美国联邦基金利率期货价格

Ⅰ 哪里能看到实时的芝加哥期货交易所挂牌的美国联邦基金利率(FFR)期货合约价格

对比下这两对，还真的各有特色啊33

Ⅱ 历年美国联邦基金利率是多少

1990年以来的美国联邦基金利率是： 2008年 12月16日 调降至少75基点 0-0.25 10月29日 调降50基点 1 10月8日 调降50基点 1.5 4月30日 调降25基点 2 3月18日 调降75基点 2.25 1月30日 调降50基点 3 1月22日 调降75基点 3.5 2007年 12月11日 调降25基点 4.25 10月31日 调降25基点 4.5 9月18日 调降50基点 4.75 2006年 6月29日 调升25基点 5.25 5月10日 调升25基点 5 3月28日 调升25基点 4.75 1月31日 调升25基点 4.5 2005年 12月13日 调升25基点 4.25 11月 1日 调升25基点 4 9月20日 调升25基点 3.75 8月 9日 调升25基点 3.5 6月30日 调升25基点 3.25 5月 3日 调升25基点 3 3月22日 调升25基点 2.75 2月 2日 调升25基点 2.5 2004年 12月14日 调升25基点 2.25 11月10日 调升25基点 2 9月21日 调升25基点 1.75 8月10日 调升25基点 1.5 6月30日 调升25基点 1.25 2003年 6月25日 调降25基点 1 2002年 11月 6日 调降50基点 1.25 2001年 12月12日 调降25基点 1.75 11月 6日 调降50基点 2 10月 2日 调降50基点 2.5 9月17日 调降50基点 3 8月21日 调降25基点 3.5 6月27日 调降25基点 3.75 5月15日 调降50基点 4 4月18日 调降50基点 4.5 3月20日 调降50基点 5 1月31日 调降50基点 5.5 1月 3日 调降50基点 6 2000年 5月16日 调升50基点 6.5 3月21日 调升25基点 6 2月 2日 调升25基点 5.75 1999年 11月16日 调升25基点 5.5 8月24日 调升25基点 5.25 6月30日 调升25基点 5 1998年 11月17日 调降25基点 4.75 10月15日 调降25基点 5 9月29日 调降25基点 5.25 1997年 3月25日 调升25基点 5.5 1996年 1月31日 调降25基点 5.25 1995年 12月19日 调降25基点 5.5 7月 6日 调降25基点 5.75 2月 1日 调升50基点 6 1994年 11月15日 调升75基点 5.5 8月16日 调升50基点 4.75 5月17日 调升50基点 4.25 4月18日 调升25基点 3.75 3月22日 调升25基点 3.5 2月4日 调升25基点 3.25 1993年 1992年 9月 4日 调降25基点 3 7月 2日 调降50基点 3.25 4月 9日 调降25基点 3.75 1991年 12月20日 调降50基点 4 12月 6日 调降25基点 4.5 11月 6日 调降25基点 4.75 10月31日 调降25基点 5 9月13日 调降25基点 5.25 8月 6日 调降25基点 5.5 4月30日 调降25基点 5.75 3月 8日 调降25基点 6 2月 1日 调降50基点 6.25 1月 9日 调降25基点 6.75 1990年 12月18日 调降25基点 7 12月 7日 调降25基点 7.25 11月13日 调降25基点 0 10月29日 调降25基点 7.75 7月13日 调降25基点 8

Ⅲ 在哪儿可以看到美国联邦基金利率期货数据

在这里可以看到：
http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/30-day-federal-fund.html

Ⅳ 美国联邦基金利率期货和美国国债期货有何区别，望高手解答，谢谢！

对此了解不多，以下仅供参考。

联邦基金利率期货是以美国30天期500万美元的联邦基金为标的物的利率期货合约，它反映的是市场对于美国联邦基金利率的预期。合约的价格是以100减去合约期内的平均联邦基金利率。例如，如果一个月期平均联邦金利率为5.0%，其1个月期价格将为95。交割价格为每日联邦基金利率的月平均值。

联邦基金期货合约的价格隐含了市场对联邦基金利率的预期。假设联邦基金利率目前平均为5.5％，下个月的联邦基金期货合约交易于94.46。这个价格意味着下个月的平均联邦基金利率为5.54%。

国债期货属于金融期货的一种，是一种高级的金融衍生工具。它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下，为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。美国当时先后发生的两次“石油危机”导致美国通胀日趋严重，利率波动频繁。固定利率国债的持有者对风险管理和债券保值的强烈需求，使得具备套期保值功能的国债期货应运而生。

期货交易是一种复杂的交易方式，它具有以下不同于现货交易的主要特点：

⒈国债期货交易不牵涉到债券所有权的转移，只是转移与这种所有权有关的价格变化的风险。

⒉国债期货交易必须在指定的交易场所进行。期货交易市场以公开化和自由化为宗旨，禁止场外交易和私下对冲。

⒊ 所有的国债期货合同都是标准化合同。国债期货交易实行保证金制度，是一种杠杆交易。

⒋国债期货交易实行无负债的每日结算制度。

⒌国债期货交易一般较少发生实物交割现象。

Ⅳ 美国联邦基金利率和美国联邦基准利率有什么区

美国基准利率包括两类，一是联邦基金利率（隔夜），二是贴现利率。不过，如果不特别说明，则基准利率就是指联邦基金利率。

美国联邦基金利率和美国联邦基准利率事实上是一回事，是指美国同业拆借市场的利率，其最主要的隔夜拆借利率。这种利率的变动能够敏感地反映银行之间资金的余缺，美联储瞄准并调节同业拆借利率就能直接影响商业银行的资金成本，并且将同业拆借市场的资金余缺传递给工商企业，进而影响消费、投资和国民经济。

网上搜索到的，希望能帮到你。

Ⅵ 急求历年美国联邦基金利率

美国联邦基金利率历史资料表

日期(月/日/年) 利率价格 升降
06/30/2004 1.25 +0.25
06/25/2003 1.00 -0.25
11/06/2002 1.25 -0.50
12/11/2001 1.75 -0.25
11/06/2001 2.00 -0.50
10/02/2001 2.50 -0.50
09/17/2001 3.00 -0.50
08/21/2001 3.50 -0.25
06/27/2001 3.75 -0.25
05/15/2001 4.00 -0.50
04/18/2001 4.50 -0.50
03/20/2001 5.00 -0.50
01/31/2001 5.50 -0.50
01/03/2001 6.00 -0.50
05/16/2000 6.50 0.50
03/21/2000 6.00 0.25
02/02/2000 5.75 0.25
11/16/1999 5.50 0.25
08/24/1999 5.25 0.25
06/30/1999 5.00 0.25
11/17/1998 4.75 -0.25
10/15/1998 5.00 -0.25
09/29/1998 5.25 -0.25
03/25/1997 5.50 0.25
01/31/1996 5.25 -0.25
12/19/1995 5.50 -0.25
07/06/1995 5.75 -0.25
02/01/1995 6.00 0.50
11/15/1994 5.50 0.75
08/16/1994 4.75 0.50
05/17/1994 4.25 0.50
04/18/1994 3.75 0.25
03/22/1994 3.50 0.25
02/04/1994 3.25 0.25
09/04/1992 3.00 -0.25
07/02/1992 3.25 -0.50
04/09/1992 3.75 -0.25
12/20/1991 4.00 -0.50
12/06/1991 4.50 -0.25
11/06/1991 4.75 -0.25
10/31/1991 5.00 -0.25
09/13/1991 5.25 -0.25
08/06/1991 5.50 -0.25
04/30/1991 5.75 -0.25
03/08/1991 6.00 -0.25
02/01/1991 6.25 -0.50
01/09/1991 6.75 -0.25
12/18/1990 7.00 -0.25
12/07/1990 7.25 -0.25
11/13/1990 7.50 -0.25
10/29/1990 7.75 -0.25
07/13/1990 8.00 -0.25

http://www.jrj.com.cn/NewsRead/Detail.asp?NewsID=665971

还有
美国联邦基金利率自1990年以来变动一览表
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发表时间： 2005-5-11 18:26:37 来源： 淘金网 作者： 人气： 415
以下为美国联邦储备理事会(FED)自1990年以来历次调整联邦基金利率的情况:(1基点相当於0.01个百分点)

调整幅度 调整后水平(%)
2005年
5月 3日 调升25基点 3.00
3月22日 调升25基点 2.75
2月 2日 调升25基点 2.50

2004年
12月14日 调升25基点 2.25
11月10日 调升25基点 2.00
9月21日 调升25基点 1.75
8月10日 调升25基点 1.50
6月30日 调升25基点 1.25

2003年
6月25日 调降25基点 1.00

2002年
11月 6日 调降50基点 1.25

2001年
12月12日 调降25基点 1.75
11月 6日 调降50基点 2.00
10月 2日 调降50基点 2.50
9月17日 调降50基点 3.00
8月21日 调降25基点 3.50
6月27日 调降25基点 3.75
5月15日 调降50基点 4.00
4月18日 调降50基点 4.50
3月20日 调降50基点 5.00
1月31日 调降50基点 5.50
1月 3日 调降50基点 6.00

2000年
5月16日 调升50基点 6.50
3月21日 调升25基点 6.00
2月 2日 调升25基点 5.75

1999年
11月16日 调升25基点 5.50
8月24日 调升25基点 5.25
6月30日 调升25基点 5.00

1998年
11月17日 调降25基点 4.75
10月15日 调降25基点 5.00
9月29日 调降25基点 5.25

http://cncoin.net/News_Show_438.html

不知道哪个对你更有用

Ⅶ 请问从the price of Fed funds futures（联邦基金期货价格）如何预测Fed的降息预期

一般的规律是，利息上升时，基金的价格是下跌的。因此，
如果联邦基金期货价格比即期价格低，说明他们预期美联储会加息；
如果联邦基金期货价格比即期价格高，说明他们预期美联储会将息。

补充:联邦基金期货是基于联邦基金利率(Fed Funds Rate)的.联邦基金期货的价格的定价原理是用基数100减去合约期间内的预期的平均联邦基金利率。虽然这种定价机制是一种减法，但是其本质上是对传统折现现值定价方法的一种简化。因此，如果预期未来利率升高，联邦基金期货的价格是降低的；反之，则价格升高。

另外，联邦基金利率并非你所说的类似央行存款准备金率，而是美国银行之间的同业隔夜拆借利率，因此联邦基金期货是可以用来对这种同业拆借进行对冲保值的，它是一种市场利率。

利用央行存款准备金做期货对冲，好像还没有这种期货产品。再者，这种期货如何运作？好像没有可行性。

Ⅷ 美国联邦基金利率期货与联邦基金利率是什么关系都有什么作用

美国联邦基金利率（Federal Funds Rate）是指美国同业拆借市场的利率，其最主要的是隔夜拆借利率。这种利率的变动能够敏感地反映银行之间资金的余缺，美联储瞄准并调节同业拆借利率就能直接影响商业银行的资金成本，并且将同业拆借市场的资金余缺传递给工商企业，进而影响消费、投资和国民经济。

Ⅸ 美国联邦基金利率、各国的隔夜拆借利率、贴现利率、各国基准利率都是年化利率吗

不一定都是年利率，因为libor(london interbank overnight rate)就要6个月的，所以这些利率都有短期和长期的，一般来说会把这些利率当做无风险收益利率，通过短期到长期，可以画成他们的yield curve。 如果是5%那肯定是年利率，而且如果不是年利率一般都会给出说明

Ⅹ 如何根据“美国联邦基金利率期货价格”计算美联储加息概率

据CME数据：美国联邦基金利率期货价格暗示交易员预计美联储在今年12月加息机率为68%，此前为72%
联储宣布加息当日，其“点阵图”和市场预期存在明显的分歧。美联储官员对未来利率路径预期“点阵图”显示，两名官员预计不应在2015年加息。此外，美联储预期2016年年底利率可能达到1.375%，按每次25基点的节奏计算，意味着美联储明年可能加息四次。官员们的预期中值还显示，至2017年年底，利率将达到2.375%，2018年年底达到3.25%，这两个预测较2015年9月2.625%、3.375%的预测值有所下降。
作为一个观察市场对美联储加息概率预估的工具，芝商所（CME）基于30天美国联邦基金利率期货价格的Fedwatch tool在2015年12月18日显示，市场预计2016年美联储只加两次息，而2016年年底联邦基金利率为0.785%。
而到了2016年1月1日，30天美国联邦基金利率期货估算结果显示：2016年1月27日美联储议息会议将联邦基金利率上升至0.5%的概率高达88.1%；2016年3月16日美联储将联邦基金利率上调至0.75%的概率也达到50.3%；2016年4月美联储将联邦基金利率上调至1%的概率仅有12.1%；到2016年12月美联储将联邦基金利率提升到1%的概率升至31.6%，将联邦基金利率提升到1.25%的概率为25.7%。从中可以看出，美联储2016年可能加息次数还是只有两次，和2015年12月加息当日估测的结果没有太多变化。
从美联储历次加息考虑的因素来看，不外乎就业市场、通胀预期和经济增长预估，此次增加了一个因素就是金融市场稳定。对于未来的展望，美联储认为，就业市场闲置问题自2015年稍早“明显地消退”，维持长期失业率预期在4.9%不变，对通胀率回升至2%保持合理的信心，同时认为经济温和扩张，住房市场得到改善，因此美联储加息前景是乐观的。
在美联储的货币政策框架中，通胀的达不达标并不依赖相对滞后的通胀数据，而是取决于通胀回升的前景，而一直以来，通胀回升的前景则往往取决于由劳动力市场改善（失业率下降）所带来的工资的上涨，即所谓的菲利普斯曲线。实证研究表明，菲利普斯曲线在美国近30年的现实经济中的确是成立的，并且相对于失业率的下降，通胀的回升确实存在一定的滞后性。因此，尽管2015年12月核心PCE没有明显增长，但该指标只要保持平稳，那么美联储在2016年1月再次加息的可能性依旧很高。
从经济增长前景来看，纵观全球主要经济体及其细分部门，只有美国居民部门真正实现了去杠杆。在就业市场好转、消费者收入提升、消费者信用贷款条件放松、能源价格下跌等因素的推动下，美国居民部门存在信用扩张的可能，因此美联储在2016年加息可能会超预期。
综上所述，由于当前美国居民部门较弱的信用扩张成为美国GDP增长的最大阻碍因素，因此美联储加息节奏将视经济情况而定，但总体看进程较前几次要缓慢而温和，并且不排除美国经济在2016年走弱之后再次降息的可能性。