期货价格持有成本模型的内涵

Ⅰ 请问在金融期货定价中，持有成本的定义包括哪些

A:持有现货所导致的资金成本

B:期货合约的交易费用

C:现货收益

D:现货利息再投资收益

Ⅱ “期货价格等于现货价格加上持有成本”这句话如何理解

没有啊。期货价格是现货价格加上相关费用得到的。这个相关费用包括仓储费，管理费，资金占用利息等等。这里资金利息，仓储费，管理费就是你的持有成本。如果你买入现货，卖出前肯定是先存放起来啊，就涉及到仓储和管理了。如果几个月后你要卖出的话，价格肯定要高于你买入价格再加上这两个费用，否则你就赔了。另外如果把钱存入银行，肯定是有利息的。所以你买期货合约的话，至少要卖家高于价格加上相关时间的利息才会有盈利。期货就是这个道理，三个月后的期货合约价格，就是现货价格加上三个月的仓储，管理费用，外加把相同资金存入银行三个月的利息费用。
货物的买入价格是一定的，而相关的费用是你在买入后卖出前的这段持有期间产生的，这就是你的持有成本。其中现货价格只计算了一次。

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Ⅲ 根据持有成本模型以下关于国债期货理论价格的说法正确的是

题目不全？
根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（B）。 A.资金成本越低，国债期货价格越高

B.持有收益越低，国债期货价格越高 C.持有收益对国债期货理论价格没有影响 D.国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约

Ⅳ 期货成本价问题

成本价就是你的开仓价，跟其他价格没有关系，显示为18760要么是你在结算时间（一般是收盘后2个小时内）登录交易系统看的，这个时候的数据是不准确的，以结算后的数据为准，或者以保证金监控中心数据为准；要么就是你看错了或者系统出错了，因为按你说的结算价为17605，棉花涨停6%也就才到18660，不可能出现这样的价格。

Ⅳ 在广义Black-Scholes-Meton期权定价公式中，为什么期货期权的持有成本（cost of carry）b=0

持有成本？这是不存在套息的假设吧，意思就是说我们不考虑占用资金的利息问题，不然期货合约的保证金margin（变动比较小）和期权合约的保证金premium（变动比较大）会有利差，计算期权价值的时候就要考虑这个差异，计算就会相应复杂一些。
这些术语不好翻译，因为中文说法从来就没有统一，能明白英文说法的准确意思就行了。
我不太确定你说的是不是这个问题，如果你敲一段上下文我就知道了。

Ⅵ 为什么持有成本是等于现货价格-期货价格，而不是期货价格=未来持有成本+当下现货价格

因为持有成本是由现货与期货的价差决定，
而不是期货价格由持有成本决定。

Ⅶ 怎样理解金融期货价格等于持有成本这个概念

正确的理解应该是：金融期货价格相当于交易者持有现货金融工具至到期日所必须支付的成本。这个成本包括净成本和St，即现货金融工具价格。
期货价格是现货价格加上相关费用得到的。这个相关费用包括仓储费，管理费，资金占用利息等等。这里资金利息，仓储费，管理费就是你的持有成本。如果你买入现货，卖出前肯定是先存放起来啊，就涉及到仓储和管理了。如果几个月后你要卖出的话，价格肯定要高于你买入价格再加上这两个费用，否则你就赔了。另外如果把钱存入银行，肯定是有利息的。所以你买期货合约的话，至少要卖家高于价格加上相关时间的利息才会有盈利。期货就是这个道理，三个月后的期货合约价格，就是现货价格加上三个月的仓储，管理费用，外加把相同资金存入银行三个月的利息费用。
货物的买入价格是一定的，而相关的费用是你在买入后卖出前的这段持有期间产生的，这就是你的持有成本。其中现货价格只计算了一次。

Ⅷ 如何运用持有成本模型确定期货价格

那只是理论上的东西，实际上不太实用。但是对现货市场的了解还是很有必要的

Ⅸ 理论上说：期货的价格要反映现货的持有成本，即便现货价格不变，期货也会与之存在差异。

期货与现货相对！期货是长期合约，到期交割，所以其价格和现货价格不同，但随着交割时期的临近，其价格将无限接近现货价格。现货如果是电子交易单的话不需要什么持有成本，唯一的来自于延期交割补偿费，但国内该制度有缺陷，有待改善。现货价格的变化是市场供求关系和投资者投机共同影响的结果。