期货市场套保比例

Ⅰ 在股指期货的套期保值账户中。开多仓是20%的保证金还是40%的保证金。 在股指期货的套期保值账户中

目前股指期货的保证金是42%.

Ⅱ 期货空单套保需要多少保证金

不同月份的期货价格是不一样的。比如L 1109（11年9月份交割）的期价是10700，L1204的期价是11920，相差一千多啊。而且不同时间保证金比例也不相同，最低交易保证金为合约价值的5%。新开仓交易保证金按前一交易日结算时交易保证金收取。交易保证金实行分级管理，随着期货合约交割期的临近和持仓量的增加，交易所将逐步提高交易保证金比例，最高达30%。要交割的话应该是按30%收取。11000×100×30%=33W
不好意思，很冒昧的说一句，我觉得你好像什么都不懂。我也是刚进期货公司，不是很懂，建议你就近找一家期货营业部问一下专家。只要你表达开户意向，都会免费给你提供套保建议的。
另：专家是不会在这里给你答题的。

Ⅲ 股指期货套期保值比率的应用在哪些方面股指期货套期保值比率的应用该怎么理解从哪方面入手写呢求~~

控制损失
大体就是 对于你的一批货物要具体在期货市场上投资多少的一个比例数而已
期货方面的书都有的 在套期那里就有

Ⅳ 股指期货的套期保值账户保证金。比例是多少

关于调整沪深300、上证50、中证500股指期货非套期保值持仓交易保证金的通知


各结算会员：
根据市场运行情况，经研究决定，对沪深300、上证50、中证500股指期货交易保证金调整如下：
（一）自2015年8月26日（星期三）结算时起，沪深300和上证50股指期货各合约的非套期保值持仓的交易保证金，由目前合约价值的10%提高到12%，中证500股指期货各合约的非套期保值持仓的买入持仓交易保证金，由目前合约价值的10%提高到12%；
（二）自2015年8月27日（星期四）结算时起，沪深300和上证50股指期货各合约的非套期保值持仓的交易保证金进一步提高到合约价值的15%，中证500股指期货各合约的非套期保值持仓的买入持仓交易保证金进一步提高到15%；
（三）自2015年8月28日（星期五）结算时起，沪深300和上证50股指期货各合约的非套期保值持仓的交易保证金再进一步提高到合约价值的20%，中证500股指期货各合约的非套期保值持仓的买入持仓交易保证金再进一步提高到20%。
特此通知。

中国金融期货交易所
2015年8月25日

Ⅳ 怎样计算套期保值率

套期保值比率:

套期保值比率是指为了规避固定收益债券现货市场风险，套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总价值与所保值的现货合同总价值之间的比率。确定合适的套期保值比率是减少交叉套期保值风险，达到最佳套期保值效果的关键。

计算公式：

Ⅵ 关于股票指数期货套期保值比率

假设有一投资组合与沪深300指数的成分股完全一致，套期保值采取的策略为，当成分股5日预测值的流通盘加权平均值高于目前现价，就不采取套期保值，否则就卖出相同市值的股指期货，同时忽略基差不计。套期保值后的指数组合与原指数的比较如下图。 套期保值后指数由4598.38点，到12月7日的5049点，该段时间巧合的是与实际指数的偏差只有不到10个指数点，但是波动率明显低于实际指数，在该段时间内的风险收益率高于实际指数，套期保值有较好效果。但是我们同时注意到，套保后的指数变化仍然受实际指数波动率的影响，当实际指数变动较大时，套保后指数的变动率同时也在增加。

Ⅶ 老师说期货套期保值比率一般不为1，因为期货和现货涨幅可能不同，但是这样不会产生套利吗，涨幅不同难道

套保比例不为一，就是保多少的问题，根据每个企业不同市场来决定。