外汇期货牛市套利例子
1. 请问什么事期货中的“牛市看跌期权垂直套利”是什么能详细举个例子说明吗谢谢！
楼主您好！
“牛市看跌期权垂直套利”，是应用看跌期权的牛市套利策略，预期标的物价格可能会上涨时使用。
与“牛市看涨期权垂直套利”策略相似，投资者买入履约价相对较低的看跌期权,同时卖出履约价相对较高的看跌期权，所买入和卖出的期权的标的物、到期日和交易数量应该相同，这样就建立了“牛市看跌期权垂直套利”组合。因为看跌期权的履约价越高权力金越贵，所以投资者卖出的看跌期权的权利金（P2）高于买入的看跌期权的权利金（P1），套利组合就会有净现金流入，即所收取的权力金超出所支付的权力金的部分。
举个例子：投资者买入1手履约价为98的看跌期权，支付的权利金为1，同时卖出1手履约价为100的看跌期权，支付的权利金为2（标的物和到期日都相同），我们来看一下该套利组合的盈亏图就很清楚了，当牛市中价格超过102时，这位投资者会放弃手中的看跌期权权利金，同时他的对手也会放弃权利金，因此这位投资者会稳定获得2-1=1的权利金，这就是“牛市看跌期权垂直套利”：
2. 期货牛市套利要怎么操作
期货牛市套利的操作是买入近月合约，卖出远月合约
进行牛市套利的前提：
1、价格处于上涨阶段
2、近月上涨幅度大于远月
3. 外汇套利与套汇不同。外汇套利是套利息，能举个简单的例子说明吗还有外汇套利最基本的投资策略有哪些
外汇套利有套取汇率和套取利息两种方式。
套取汇率，是利用相同的货币对，不同市场存在价差进行买卖操作套取收益。如境内人民币汇率和离岸市场的人民币汇率，由于资金流动的管制，境内人民币汇率和离岸市场人民币汇率存在价差，就可以进行套利。如近期，境内美元对人民币汇率为6.1250，离岸市场美元对人民币汇率为6.1400，这样，如果银行或客户能打通境内外交易，就可以在境内按6.1250的汇率买入美元，再将美元转至境外，按6.1400的汇率兑换成人民币，套取无风险收益。
另外一种是套取利差。即利用境内外利差进行套利。如境外美元利率非常低，如利率为2%，而境内的理财利率就可以达到5%，这样客户可以想办法在境外融美元，转入境内后转为人民币做理财，等到期后再将人民币兑换成美元归还境外融资。在存续期内，如果人民币汇率与美元保持稳定，客户利差收入就可以得到满足。存在的风险是境内人民币汇率出现大幅贬值。
4. 商品期货套利案例有哪些，求助各位
套利( spreads): 指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是"便宜的"合约，同时卖出那些"高价的"合约，从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时，交易者注意的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。
套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。例如在进行金属牛市套利时，交易所买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上帐幅度；而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。
跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间的地理差别，各商品合约间存在一定的价差关系。例如伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)都进行阴极铜的期货交易，每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况，这为交易者的跨市套利提供了机会。例如当LME铜价低于SHFE时，交易者可以在买入LME铜合约的同时，卖出SHFE的铜合约，待两个市场价格关系恢复正常时再将买卖合约对冲平仓并从中获利，反之亦然。在做跨市套利时应注意影响各市场价格差的几个因素，如运费、关税、汇率等。
5. 期货套利举例
比如 玉米1109合约和1201合约
今天收盘 1109的价格减去1201的价格 是 -9
我判断过一段时间这个差会从-9变为正数比如+5
那么我就买玉米1109 同时卖空玉米1201
差价从负数变正数就是对我有理的变化
如果达到预期正5 那么赚了 5+9=14个点的利润 扣除手续费 大概赚10个点
同时平仓 利润就到手了
6. 外汇期货投机者和套利者成功和失败真实例子 不要太长 还要外货期货交易的事例
设E0为当前两种货币的汇率，即买入一英镑需要E0美元；F0为远期价格，即今天达成协议于将来某一时间t购买一英镑所需美元数目。设美英国无风险利率为rUs和rUk，根据利率平价理论，当E0（1+rUs）=F0(1+rUk)时，套利将无利可图，而前者大于后者的部分就是无风险的套利所得。如果这个值大于零，则在英国借款，在美国贷出，然后建立英镑期货的多头头寸；如果这个值小于零，则在美国借款，在英国贷出，建立英镑期货的空头头寸。
7. 商品期货价差套利 给举个例子解释下 形象点的小弟才能理解
套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价发生有利变化而获利的交易行为。
如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行套利行为，称为期现套利（Arbitrage）。如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，称为价差交易（Spread）。
(7)外汇期货牛市套利例子扩展阅读
利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。
交易者之所以进行套利交易，主要是因为套利的风险较低，套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护，但套利的盈利能力也较直接交易小。
8. 金融期货是怎么套利的有通俗点的例子吗谢谢。
所有的投机工具套利的办法说白了都是低买高卖
期货也一样，当你看好市场行情，觉得该期货会涨
你便买进，等涨了的时候卖掉
当你预计会跌
你就将你的期货卖出
等跌了的时候再买回来
总之，买涨还是买跌要看你自己的市场预期
投机的行为也是有一定的风险的
所以赚了陪了都别在意
如果得了心脏病就不划算了
因为我们赚钱就是为了能活下去的
对不对
9. 外汇期货 牛市套利 反向市场
哪书讲的，何谓反向套利，何谓正向套利！正向市场有牛市套利，反向市场也有牛市套利，敢问何谓牛市套利？你概念混淆了吧？外汇套利和商品套利是不同的！外汇套利属于更复杂的套利！
10. 请问期货如何套利呢，请举例说明
但我不是十分明白，试请举个例子说明下。期货套利不是期现套利。 比如 玉米1109合约和1201合约 今天收盘 1109的价格减去1201的价格 是 -9 我判断过