3个月期的美国国库券期货

『壹』 求解国际金融的计算，美国短期国库券期货合约面值100万美元，期限3个月，当该期国库券的收益率是5.

100-100*0.055*0.25=98.625万

『贰』 美国中期国库券期货是股指期货吗

二者意义不同。
1、期国库券是可以转让的美国政府债务凭证，期限由1至l0年不等。中期国库券以拍卖方式出售，但不是按折扣价发行，而是以面值或相近的价格发行，偿还时以面值为准。中期国库券期货市场的主要参与者是政府证券的交易商，他们主要通过回购协议融通资金。中期国库券交易单位为10万美元，交割方式是通过联储电子过户簿记系统。
2、股指期货（Share Price Index Futures，英文简称SPIF）全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的期货品种。交易与普通的商品期货交易一样，具备相同的特征，属于金融衍生品的一种。

『叁』 CME3个月期国债期货合约，面值1000000美元，成交价为93.58

1000000(1-(1-0.9358)/4)=983950

『肆』 芝加哥商业所前3个月国债期货是采用的什么报价发

国债期货（Treasury future）是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种，是一种高级的金融衍生工具。它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下，为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。美国国债期货是全球成交最活跃的金融期货品种之一。2013年9月6日，国债期货正式在中国金融期货交易所上市交易。

『伍』 一种3个月期的国库券的面值为1000元，发行时的售价是980元，若市场无风险利率为5%，请计算证券的票面利率

票面利率=[1000*（1+5%*3/12-980）]/1000=3.25%
如果是一年，就是5%*12/12，所以三个月就是5%*3/12。

『陆』 美国13周国债期货计算

100-98.58=1.42，所以其年贴现率为1.42%，此国债的贴现率即为1.42%/4=0.355%，1000000*（1-0.355%）=996450美元，意味着1000000美元的国债期货以996450美元的价格成交。
卖出价也这样算。

『柒』 一家企业预计3个月后将有20,000,000美元的现金流入，打算用这笔资金投资于一年期的美国国库券。目前，一年

现货市场：（11.5%-10.5%）*20000000=200000美元
期货市场：（90%-89%）*250000*80=100000美元
亏损：200000-100000=100000美元

『捌』 假设面值1000000美元的3个月期国债期货,成交价为96.4 年贴现率为为3.6%。怎么计算的

要知道美国国债期货的报价就是（1-年贴现率）*100，所以直接100减96.4就得到了

『玖』 查到的美国三个月期国债利率太小了，不是年利率吧，应该怎么求

美国国债利率一般在英为财情查询。

当前（2019年8月6日）美国3个月期国债利率是2.041%，如下图

来源：美国国债利率

国债利率（即国债收益率）是时时变动。

『拾』 指3个月美国国库券期货与欧洲美元利率期货的 差价

3个月美国国库券期货与欧洲美元利率期货的 差价---------
泰德价差