对高点时，表示投资者对短期未来充满恐惧，市场通常接近或已在底部；反之，则代表投资者对市场现状失去戒心，此时应注意市场随时有变盘的可能。大量研究以波动率指数为对象进行了实证检验。Whaley(1993)最早开始对波动性指标进行研究，他提出以S&P100指数期权为基础建立波动性指标，并探讨其在避险方面的应用，其研究结果指出VIX 指数和S&P100指数呈负相关关系；通过模拟波动性指标的衍生品的避险效果，说明波动性指标可以在不影响其它风险参数的情况下，有效规避投资组合的Vega风险。……

供参考。

Ⅶ 期货市场价格的基本分析方法和其主要影响因素的作用机理

政治 消息面 市场 最多的还是庄家的 操作 基本分析方法，不外乎就是K线，这是最基本的。要最先认识K线，

Ⅷ 为什么期货价格与标的资产市场价格的波动率无关

还是有关联的
不过期货价格是表示标的物未来某个月份的预期价格
与现货价格肯定是有差别

Ⅸ 期货价格的波动率有哪几种怎么计算最好给些资料。

期货价格波动大致有;小幅波动，中幅波动，大幅(峰谷)波动。怎么计算需要请问“主力庄家”。期货市场，一般需要避开节前后交易日，防止“过山车”行情，祝你幸运，留在市场，永葆青春。资料;请你多关照95-99年度的郑州白糖，10-11年度的郑州棉花，PTA，及上海交易所的铜和橡胶品种，自己看收获的经验值更加深刻。