1. 滞后一期的股指期货价格是否有研究意义
绝对有意义，本人非常认同，因为历史真的非常有借鉴意义，另外哲学如果再懂一点的话就非常有帮助，多看此好书吧
2. 研究经济收敛状况时,可以使用滞后期进行回归吗
时间序列分析
一般是Box-Jenkins的方法
把因变量的滞后项作为自变量
y_t = b0 + b1*y_{t-1} + b2*y_{t-2} + ... + bp*y_{t-p} + u_t
这样的模型确定滞后阶数p的方法是
1. y_t满足covariance-stationarity 也就是对于任意t 均值不变 方差不变 协方差只是间隔项数的函数
2. u_t是白噪声而不出现序列相关
3. p的确定遵循parsimony的原则 国内应该翻译为“精简”
一般构造AIC和 SBC两个指标来比较 这两个指标越小越好
AIC = T * ln(残差平方和) + 引入p阶的惩罚
SBC相似
也就是说首先残差平方和应该越小说明自变量也就是滞后阶数的解释能力强 不过呢引入的滞后项数越多 残差平方和应该越来越小 所以要看有效性 便加入一个惩罚 使得模型精简 原理和adjusted R^2一样
AIC适合小样本 SBC适合大样本
然后这两个信息标准都在一般的回归软件中列了出来
比较其中最小的就是合适的p阶滞后
但是一定要保证残差是白噪声
3. 期货市场价格发现和领先滞后关系是一样的意思吗
没错 你可以这样理解是最好的啊
4. 商品期货跨月价差会回归吗
合约差价肯定会一直存在的，不可能不同的月份价格是相同的，一般来说，价差不合理，即当价差过大或者过小都是进行套利的机会。价差的合理性视不同的品种而定。
欢迎交流
5. 我想问一下，是现货跟着期货走还是期货跟着现货走，就是说哪个滞后点
现货滞后。期货是未来的货物。现货是现在的货物，从时间的角度说现货是滞后的，但实际上现货和期货是互相作用的
6. 期货信息披露的滞后性问题
仁兄呀：我不知你是学什么专业的，我是期货职业投资人，对于你说的期货信息披露滞后问题，其实不存在的，没有这个说法的，如你所说的燃油期货，国际原油期货的相关信息及世界用油概况一般做专业投资的人都是很清楚的，不存在什么滞后，如果你说滞后说明不专业，并非信息上滞后
如果说信息披露滞后是期货，还不如说证券市场，那才叫真正滞后，不是还有内幕交易么，谈谈那个比较好，期货信息，没什么滞后问题，只有判断力强弱问题
7. 请问，期货的价格不是在期初事先规定好的么为什么会随着时间的变动而变动呢能不能举个例子谢谢
这个原理和股票是一样的，在交易所中有投资者不停买卖，供求关系使期货价格上下波动。
8. 请问期货盈亏滞后性是什么意思
你是指隔夜单收盘以后盈亏情况？期货实施的是当日无负债结算，结算价格不是按照当日收盘价来说，而是按照当日的结算价来算。结算价既是当日成交价格的成交量加权平均。对于你的账户权益来说没有影响的，因为收盘以后你操作不了，只能等明天开盘，开盘后什么价格你的权益就按照市价来算了。结算价与收盘价的差异仅仅对保证金的占用有影响，前提是你的持仓非常重，这样如果按照结算价计算可能会造成保证金不足。
9. 计量经济学中的滞后期有什么用。应该怎么确定滞后期
时间序列分析
一般是Box-Jenkins的方法
把因变量的滞后项作为自变量
y_t = b0 + b1*y_{t-1} + b2*y_{t-2} + ... + bp*y_{t-p} + u_t
这样的模型确定滞后阶数p的方法是
1. y_t满足covariance-stationarity 也就是对于任意t 均值不变 方差不变 协方差只是间隔项数的函数
2. u_t是白噪声而不出现序列相关
3. p的确定遵循parsimony的原则 国内应该翻译为“精简”
一般构造AIC和 SBC两个指标来比较 这两个指标越小越好
AIC = T * ln(残差平方和) + 引入p阶的惩罚
SBC相似
也就是说首先残差平方和应该越小说明自变量也就是滞后阶数的解释能力强 不过呢引入的滞后项数越多 残差平方和应该越来越小 所以要看有效性 便加入一个惩罚 使得模型精简 原理和adjusted R^2一样
AIC适合小样本 SBC适合大样本
然后这两个信息标准都在一般的回归软件中列了出来
比较其中最小的就是合适的p阶滞后
但是一定要保证残差是白噪声
10. 做的一年期的期货,在交割日之前的期货价格受过程中的价格变动影响吗
会有影响，比如说玉米05个月是主力个月的话，在下个月如果需要移仓的话，主力个月就不是05了，而且从成交量上面看的话，就会变得很惨淡。
