外汇市场远期期货期权计算

A. 期货期权套期保值计算，求解！

比如说我和你约定 半年后我有权购买你的鸡蛋1个（1元每个），现在市场价0.9元每个。每个1元就是未来执行合同的购买价格，就是敲定价格或协议价格。我的权利叫做 买入期权 call。我的权利你不会免费给我，要让我花钱向你买这个权利。假定咱俩认为0.05元合适，所以我向你支付0.05元买了这个权利。0.05元就是premium 期权费 期权价。
若果敲定价格是0.8元，那么这个权利对我大大地有利，所以你会向我多收期权费。收我0.25 或0.30 等取决于我们的讨价还价，但是肯定会升高。
第一问，敲定价格越高，意味着call的买方在将来可能要花费更多资金，获利的机会会减少，期权费下降；
put 的买方在将来肯能收到的资金就越多，获利的机会增加，导致期权费上升。
第二问 第一种情况 不套期保值
第二种情况 用期货套期保值 卖出英镑期货
第三种情况 用期权套期保值 买进英镑卖出期权（put）
第三问 第一种情况 不套期保值
实际收到多少美元？和收入发生时比较 变多了或变少了多少？
就是英镑资产升值多少？ 数字肯定较大 说明风险较大
第二种情况 用期货套期保值 卖出英镑期货
英镑资产升值-英镑期货亏损 结果数字肯定较小 降低了风险
第三种情况 用期权套期保值 买进英镑卖出期权（put）
英镑资产升贬值-英镑期权（put）的亏损 获利较大，降低了亏损的风险，但是获利的可能性还有。
第四问 与第三问类似 但结果不一样。
第一种情况 不套期保值
实际收到多少美元？和收入发生时比较 变多了或变少了多少？
就是外汇资产贬值多少美元？ 数字肯定较大
第二种情况 用期货套期保值 卖出英镑期货
-英镑资产贬值+英镑期货盈利 结果数字肯定较小
第三种情况 用期权套期保值 买进英镑卖出期权（put）
-英镑资产贬值+英镑期权（put）的盈利 数字较小。

你先理解期权概念，你按我的思路算算。
我国还没有场内期权品种。权证除外。

第三问 第一种情况 不套期保值
实际收到1.71美元，
就是英镑资产升值0.1221？
第二种情况 用期货套期保值 卖出英镑期货
0.1221-（1.7075-1.5789） =0.0065 数字很小 降低了风险
第三种情况 用期权套期保值 买进英镑卖出期权（put 0.35）
0.1221-0.35=-0.2279 亏损，降低了亏损的风险，但是获利的可能性还有。

B. 外汇期权和外汇远期的区别

外汇期货交易是指买卖双方成交后，按规定在合同约定的到期日内按约定的汇率进行交割的外汇交割方式，买卖双方以约定的数量、价格和交割日签订的一种合约。

外汇期货交易是指买卖双方成交后，按规定在合同约定的到期日内按约定的汇率进行交割的外汇交割方式，买卖双方在期货交易所以公开喊价方式成交后，承诺在交来某一特定日期，以当前所约定的价格交付某种特定标准数量的外币，即买卖双方以约定的数量、价格和交割日签订的一种合约。

外汇期货交易是在期货交易所内，交易双方通过公开竞价达成在将来规定的日期、地点、价格，买进或卖出规定数量外汇的合约交易。 外汇期货交易与远期外汇交易都是载明在将来某一特定日期，以事先约定的价格付款和交割某种特定标准数量外币的交易。但外汇期货交易与远期外汇交易不同。与远期外汇交易不同，其区别主要表现在以下几方面：

1、交易者不同：

外汇期货交易，只要按规定缴纳保证金，任何投资者均可通过外汇期货经纪商从事交易，对委托人的限制不如远期外汇交易，因为在远期外汇交易中，参与者大多为专业化的证券交易商或与银行有良好业务关系的大厂商，没有从银行取得信用额度的个人投资者和中小企业极难有机会参与远期外汇交易。

C. 外汇期货，期权，远期合约 （foreign currency futures,options,forward contracts）三者的区别，高手教教

外汇期货foreign currency futures是买卖外汇的期货；期权options是指在未来某时以一定价格购买股票的权力；远期合约forward contracts是指在未来某一时间以特定价格交易现货。

D. 期货 套期保值 计算题

套期保值是指企业为来对冲未来可能面临的风险应用远期和期货合约进行套期保值交易
为了在货币折算或兑换过程中保障收益锁定成本，通过外汇衍生交易规避汇率变动风险的做法叫套期保值。
空头套期保值是指企业在将来某一特定时间购买资产,可以通过持有期货合约的空头对冲风险
多头套期保值是指企业在将来某一特定时间购买资产,可以通过持有期货合约额多头冲风险.
案例1如:
在2013年年初一家中国公司得知在当年6月将支付其美国的供应商1000000美元.由于6个月后支付美元的成本取决于当时的汇率,中国公司面临着外汇风险.该公司可以选择外汇期货的多头策略,即购买6月到期的美元期货,锁定60天后的美元汇率.
基差=计划进行套期保值资产的现货价格-所使用合约的期货价格
最优套头比=套期保值期限内保值资产现货价格的变化与套期保值期限内期货价格的变化之间的的相关系数*(套期保值期限内保值资产现货价格的变化的标准差/套期保值期限内期货价格变化的标准差)
案例2如:
某航空公司6个月后购买200万加仑的航空燃油．在6个月内每加仑航空燃油价格变化的标准差为0.043 . 该公司计划用燃料油期货合约来套期保值 , 6个月燃料油期货价格变化的标准差为0.052 , 6个月航空燃油价格变化与燃料油期货价格变化的相关系数为0.8 . 那么, 最优套头比 h=0.8*0.043/0.052=0.66
一张燃料有期货合约为42000加仑,公司应购买 0.66*2000000/42000=31张合约.

E. 外汇期权交易计算题~欧式期权~汇率~！！！急急急！

首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。

当三个月后英镑兑美元汇价（即期汇率）低于期权合同价格（题中的协定价格）时，买方有行权的动机，因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。

当￡1= ＄1.4000时，我外贸公司行权，1000万英镑兑换得到1495万美元。保险费用为1000万英镑*0.0212美元=21.2万美元，佣金为1000万英镑*0.5%=5万英镑=7.475万美元。所以，一共得到1400 - 21.2 - 7.475 = 1371.325（万美元）。

当￡1= ＄ 1.6000时，不行权，此时，以即期汇率计价，1000万英镑兑换得到1600万美元。保险费用为1000万英镑*0.0212美元=21.2万美元，佣金为1000万英镑*0.5%=5万英镑=8万美元。所以，一共得到1600 - 21.2 - 8 = 1570.8（万美元）。

今天才上线，不好意思，回答得迟了，希望还可以对你有所帮助~

F. 求大神帮我计算一下以下有关于外汇市场期权交易计算的金融工具衍生品的题目

这是简单的用复制原理，C0=HS0-PV（B），
Cu=7800H-B=7800-7300=500
Cd=7000*H-B=0
代入求得H=500/800=0.625，P（B）=B/1.06=7000*0.625/1.06=4127.36
C0=0.625*7400-4127.36=497.64
大概就是这样了，不知道中间有没有计算错的

G. 关于外汇期权的计算

题目没错,你要看清楚.本币外币思想在外汇交易中是不存在的,只要能套利就行.
这题出的还简单了,正常的给出的肯定是买卖2个价格都要有的.
usd1000万=jpy108000万,期权价格1.5%,平衡点就是108000x1.5%=jpy1620万+108000万=jpy109620万，最大亏损就是期权价格本身，第3问有问题，最大收益无法计算，因为看涨可以无限