当期货市场套期保值失效

❶ 套期保值如果期货价格没变,现货价格下降是不是就无法保值了

不会，你想想假如你是多头的套期保值的话，那么也就是你在期货市场卖出合约，像你所说的现货价格跌了，那么你可以直接把你手上的现货去 交割就可以了（而你交割的价格是期货的价格），假如你是空头的套期保值其实也是一个道理。
正是因为套期保值的作用才会让期货与现货最后趋于一致，当然中间很多品种出现的升水和贴水的情况也是有的。根据每个交割的品质不同才产生的差异。

❷ 做期货套期保值，

在期货上如果可以赚钱的，干吗要交割啊。

套期保值 是为了防止赔钱。

等到交割日 不就知道是赚了还是防止赔钱了。

所以你 进单子的价位很重要，要比现货 高或低 一大部分最好，要是接近的话，就麻烦了。

你想马上交割话，你还要算上 运费，仓库费，看看成本，是赚了还是赔了。

❸ 关于期货的套期保值！！！

能啊
你担心价格就反这做啊

现货上是买的那么期货上就做空
现货是卖的期货上就做多

在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在"现"与"期"之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。

❹ 期货套期保值问题，急！！！！！！！！！！！！

其实 你说的两个问题是一个问题。

举个例子来说明：现在是2011年1月份，你在期货市场上卖出1104（2011年04月份到期交割）合约的铜期货，在3月份时，铜价格下跌5000元/吨，你买入1104合约铜期货平仓，完成一次完整的套期保值目的。

说明：1、你卖出开仓的期货合约，必须和你买进平仓的期货合约是一个合约（例子上都是铜1104合约）。不是你理解的1月份卖4月份到期的合约开仓，4月份再买进7月份到期的合约平仓，这种理解是错误的。期货不存在开仓后，要平仓的合约按照时间顺延的问题，买（或卖）的哪个月份的合约开仓，平仓的时候还是这个月份的合约。

2、如果你是要在卖出2个月之后平仓，而你又不想实物交割，那你不能选择 N+2 月份合约进行套期保值。原因如下：根据交易所交易规则，如果你是要在今年1月份卖出1000吨铜期货保值，如果你选择3月份的铜，那到3月1号以后，你就必须选择实物交割（即你要把你的1000吨铜现货拉到期货交易所的交割仓库)，3月21日以后，就要实物交割了，所以你必须选择4月份以后的合约进行保值。

❺ 关于期货套期保值的问题

错 首先你还没了解期货的定义
期货是保证金交易的 只需要付一部分 杠杆作用
一亿现货 差不多在期货市场上只需要一千万做空就是了

❻ 为什么说在期货市场当中，企业套期保值并不是把风险消除了，而是把风险转嫁给了个人投资者。这是什么意思

是的。企业套期保值者手中有的是实物。他可以交割。个人投资者大多数是投机者。因此，个人的亏损部分是承担了转嫁过来的风险。

❼ 什么是有效套期保值和无效套期保值

运用套期会计方法的条件实际上隐含了两项套期有效性评价要求：(1)预期性评价，即评价套期在未来会计期间是否高度有效。这就要求企业在套期开始时，以及至少在中期报告或年度财务报告日对套期有效性进行评价。(2)回顾性评价，即评价套期在以往的会计期间实际上是否高度有效。这就要求企业至少在中期报告或年度财务报告日对套期有效性进行评价。
一般情况下，企业难以实现套期工具和被套期项目的公允价值或现金流量变动完全抵销，因而会出现套期无效的较小金额范围。无效套期的形成源于多方面的因素。这些因素通常包括：
(1)套期工具和被套期项目以不同的货币表示；
(2)套期工具和被套期项目有不同的到期期限；
(3)套期工具和被套期项目内含不同的利率或权益指数变量；
(4)套期工具和被套期项目使用不同市场的商品价格标价；
(5)套期工具和被套期项目对应不同的交易对手；
(6)套期工具在套期开始时的公允价值不等于零，等等。
套期有效性评价方法应当与企业的风险管理策略相吻合，并在套期开始时就在风险管理有关的正式文件中详细加以说明。在这些正式文件中，企业应当就套期有效性评价的程序和方法、评价时是否包括套期工具的全部利得或损失、是否包括套期工具的时间价值等做出说明。常见的套期有效性评价方法有三种：(1)主要条款比较法；(2)比率分析法；(3)回归分析法。
(一)主要条款比较法
主要条款比较法，是通过比较套期工具和被套期项目的主要条款，以确定套期是否有效的方法。如果套期工具和被套期项目的所有主要条款均能准确地匹配，可认定因被套期风险引起的套期工具和被套期项目公允价值或现金流量变动可以相互抵销。套期工具和被套期项目的“主要条款”包括：名义金额或本金、到期期限、内含变量、定价日期、商品数量、货币单位等。
企业在以利率互换对利率风险进行套期时，可以采用主要条款比较法。此外，以远期合同对很可能发生的预期商品购买进行套期保值，也可以采用主要条款比较法。例如，当以下全部条件同时符合时，可以认定该套期是高度有效的：
1．远期合同与被套期的预期商品购买交易，在商品购买时间、地点、数量、质量等方面条款相同。
2．远期合同初始确认时的公允价值为零。
3．进行套期有效性评价时，不考虑远期合同溢价或折价变动对其价值的影响，或预期商品购买交易的预计现金流量变动以商品的远期价格为基础确定。
值得注意的是，采用这种方法对套期有效性评价虽然不需要进行计算，但适用的情形往往有限，而且只能用于套期预期性评价。即使是套期工具和被套期项目的主要条款均能准确地匹配，企业依然需要进行套期的回顾性评价。因为在这种情况下，套期无效仍可能出现。例如，套期工具的流动性或其交易对手的信用等级发生变化时，通常会导致套期无效。
(二)比率分析法
比率分析法，也称金额对冲法，是通过比较被套期风险引起的套期工具和被套期项目公允价值或现金流量变动比率，以确定套期是否有效的方法。运用比率分析法时，企业可以根据自身风险管理政策的特点进行选择，以累积变动数(即自套期开始以来的累积变动数)为基础比较，或以单个期间变动数为基础比较。如果上述比率没有超过80％至125％的范围，可以认定套期是高度有效的。
应当注意的是，以累积变动数和单个期间变动数分别作为比较基础，可能会得出不同结论。即如果以单个期间变动数为基础，套期可能不是高度有效的，但若以累积变动数为基础，套期却可能是高度有效的。