外汇期货合约案例计算
① 期货外汇计算题,求解啊,谢谢了
A 盈利47250
卖出利率期货,利率上升了(即期货价格下降了),企业盈利:
1000万*(94.29-92.40)*3/12/100=47250
② 外汇期货计算题
2000*350 = 700000瑞士法郎 , 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合约分数为6份
担心汇率上升, 所以做买入套期保值
现货 按3月即期汇率CHF/USD=0.6309/15 ,支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期汇率CHF/USD=0.6445/50,支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
期货 3月5日卖出6份瑞士法郎期货合约,买入价格CHF/USD=0.6450
5月5日平仓,平仓价CHF/USD=0.6683
期货盈利233点,每个点的合约价值12.5美元,6*12.5*233=17475美元
盈亏 17475-9450=8025美元
③ 求助: 外汇期货。计算问题。。。。。
帮你算了有金币不
④ 求一个关于外汇或者期货的案例
案例:
某日外汇市场行情为:即期汇率 USD/CHF=1.4230/60
6个月掉期率 30/20
假定一瑞士公司以6%的年利率贷出100W美元,期限6个月。诺6个月后市场汇率变为:USD/CHF=1.3840/70,问:该瑞士公司不采取保值措施,6个月后收回贷款损失多少瑞士法郎?
该瑞士公司6个月后应收贷款本利和:100W*(1+6%*6/12)=103W美元。不采取保值措施,损失为:103W*(1.4230-1.3840)=4.02W瑞士法郎。
⑤ 求一个外汇套期保值的一个案例。希望能将期货市场合约价格的浮动,开始时合约的买入,中间保证金的变动,
打个比方如果是USD/CNY,价格6.1042,你觉得将来汇率会涨,就买入合约呗,但是因为中国人民币还不能完全自由兑换,要实现你对汇率的判断,可以用NDF来实现,但是NDF是远期合约,不是期货合约,灵活性较大,套保跟投机其实是一个原理,你现在持有的现货是什么,相应地做空机制就行。
⑥ 外汇期货的计算题。。。。
盈利
(1.4967-1.4714)*2*625000 = 31625 美元
亏损
(1.5174-1.4967)*2*625000 = 25875 美元
总盈亏为两者相减,得到盈利为5750美元。故而选C.
之所以差个零,主要是因为我是一标准手算的,如果按题目的意思,是以一手算0,1个交易单位算。你只要把算式中的2改为0,2即可。
⑦ 期货合约计算题
1.61/0.035=46 1000000/46=21740 21740*35=760900 760900/42000=18.12≈19张
2、他们之间的比率是46:35,也就是要寻找价格标准差的最小公倍数,然后求出两者的比率应该是46:35,也就是46加仑航空燃料的价格标准差与35加仑的热油期货等标准差。由此可见,100万加仑航融燃料油里有21740个46加仑,也就是35加仑热油期货扩大21740倍,求得100万吨对应购买76.09万加仑的热油期货,一张合约是4.2万加仑,则计算应购买19张合约。
⑧ 外汇期货的计算(简单题)
第一问答案:(平仓价1.6012-开仓价1.5841)*62500*10=10687.5
第二问答案:(平仓价1.5523-开仓价1.5841)*62500*10=-19875
注:第一问是盈利的,第二问是亏损的,英磅的合约乘数是62500
⑨ 外汇期货计算
客户在4月1日买入了两份6月到期的合约,合约价格是1.10,在6月合约到期时,客户有义务按1.10的价格用美元去交割25万欧元,因此该笔应付款的美元成本是25*1.1=27.5万美元。