国际期货怎么计算收益

⑴ 期货怎么算盈利 具体怎么操作 别说废话

期货获利中的计算公式：

昨结：指昨天的结算价。（不同于昨天的收盘价）结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。

如果该合约为新上市合约，则当日结算价计算公式为：合约结算价＝该合约挂盘基准价＋基准合约当日结算价－基准合约前一交易日结算价。

量比：是指当天成交总手数与近期成交手数平均的比值，具体公式为：现在总手/((5日平均总手/240)*开盘多少分钟)。

量比数值的大小表示近期此时成交量的增减，大于1表示此时刻成交总手数已经放大，小于1表示表示此时刻成交总手数萎缩。

总手：指截止到现在的时间，此合约总共成交的手数。国内是以双方各成交1手计算为2手成交，所以大家可以看到尾数都是双数位。

委比：是指用以衡量一段时间内买卖盘相对强度的指标,其计算公式为：委比＝〖（委买手数-委卖手数）÷（委买手数＋委卖手数）〗×100%。

当委比数值为正值大的时候，表示买方力量较强期价上涨的机率大；当委比数值为负值的时候，表示卖方的力量较强期价下跌的机率大。

持仓量：是指买卖双方开立的还未实行反向平仓操作的合约数量总和。持仓量的大小反映了市场交易规模的大小，也反映了多空双方对当前价位的分歧大小。

例如：假设以两个人作为交易对手的时候，一人开仓买入1手合约，另一人开仓卖出1手合约，则持仓量显示为2手。

仓差：是持仓差的简称，指目前持仓量与昨日收盘价对应的持仓量的差。为正则是今天的持仓量增加，为负则是持仓量减少。 持仓差就是持仓的增减变化情况。

例如今天11月股指期货合约的持仓为6万手，而昨天的时候是5万手，那今天的持仓差就是1万手了。另：在成交栏里也有仓差变化，在这里是指现在这一笔成交单引发的持仓量变化与上一笔的即时持仓量的对比，是增仓还是减仓。

(1)国际期货怎么计算收益扩展阅读：

算法

仓位金：总资金*（X%-Y%）；

单笔最大允许亏损额<=总资产*Z%；

单手开仓价：（现价*交易单位*保证金）+手续费；

默认手数（最大开仓）：仓位金/单手开仓价；

每笔最大止损点数：最大允许亏损额/开仓手数/交易单位/最小变动价位；

期货品种波动一个价位的值：最小变动价*交易单位*开仓手数；

参考资料：期货-网络

⑵ 国外期货如何利用调期获利

SHFE/LME的期铜跨市套利原理跨市套利的理论基础是现货的进出口贸易。在正常的进出口贸易下，国内外现货铜之间存在着一个正常水平的价格比例。但当市场出现扭曲，SHFE和LME的同期合约价格比值出现偏离正常水平时，则可进行跨市套利交易，由于两地价格比扭曲，就对带动相关的贸易商通过进出口去谋利，大量的物流会在短时间内将两地价格重新调整平衡，因此，扭曲入市、正常平仓就完成了一次套利交易。以下LME3月铜与沪铜3月连续的价格走势图。从图中可见，虽然两者在走势上趋于同涨同跌，近期的相关性也达到92.58%之高，但在某些时段，国内外走势的强弱度则出现差异，这时就存在跨市场套利的机会。图：国内外铜价的走势图我们首先从贸易成本的角度考虑，确定国内外比价的最大无套利区间。区间上限值：国内比价一旦达到区间上限值，我们认为进口国外铜到国内正好保本。即将LME铜价，扣除关税、增值税和运输成本等因素以后，正好等于国内的3个月到期的期铜价格。如果比价高于这个上限值，则进口将有利可图。计算公式为：其中：目前进口关税为0%，增值税为17%，杂运费假设为1000元/吨（该参数可以根据各自情况进行修增）。NDF3月汇率代表了市场对3个月以后人民币对美元的汇率预测。以2008年1月17日为例，上海期铜0803收盘价：60300元/吨；LME3月铜价为7100美元/吨，NDF3月汇率为7.091。则代入公式：区间下限值：国内比价一旦达到区间下限值，我们认为出口国内铜到国外正好保本。即将国内期铜价格，扣除关税、增值税和运输成本等因素以后，正好等于LME铜价。如果比价低于这个下限值，则出口将有利可图。计算公式为：其中：目前出口关税为15%，增值税为17%，杂运费假设为1000元/吨（该参数可以根据各自情况进行修增）。NDF3月汇率代表了市场对3个月以后人民币对美元的汇率预测。以2008年1月17日为例，上海期铜0803收盘价：60300元/吨；LME3月铜价为7100美元/吨，NDF3月汇率为7.091，当前汇率7.2475。则代入公式：以上面的计算为例：在2008年1月17日这天，无套利区间[b, a]为[7.0946, 8.4373],而当天的国内外比价为：60300/7100=8.49，微微大于上限值，可采用“买LME铜，抛国内铜”的跨市场套利策略。（注：在以上模型中，投资者须根据自身情况，设置参数，使得套利的有效性更强） 接下来，我们对铜的国内外比价的历史数据的进行统计分析。以下是该比价的走势图，可见比价处于不断下滑中，其中除了国内外铜价走势强弱不同以外，很大一块因素就是人民币兑美元的升值，使得比价处于不断下降中。图：国内外铜比价走势图 此外，我们对不同时间跨度中，铜的国内外价差的运行情况进行了统计，得出比价的最大值、最小值和平均值，如下表所示。可见2008年1月17日这天，国内外比价为：60300/7100=8.49，高于近期的平均值，从统计意义的角度，也可以采取“买LME铜，抛国内铜”的策略，从统计的角度进行跨市场套利。表：历史统计结果统计时间跨度最大值最小值平均值最近1月8.6592 8.1321 8.4661 1到3个月8.8208 8.1297 8.4176 3到6个月9.5252 8.1357 8.6399 6个月到1年9.7474 8.1523 8.9958 1年到2年10.2101 8.1575 9.2468 资金要求： 假设某套利者，打算在国内外市场进行3000吨铜的跨市场套利。以2008年1月17日为例，该天上海期铜0803收盘价：60300元/吨；LME3月铜价为7100美元/吨；当时的汇率为7.2475。假设上海交易所的保证金要求为9%，而LME铜的开仓保证金为15625美金，相当于8.8%的保证金水平。则该投资者需要投入的资金为：沪铜：600手，需要资金 60300*3000*9%=16,281,000元LME铜：120手，需要资金 120*15625*7.2475=13,589,062.5元总共资金需要：29,870,062.5元 当然上述总资金是按照满仓操作进行计算。为了防范交易所临时追加保证金，以及将剩余资金可承受4%的涨跌停板，因此用15%的保证金则比较安全，但可能相对比较保守。（具体情况，需要根据投资者在短时间内对资金的筹集能力而定）。 此外，我们以最近1个月的国内外价差的统计结果来看，其最大值为8.6592，最小值为8.1321，假设该投资者完全把握住了该高点和低点，则简单的计算一下，其收益大概为：30%左右（假设采用10%的保证金）。 最后在进行跨市场套利时，需要注意的事项：l 市场可能会出现比较长一段时间的价格扭曲，所以跨市场套利也存在失败的风险。l 注意政策性风险，由于国家对进出口关税的调整，将影响套利的成败。l 注意美元贬值风险。由于目前美元处于不断下跌的走势中，所以尽量减少“抛LME铜，买国内铜”的套利方式，因为这样会由于美元贬值而失去一部分套利的利润。l 注意LME的期限结构，在LME远期升水的期限结构下，采用抛LME铜比较有利；而在LME远期贴水的期限结构下，采用买LME铜比较有利。l 注意资金管理，由于跨市场套利总会面临一边亏损、一边盈利的局面，因此需能较好的调配资金。此外，在单边的强势行情中，若进行跨市场套利，建议控制好仓位，避免由于追保资金过大而不能及时追加保证金，而导致套利失败。此外，还需备留资金，以防范交易所临时提高保证金水平。l 入场时机的把握。建议在考虑比价走势的趋势性后，分批建立套利头寸。同时，在国内外的建仓须遵循“同时性”。

⑶ 期货利润怎么计算的

预期价格上涨：一手天胶为5吨（合约的交易单位），共持有10手，即共买入50吨天胶。

正确的计算方法为： 盈利＝（卖出价－买入价）×手数×合约的交易单位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多单盈亏=（平仓点位-开仓点位）*手数

空单盈亏=（开仓点位-平仓点位）*手数

举例来讲：一吨铜的价格是7万，一手就需要35万，按照保证金比例10%计算。这样在期货上交易一手铜所需要的资金是3.5万。

如果铜盈利1000点获利平仓，那么这一手铜盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%会发现收益率高的惊人，这就是期货的杠杆作用，在放大资金的同时，也放大了收益。

从本质上讲收益率是5000/350000=1.42857%的。

(3)国际期货怎么计算收益扩展阅读：

期货的基本功能主要有两方面：

1、发现价格：参与期货交易者众多，都按照各自认为最合适的价格成交，因此期货价格可以综合反映出供求双方对未来某个时间的供求关系和价格走势的预期。这种价格信息增加了市场的透明度，有助于提高资源配置的效率。

2、规避市场风险：在实际的生产经营过程中，为避免商品价格的千变万化导致成本上升或利润下降，可利用期货交易进行套期保值，即在期货市场上买进或卖出与现货市场上数量相等但交易方向相反的商品，使两个市场交易的损益相互抵补。

另外，期货也是一种投资工具。由于期货合约的价格波动起伏，投资者可以利用价差赚取风险利润。

⑷ 期货如何计算盈利

根据你给出的数据，即：开仓价格=1000，交易单位=10吨/手，开仓手数=10手，保证金比例=6%，那么：

1、开仓保证金=开仓价格×交易单位×开仓手数×保证金比例=1000×10×10×6%=6000元

下跌到900后全部平仓，即：平仓价格=900，平仓手数=10手

2、平仓亏损=|平仓价格－开仓价格|×交易单位×平仓手数=|900－1000|×10×10=10000元

如果你一共投入10万，那么现在还剩下9万

注意：在计算盈亏的时候不需要乘以保证金比例

⑸ 期货交易的盈利是怎么计算的

预计涨价：一手天胶为5吨（合约交易单位），共持有10手，即买入50吨天胶。

正确的计算方法是：利润＝（售价－买价）×手数×合同交易单位＝（18345－18135）×10×5＝2100×5＝10500元

多单盈亏＝（收盘点位－开盘点位）＊手数

空单盈亏＝（开盘点位－收盘点位）＊手数

比如，一吨铜的价格是7万，一手需要35万，按10％的利润率计算，因此，期货交易铜所需资金为3．5万元。

如果铜价上涨1000点收盘持仓，那么这手铜价上涨5000元，当收率为5000／35000＝14．2857％时，其高收率令人惊叹，这就是期货的杠杆作用，它扩大了资本和收益。

实际上，收益率为5000／350000＝1．42857％。

(5)国际期货怎么计算收益扩展阅读：

期货的基本功能主要有两个方面：

1、价格发现：有很多期货交易者以最合适的价格进行交易，因此期货价格能够全面反映双方在未来一定时间内的供求关系和价格走势预期，这种价格信息增加了市场的透明度，有利于提高资源配置效率。

2、规避市场风险：在实际生产经营过程中，为了避免商品价格的不断变化导致成本的上升或利润的下降，可以利用期货交易进行套期保值，即在期货市场和现货市场买卖相同数量的商品，但交易方是相对的，这样两个市场交易的盈亏可以相互抵消。

⑹ 期货投资收益怎么算

期货实行的是每日无负债结算制度。每日收益情况结算后会在资金账户里体现，期货操作的收益主要就是根据价差来算，收益率主要是按照收益和资金本金的比例。

⑺ 期货的收益率怎么计算的

因为期货是保证金交易，所以资金是放大的。
举例来讲，一吨铜的价格是7万，一手就需要35万，按照保证金比例10%计算。
这样在期货上交易一手铜所需要的资金是3.5万。
如果铜盈利1000点获利平仓，那么这一手铜盈利5000元。
收益率是5000/35000=14.2857% 你会发现收益率高的惊人，这就是期货的杠杆作用，在放大资金的同时，也放大了收益。
从本质上讲收益率是5000/350000=1.42857%的
这个要看楼主怎么看待了……呵呵

⑻ 期货怎么计算利润

期货实行的是当日无负债制度，也就是当日账当日清。所以计算收益就代入当日盈亏的公式就可以了。

期货盈利计算公式：

当日盈亏=(卖出成交价-当日结算价)*卖出量的加总+(当日结算价-买入成交价)*买入量的加总+(上一交易日结算价-当日结算价)*(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)。

期货主要不是货，而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品)，也可以是金融工具。

交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。

买卖期货的合同或协议叫做期货合约。

买卖期货的场所叫做期货市场。

投资者可以对期货进行投资或投机。大部分人认为对期货的不恰当投机行为，例如无货沽空，可以导致金融市场的动荡，这是不正确的看法，可以同时做空做多，才是健康正常的交易市场。

期货合约：

由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。

期货手续费：
相当于股票中的佣金。对股票来说，炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说，从事期货交易的费用就只有手续费。期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。

⑼ 期货收益如何计算

预期价格上涨：一手天胶为5吨（合约的交易单位），共持有10手，即共买入50吨天胶。

正确的计算方法为： 盈利＝（卖出价－买入价）×手数×合约的交易单位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多单盈亏=（平仓点位-开仓点位）*手数

空单盈亏=（开仓点位-平仓点位）*手数

举例来讲：一吨铜的价格是7万，一手就需要35万，按照保证金比例10%计算。这样在期货上交易一手铜所需要的资金是3.5万。

如果铜盈利1000点获利平仓，那么这一手铜盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%会发现收益率高的惊人，这就是期货的杠杆作用，在放大资金的同时，也放大了收益。

从本质上讲收益率是5000/350000=1.42857%的。

(9)国际期货怎么计算收益扩展阅读：

期货是零和市场，期货市场本身并不创造利润。在某一时段里，不考虑资金的进出和提取交易费用，期货市场总资金量是不变的，市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。

在股票市场步入熊市之即，市场价格大幅缩水，加之分红的微薄，国家、企业吸纳资金，也无做空机制。股票市场的资金总量在一段时间里会出现负增长，获利总额将小于亏损额。（零永远大于负数）

综合国家政策、经济发展需要以及期货的本身特点都决定期货有着巨大发展空间。股指期货的全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，

可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。