期货外汇衍生品例题解析
A. 金融衍生产品相关题目：衍生品设计
根据您的需求。这个最合适的产品将会是外汇期货期权 本衍生品为一权利 如果现在是1月，6个月之后，7月1日，该期权持有人有权利以某一敲定价格按照一定的比例兑换制定外币。 如，A期权，7月1日，可以以2.02的汇率兑换磅美 B期权，7月1日，可以以2.09的汇率兑换磅美 然后就是，我买入一份 磅美敲定价格为2.02的权利，无论汇率如何，有权以2.02的价格以（英镑兑换美元），（具体多少份额你自己设定） 卖出一份，美磅敲定价格为1/2.09的权利，无论汇率如何变化，只要权利持有方提出，则无条件以1/2.09的价格向我以1/2.09的汇率美元兑换英镑。 如果汇率低于2.02，由于我行权有利，那么我将会形式期权权利，以2.02的价格兑换，如果汇率高于2.02，我将会以市场价行权。 在汇率低于2.09之前，美镑兑换期权持有人不会行权，因为行权还不如直接在市场上兑换的利润大。当汇率高于2.09的时候，权利持有方将会形式权利，以1/2.09的价格行权兑换。 总体效果，当汇率小于2.02，那么，我的兑换汇率为2.02，当汇率大于2.09，我的兑换汇率为2.09，当汇率在两者之间，我的兑换汇率为市场汇率。 思路是这个样子，你自己再改成你的专业词汇吧。。有问题跟我QQ交流~~
B. 外汇期货的计算（简单题）
第一问答案：（平仓价1.6012-开仓价1.5841）*62500*10=10687.5
第二问答案：（平仓价1.5523-开仓价1.5841）*62500*10=-19875
注：第一问是盈利的，第二问是亏损的，英磅的合约乘数是62500
C. 期货及衍生品基础计算题
真懒啊，都不能打出来，也不知道看的对不对
270做多5手 = 270 *5*1000克（上商所黄金每手1000克）=1350000
290平仓2手 = 290*2*1000 =580000
盈利等于
（290-270）*2*1000=40000
结算价280 则 持仓盈亏 为 （280-270）*3*1000=30000
保证金占用，没办法计算，因为没给出资金总额，假定该账户资金总额等于开仓资金的话那么（最后看不清不知道保证金是不是10%，我按10%算）
收盘后保证金等于 280*3*1000*0.1=84000
而最早开仓资金为1350000*0.1=135000
则保证金目前为 84000/（135000+40000）= 0.48
D. 外汇期货相关题目。
D C B C A C C
E. 期权期货衍生品练习题
a.这样可行，理论依据为利率互换理论。
b.互换前甲公司需支付利息为：2000万*（ LIBOR+0.25%）
甲公司需支付利息为：2000万*10%
互换后甲公司需支付利息为：2000万*（ LIBOR+0.75%）
甲公司需支付利息为：2000万*9%
互换后合计降低融资成本：
10%+ LIBOR+0.25%-(9%+ LIBOR+0.75%)=0.5%
c.设甲给乙的贷款的固定利率为i,
乙公司直接贷固定利率贷款利率为10%，则i首先应满足：i<=10%
其次甲公司在利率互换中不能损失，
则有i-9%>= LIBOR+0.75%- LIBOR+0.25%
综上所述计算得出：9.5%<=i<=10%
F. 期货及衍生品基础的试题，各位能够为我详解下题
8 美分/蒲式耳
G. 期货外汇计算题，求解啊，谢谢了
A 盈利47250
卖出利率期货，利率上升了（即期货价格下降了），企业盈利：
1000万*（94.29-92.40）*3/12/100=47250
H. 外汇期货计算题
2000*350 = 700000瑞士法郎 ， 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合约分数为6份
担心汇率上升， 所以做买入套期保值
现货 按3月即期汇率CHF/USD=0.6309/15 ，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期汇率CHF/USD=0.6445/50，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
期货 3月5日卖出6份瑞士法郎期货合约，买入价格CHF/USD=0.6450
5月5日平仓，平仓价CHF/USD=0.6683
期货盈利233点，每个点的合约价值12.5美元，6*12.5*233=17475美元
盈亏 17475-9450=8025美元