外汇期货保值交易计算
A. 期货 套期保值 计算题
套期保值是指企业为来对冲未来可能面临的风险应用远期和期货合约进行套期保值交易
为了在货币折算或兑换过程中保障收益锁定成本，通过外汇衍生交易规避汇率变动风险的做法叫套期保值。
空头套期保值是指企业在将来某一特定时间购买资产,可以通过持有期货合约的空头对冲风险
多头套期保值是指企业在将来某一特定时间购买资产,可以通过持有期货合约额多头冲风险.
案例1如:
在2013年年初一家中国公司得知在当年6月将支付其美国的供应商1000000美元.由于6个月后支付美元的成本取决于当时的汇率,中国公司面临着外汇风险.该公司可以选择外汇期货的多头策略,即购买6月到期的美元期货,锁定60天后的美元汇率.
基差=计划进行套期保值资产的现货价格-所使用合约的期货价格
最优套头比=套期保值期限内保值资产现货价格的变化与套期保值期限内期货价格的变化之间的的相关系数*(套期保值期限内保值资产现货价格的变化的标准差/套期保值期限内期货价格变化的标准差)
案例2如:
某航空公司6个月后购买200万加仑的航空燃油．在6个月内每加仑航空燃油价格变化的标准差为0.043 . 该公司计划用燃料油期货合约来套期保值 , 6个月燃料油期货价格变化的标准差为0.052 , 6个月航空燃油价格变化与燃料油期货价格变化的相关系数为0.8 . 那么, 最优套头比 h=0.8*0.043/0.052=0.66
一张燃料有期货合约为42000加仑,公司应购买 0.66*2000000/42000=31张合约.
B. 外汇期货的计算（简单题）
第一问答案：（平仓价1.6012-开仓价1.5841）*62500*10=10687.5
第二问答案：（平仓价1.5523-开仓价1.5841）*62500*10=-19875
注：第一问是盈利的，第二问是亏损的，英磅的合约乘数是62500
C. 如何对外汇进行套期保值，如何计算，给个例子某公司6个月后有500万外汇收入，目前美元兑日元汇率为1:110，
2012年2月24日，外汇收盘价美元兑日元80.96，美元兑人民币6.2954，人民币兑日元12.8616。
你们公司在6个月以后有500万美元汇入，但是现在预计6个月以后，人民币对美元会升值2%。那么现在应该卖出500万美元，换成人民币，在6个月人民币升值2%以后，再买回500万美元平仓，这样就能赚得人民币升值2%的差价。这样的行为就叫作“对冲”，也就是所谓的“套期保值”。这样做的好处是，当6个月以后汇入你们公司的美元，会在人民币升值2%后减少收入，做“对冲”之后可以平掉升值所带来的损失。
如果6个月以后，日元对美元贬值，人民币对日元也贬值，人民币对美元升值。那么可以先把美元兑换成日元，再兑换成人民币，这样你们公司就可以获得额外的收入。
D. 一道国际金融中关于外汇套期保值的计算
做卖出套期保值由于美元远期贴水，即3个月后相同美元金额只能兑换更少英镑，故3个月期远期汇率为(1.3048+0.013)/(1.3074+0.014)=1.3178/1.3214卖出3个月期美元，可收入的英镑金额为：235600/1.3214=178295.75英镑
E. 关于外汇套期的计算困惑
这个公式计算有误。
首先，我们需要理解外汇报价和外汇交易中盈亏的计算。
外汇报价分为正向报价、反向报价和交叉报价。
正向报价指美元在后的报价，如:GBP/USD，EUR/USD。反向报价指美元在前的报价，如：USD/JPY。问题中为反向报价。
外汇交易中反向报价的盈亏计算公司为：跳动点数量*手数*100000/当前报价。外汇交易盈亏是以美元计算的。(外汇每手为100000美元)
所以正确的计算应该是：
套期保值中美元盈亏额：（107-108）*(-1)*100*100000/107=93457.94美元。
按当前报价换成日元：93457.94*107=10000000日元。
现货市场上，三月份合同金额10000000美元，相当于10000000*108=1080000000日元。由于美元贬值，到9月份收到货款时，10000000美元只相当于10000000*107=1070000000日元。两者相差10000000日元。美元贬值导致的现货的亏损通过套期保值弥补了。
F. 外汇期货计算题
2000*350 = 700000瑞士法郎 ， 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合约分数为6份
担心汇率上升， 所以做买入套期保值
现货 按3月即期汇率CHF/USD=0.6309/15 ，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期汇率CHF/USD=0.6445/50，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
期货 3月5日卖出6份瑞士法郎期货合约，买入价格CHF/USD=0.6450
5月5日平仓，平仓价CHF/USD=0.6683
期货盈利233点，每个点的合约价值12.5美元，6*12.5*233=17475美元
盈亏 17475-9450=8025美元
G. 期货外汇计算题，求解啊，谢谢了
A 盈利47250
卖出利率期货，利率上升了（即期货价格下降了），企业盈利：
1000万*（94.29-92.40）*3/12/100=47250
H. 什么是外汇期货交易举例说明外汇期货交易如何进行套期保值和投机交易时应注意
外汇期货交易是指买卖双方成交后，按规定在合同约定的到期日内按约定的汇率进行交割的外汇交割方式，买卖双方在期货交易所以公开喊价方式成交后，承诺在交来某一特定日期，以当前所约定的价格交付某种特定标准数量的外币，即买卖双方以约定的数量、价格和交割日签订的一种合约。
套期保值例子：假如你是一个企业，你要与国外的公司进行交易，但是你们双方使用的币种不同，比如你公司和他公司约定在未来某某时间进行一笔交易，他公司出资购买你公司产品，交易价格是XX美元，你担心到时候美元对人民币会贬值，影响预期收益，你就在外汇期货或者远期市场上进行一个相反的操作，来补平因为美元贬值使你所减少的收入。
投机：和普通期货投机一样，只不过对象不同是外汇而已，通过判断外汇未来走势进行期货交易来获得投机利润。
I. 最近正在从事套期保值的远期外汇交易 但是具体来说盈利和亏损的计算方法是什么啊
（1）即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230
①若美国进口商不采取保值措施，3个月后支付100万欧元，需要美元数94.3万；
如果即期支付，需要美元数92.1万；与即期相比损失了，（94.3万-92.1万）=2.2万美元
②如果远期保值需要的美元数为92.3万；与不做远期相比，避免了（94.3万-92.3万）=2万美元损失。
（2）市场汇率为GBP/USD=1.6260/90，预期汇率为GBP/USD=1.6160/90
①若预测正确，3个月后美国出口商收到美元数100000*1.6160=16.160万，比即期收少收：16.260万-16.160万=2000美元
②若3个月后掉期率为50/30，即远期汇率为GBP/USD=1.6210/60，美出口商可以在签订出口合同的同时与银行签订卖出10万英镑的3个月远期合同，到期收到10万英镑可兑换16.210万美元，比预期汇率多收16.210万-16.160万=500美元
③进行保值而又预测错误的情况也有可能，远期外汇交易本身就是锁定将来收入（或支出的）保值行为，其在防范损失的同时也防范了收益。
J. 期货保值计算
这是期权的计算，不是期货的套期保值吧。
期权的话，总觉得问题怪怪的，不完整。买方拥有选择行权及选择不行权的权利。买入看涨时，美元升值，套保为（8.37-8.12）*1000万-期权费，美元贬值，可以选择不行权，只损失权利金。买入看跌时，同理。还有，因为这中间有六个月的时间，购买的美元有存款利息的，这个也得算进去，就稍麻烦点了。