股指期货市场上的空头套期保值
A. 股指期货交易空头套期保值问题，求详解，不尽感激
因为每一个点是300元人民币的，计算盈亏的时候需要每点价值*点差总和的
B. 股指期货空头套期保值原理
S&P500 合约乘数是250
套保就是舍弃一部分可能利润 防范价格风险
指数大涨 投资者SPDR就赚钱了 能抵消S&P500的亏损
指数下跌 投资者SPDR亏钱 S&P500赚钱
和锁仓的概念相似
C. 期货空头套期保值是什么
股指期货套期保值是指以沪深300股票指数为标的的期货合约的套期保值行为。主要操作方法与商品期货套期保值相同。即在股票现货与期货两个市场进行反向操作。
由于股票指数期货与股票指数受到相同或者相近因素的影响，价格变动具有趋同性。并且随着股指期货交割日的临近，两者必将趋于一致。因此，理想的套期保值理论认为，只须在股票市场和股指期货上建立价值相等，方向相反的头寸，待合约到期日来临时，不管股票价格如何变动，投资者都能很好地规避系统风险。
空头套期保值：是指已经持有股票或者即将将持有股票的投资者，预测股市下跌，为了防止股票组合下跌风险，在期货市场上卖出股指期货的交易行为。
D. 请写出利用股指期货进行空头套期保值的基本思想与步骤
以下是两种比较理论一点的空头套保的策略，具体可以结合盘面进行联系。
一、阿尔法策略
首先，持有高额、稳定、积极收益的投资组合；其次通过卖出相对应的股指期货合约来对冲该投资组合的市场风险（系统性风险）；使组合的系统性风险在投资全程中一直保持为零，从而获得与市场相关性较小的积极风险收益阿尔法收益。
二、 避险策略
以90%资金持有现货头寸，当期货出现一定程度的价差时，另外10%的资金做空股指期货，形成零头寸，达到避险效果。
希望能够对您有所启发。
E. 关于股指期货空头套期保值的问题。
你有2个地方理解错误了：
1、1亿元的市场组合，指的是现货，就是持有1亿元股票。
2、套期保值计算合约时，是按现货价格计算，来确定需要保值的合约张数，即100张。
中粮期货 邵徽翔 QQ：2921173
F. 股指期货交易空头套期保值问题，求详解，不尽感激！！！！
9月21日期货结算价是2300点，这个不是在确定合约的时候就确定的，这个结算价一般是按该期货合约当天的交易加权平均价格情况得出来的，只有当期货合约是到了是最后一个交易日是按标的物的当天的指数每一个时点的总和作平均后的均值作为其到期交割结算价格。2694只能算是该期货合约的开仓价格。在3月1日用现货指数作为套期保值的基础数值主要原因是投资者持有价值1亿元的现货头寸，那当然是用现货指数来计算其现货价值相当于多少张期货合约数量。那15011400是通过(2694-2300)*300*127这样算出来的，原因是你买卖的是9月份期货合约，当然是要用期货合约的开仓价格和期货结算价格作为计算盈亏的标准。
G. 股指期货套期保值是什么意思
股指期货套期保值是指以沪深300股票指数为标的的期货合约的套期保值行为。主要操作方法与商品期货套期保值相同。即在股票现货与期货两个市场进行反向操作。
股指期货套保基本原理
由于股票指数期货与股票指数受到相同或者相近因素的影响，价格变动具有趋同性。并且随着股指期货交割日的临近，两者必将趋于一致。因此，理想的套期保值理论认为，只须在股票市场和股指期货上建立价值相等，方向相反的头寸，待合约到期日来临时，不管股票价格如何变动，投资者都能很好地规避系统风险。
股指期货套期保值分类
按照操作方法不同，股指期货套保可分为多头套期保值和空头套期保值。
多头套期保值：多指持有现金或即将将持有现金的投资者，预计股市上涨，为了控制交易成本而先买入股指期货，锁定将来购入股票的价格水平。在未来有现金投入股市时，再将期货头寸平仓交易。
空头套期保值：是指已经持有股票或者即将将持有股票的投资者，预测股市下跌，为了防止股票组合下跌风险，在期货市场上卖出股指期货的交易行为。
按照目标不同：股指期货套保可分为积极套期保值和消极套期保值。
积极套期保值：通常是以收益最大化为目标，通过对股票未来走势预期，有选择地通过股指期货套期保值来规避市场系统性风险。在系统性风险来临时，投资者采取积极的套期保值措施来规避股票组合系统风险；当系统风险释放后，在期货市场上将期货头寸平仓交易，不进行对应反向现货交易。
消极套期保值：目标是风险最小化，主要是在期货市场和现货市场进行数量相等、方向相反的操作。这种交易者主要目的在于规避股票市场面对的系统性风险，至于通过套期保值获取利润，不是该类交易者主要的追逐目标。
H. 请教：股指期货空头套期保值题
先回答第一个问题：（这里为何不是除以3.18日期货的现价2700，将来要从期货上平仓）
套期保值需要具备的第一个条件就是——期货合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当。因为假设相同数量的期现价格变动大体相当，所以只要保证期货与现货数量上相等，就可。
本题目中，股指期货对应的现货是沪深300指数。要先算出现货的数量，即上文中的100000000/（2300*300）=145份。
I. 股指期货多头套期保值是怎么回事
股指期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值。
多头套期保值：多指持有现金或即将将持有现金的投资者，预计股市上涨，为了控制交易成本而先买入股指期货，锁定将来购入股票的价格水平。在未来有现金投入股市时，再将期货头寸平仓交易。
空头套期保值：是指已经持有股票或者即将将持有股票的投资者，预测股市下跌，为了防止股票组合下跌风险，在期货市场上卖出股指期货的交易行为。