期货外汇期权计算题

『壹』 大学的金融计数题

1.
(1)计划收入=50万/1.7963=27.83万美元
(2)三个月后的美元收入=50万/1.8248=27.4万美元
共损失=27.83-27.4=0.43万美元
(3)如果签订远期合约，收入=50万/1.8043=27.71万美元，明显防范了汇率风险。
减少损失=27.71-27.4=0.31万美元
(4)一份瑞士法郎外汇期货合约为125000瑞士法郎，A公司卖出4份一共是50万瑞士法郎。外汇期货的操作中，A公司一共盈利=50万*（0.5648-0.5450）=0.99万美元。而在即期外汇市场上A公司与计划相比损失了0.43万美元，最后总计盈利=0.99-0.43=0.56万美元。由此可见，方案三不仅防范了汇率风险，并且还带来了额外的收益。
(5)方案二与计划收入相比一共损失了27.83-27.71=0.12万美元，而方案三与计划收入相比盈利了0.56万美元，因此方案三的汇率风险防范的效果更好。
2.
(1)三个月远期汇率为：USD/JPY=106.90/107.25
支付=5000万/106.90=46.77万美元
(2)①我不明白期权名称指的是什么意思，但应该是A公司买入了一份美元看跌期权
②改期权的执行价格为107.40，因此当美元贬值，汇率低于USD/JPY=107.40时之形式期权，反之则不执行。
(3)①方法一：到期日，A公司支付46.77万美元
方法二：到期日，A公司不执行期权，损失期权费2000美元，此时在市场上
买进日元，应支付5000万/107.80=46.38万美元，总计费用为46.58美元。
方法二更有利。
②方法一：到期日，A公司支付46.77万美元
方法二：到期日，A公司执行期权，按执行价格买进日元支出美元=5000万/107.40=46.55万美元，加上期权费，共支出46.75美元。
方法二更有利。

由于本人能力有限，如果有错还请见谅哈，希望你能对我的感到回答满意~~~~

『贰』 帮忙帮我做一道金融试题：请举例说明如何利用远期外汇交易，外汇期货交易，外汇期权交易避

阿亲，问题打完撒！后面的几个字是规避市场风险么？再者说了，中国证监会还没有推出你说的这些东东滴！！恁让俺怎么说撒

『叁』 一道外汇期权应用的计算题

1.当USD1= JP￥106.00时，买入美元看涨期权是平价期权，损失的是期权费30万元，同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*1.2%=12万元，共亏损18万元。2.当USD1= JP￥104.00时，买入的看涨期权不行权，损失期权费10000000*3%=30万元，同时看跌期权的空头由于汇率高于执行价102，多头放弃行权从而获利期权费10000000*1.2%=12万元，共损失18万元。3.当USD1= JP￥97.00 时，买入的看涨期权不行权，损失期权费10000000*3%=30万元，同时卖出的看跌期权由于汇率低于执行价102，多头方行权导致的损失(102-97)*10000000-12万元（期权费）=4988万元，共损失5081万元。

『肆』 外汇期权交易的计算题，求解，谢谢谢谢谢谢！！，

外汇期权国内银行没有提供交易保证金仅类别，例如中国招商银行，中国工商银行银行民生银行，外汇交易杠杆的银行是30倍，50倍直库存差异10-20点叉存货差为20如果你想外汇期权-30多点做看看外资银行，如IB，如投资银行SaxoBank一些外汇交易平台或平台也可以对外汇期权外完成

『伍』 求解期权计算题，懂的进，高分！！！！！！

你好
大哥 看书要好好看啊 表格的下面注明了的 一手是25吨

『陆』 外汇期权交易计算题~欧式期权~汇率~！！！急急急！

首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。

当三个月后英镑兑美元汇价（即期汇率）低于期权合同价格（题中的协定价格）时，买方有行权的动机，因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。

当￡1= ＄1.4000时，我外贸公司行权，1000万英镑兑换得到1495万美元。保险费用为1000万英镑*0.0212美元=21.2万美元，佣金为1000万英镑*0.5%=5万英镑=7.475万美元。所以，一共得到1400 - 21.2 - 7.475 = 1371.325（万美元）。

当￡1= ＄ 1.6000时，不行权，此时，以即期汇率计价，1000万英镑兑换得到1600万美元。保险费用为1000万英镑*0.0212美元=21.2万美元，佣金为1000万英镑*0.5%=5万英镑=8万美元。所以，一共得到1600 - 21.2 - 8 = 1570.8（万美元）。

今天才上线，不好意思，回答得迟了，希望还可以对你有所帮助~

『柒』 国际金融外汇风险管理练习题。

一年期泰铢贴水20%，即泰铢贬值，一年期远期为Ba20*（1+20%）/$=Ba24/$，萨姆公司预测泰铢一年后将降值10%，即为Ba22/$
1、如果汇率如预测，一年后得到的泰铢兑换成美元，可得：4800000/22=218181.82美元
2、做远期交易，把销售收入的泰铢现在就卖出远期，一年后可得美元4800000/24=200000
3、即期借泰铢（R，到期归还4800000），R=4800000/（1+28%），兑换成美元，进行一年投资（8%），一年后得美元：4800000/（1+28%）/20*（1+8%）=202500美元
建议：在本例中，从数字上看，显然是第一种方案最合适，第三种方案次之，第二种方案最差，但第一种方案有风险，这是以公司对一年后的汇率预测准确的基础上的，如果预算不正确会产生不同的后果，另两种方案均是将将来的美元数锁定。至于选择问题，要根据企业对风险的态度而定，如果愿意承担风险，则保留风险头寸，选择第一种方案。从企业经营目的（主要是为了获取经营利润）考虑，应该是第二种方案较好。

『捌』 求解一道外汇期权交易的计算题，急急急~~！！！

（1）与预期一致，即加元贬值，汇率为USD1=1.8388/1.8400CAD，即CAD1=（1/1.8400）/（1/1.8388）=0.5435/0.5438，履行合同，50万加元可兑换：0.5534*50万美元（27.67万）。减期权保险费，共获美元27.57万
（2）如果，不做期权交易，50万加元可兑换美元：50万*0.5435=27.175万
比较，27.57万大于27.175万，显然是做期权保值有利。

『玖』 期权计算题

这就是外汇期权保值问题啊，很简单。