关于外汇期货市场保值的题目
1. 期货 套期保值 计算题
套期保值是指企业为来对冲未来可能面临的风险应用远期和期货合约进行套期保值交易
为了在货币折算或兑换过程中保障收益锁定成本，通过外汇衍生交易规避汇率变动风险的做法叫套期保值。
空头套期保值是指企业在将来某一特定时间购买资产,可以通过持有期货合约的空头对冲风险
多头套期保值是指企业在将来某一特定时间购买资产,可以通过持有期货合约额多头冲风险.
案例1如:
在2013年年初一家中国公司得知在当年6月将支付其美国的供应商1000000美元.由于6个月后支付美元的成本取决于当时的汇率,中国公司面临着外汇风险.该公司可以选择外汇期货的多头策略,即购买6月到期的美元期货,锁定60天后的美元汇率.
基差=计划进行套期保值资产的现货价格-所使用合约的期货价格
最优套头比=套期保值期限内保值资产现货价格的变化与套期保值期限内期货价格的变化之间的的相关系数*(套期保值期限内保值资产现货价格的变化的标准差/套期保值期限内期货价格变化的标准差)
案例2如:
某航空公司6个月后购买200万加仑的航空燃油．在6个月内每加仑航空燃油价格变化的标准差为0.043 . 该公司计划用燃料油期货合约来套期保值 , 6个月燃料油期货价格变化的标准差为0.052 , 6个月航空燃油价格变化与燃料油期货价格变化的相关系数为0.8 . 那么, 最优套头比 h=0.8*0.043/0.052=0.66
一张燃料有期货合约为42000加仑,公司应购买 0.66*2000000/42000=31张合约.
2. 关于期货套期保值，这道题中的卖出金额大致相当的美元期货那里开始不懂了，能详细解答下吗
这个公司为了获得更高的外汇存款利息，将100万欧元兑换成美元存入银行，它存入银时汇率是1美元=1欧元，公司担心三个月后美元贬值（比如：1美元=0.8欧元），它将美元存款从银行取再换成欧元后会出现损失。
这时候，公司就可以选择在期货市场卖出等额美元，建仓空头头寸，进行套期保值。比如按存款日汇率，在远期市场卖出100万美元，如果3个月后美元真的贬值，公司在现汇市场将美元卖出买入欧元是亏损的，但可以通过买入平仓之前持有的期货市场的空头头寸，获取利润，用此利利润冲抵上述亏损。这样，套期保值的作用就实现了。
PS：上述的汇率是为了有利于说明问题，不等于今日汇率。
3. 一道关于外汇期货套利的题目（在线等）
一般套利的利率应该采用银行的贷款利率
期货的理论价格应该是 100万*（1+美元利率）*0.6259
实际价格为100万*0.6342
两价相比之差 就是套利的空间
当然还需要计算相应的手续费 和 市场冲击成本
4. 常用外汇交易保值和投机原理这道题有谁知道吗我没找到有关答案，知道的小伙
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5. 外汇期货相关题目。
D C B C A C C
6. 金融实务题，进口商如何通过外汇期货市场进行套期保值
3月份他要付的是美元，套期保值他只要保证到时候不要多付美元就可以了，那么就是买入一份USD/DEM合约就行了，届时即使马克币涨了他需要多付出的美元也会在期货市场上对冲掉。
7. 关于套期保值的几个题目，请大家帮帮我
1、四月份开始种植大豆，可以视为四月份持有的是大豆多头。那么要进行套期保值（卖出套期保值），需要卖出70吨11月份到期的大豆期货合约。所以应该选A。估计答案是错了。
2、基差是最近的现货价格跟对应产品最近月份期货合约的价格差，公式是：现货价格—期货价格，所以上面就是800-810=-10，那个十一月份是干扰你的。
3、买入套期保值是指套期保值者先在期货市场上买入与其将在现货市场上（ ）的现货商品数量相等，交割日期将近或相同的该商品期货合约。
首先要明确买入套期保值的概念。买入套期保值是指投资者现在持有的是现货空头，在未来他想要买入现货，也就是持有现货多头。为了防止未来现货价格上涨导致经济损失，投资者现在需要买入期货合约（现在持有期货多头）。我想你现在迷惑的就是这个期货合约的数量了。投资者买入的期货合约数量要和未来买入的现货数量相同。所以上面那道题应该是“买入”。
买入套保实例：
9月份，某油厂预计11月份需要100吨大豆作为原料。当时大豆的现货价格为每吨2010元，该油厂对该价格比较满意。据预测11月份大豆价格可能上涨，因此该油厂为了避免将来价格上涨，导致原材料成本上升的风险，决定在大连商品交易所进行大豆套期保值交易。交易情况如下表：
现货市场 期货市场
9月份 大豆价格2010元/吨 买入10手11月份大豆合约：价格为2090元/吨
11月份 买入10手（100吨）大豆 卖出10手11月份大豆合约：价格为2130元/吨
价格为2050元/吨
套利结果 亏损40元/吨 盈利40元/吨
最终结果 净获利40*100-40*100=0
可以看一下上面的实例。9月份买入的期货数量是10手（现在）。11月份买入的现货也是10手（将来）。所以买入套期保值现在买入的期货数量应该与将来买入的现货数量相同。说了很多不知道你明白了么
4、我是用每个选项减去+2的，看哪个大于零哪个就是获利，小于零就是亏损，等于零就是持平。不知道有没有道理。你可以自己再想想。
5、貌似1手铜期货是5吨吧。书上应该有说的。
8. 外汇套期保值题目不会。。
2010/6/1 买入4份Future at 1.8425
2010/9/1 卖出4份Future at 1.8690
2010/9/1 买入250000英镑 at 1.8654
Future 盈亏 = （1.8690-1.8425）*62,500*4 = 6625
SPOT 盈亏 = (1.8420 - 1.8654)*250,000 = -5,850
最后结果 盈亏 = 6625 - 5850 = 775
合约数 = 250,000/62,500 = 4
9. 外汇期货计算题
2000*350 = 700000瑞士法郎 ， 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合约分数为6份
担心汇率上升， 所以做买入套期保值
现货 按3月即期汇率CHF/USD=0.6309/15 ，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期汇率CHF/USD=0.6445/50，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
期货 3月5日卖出6份瑞士法郎期货合约，买入价格CHF/USD=0.6450
5月5日平仓，平仓价CHF/USD=0.6683
期货盈利233点，每个点的合约价值12.5美元，6*12.5*233=17475美元
盈亏 17475-9450=8025美元
10. 这是一道外汇期货交易的题目。急求解答。十分感谢。
这道题应该是有点问题的，题目中的维持保证金应该是指三份期货合约加超来的是4000美元，否则就会出现维护持保证金大于初始保证金(一般把原始保证金叫初始保证金)的情况，维持保证金理应小于初始保证金。
该客户应该缴纳的保证金就是初始保证金乘以合约的张数即2700*3=8100美元。如果第二天，英镑贴水300个点(这里每个点实际上是0.0001)也就是说每英镑兑美元的汇率下跌了0.03美元，由于这客户是买入的也可以理解成做多英镑，英镑的贴水说明该客户是亏损的，故此该客户的损益情况是每张合约亏损62500*0.03=1875美元，三张合约亏损5625美元。由于三张合约的初始保证金8100减去5625美元的亏损后实际上保证金余额只有2475美元，保证金余额低于维持保证金4000美元的要求，故此必须补交保证金，补交金额就是把现在的保证金余额补足至初始保证金金额，故此补交5625美元的保证金。