外汇期货跨期套利原理
① 外汇套利的原理
套息交易(Carry trade)是指投资者借入低息货币(funding currency，又称融资货币)而投资于高息货币(target currency，又称目标货币)的交易，是资本在国际市场间寻找更高收益的结果。套息交易有无杠杆交易和有杠杆套息交易两大类。无杠杆的套息交易，是指借入低息货币投资高息货币资产的投资行为；有杠杆的套息交易，是指在卖空低息货币远期的同时，买入高息货币远期的投资行为。
外汇套了交易就是：假设你手中掌握一笔美元资产（人民币资产也一样），此时美国的利率很低，大概是1.7左右，而中国的利率是8左右，要高的多，那么此时就用手中的美元买入人民币，通过这种交易行为，你手头掌握的实际财富就会增加，然后等待时机，如果人民币对美元升值了，而且升的过头了，比如此时的市场情况下，汇率应为1美元兑换7元人民币，但中国央行认定的汇率为1美元兑换6元人民币，那么此时把你手中所有的人民币抛出，同时买入美元，这种交易又会使你大赚一笔，这就是外汇套利交易的大致规则；
② 期货跨商品套利原理是什么
你说的这种就是大豆提油的一种套利，买入大豆合约的同时卖出一定比例的豆粕期货合约和豆油期货合约，原理就是原料和成本之间的关系，获取原料和成本的差价，因为价格波动基本相似，关联度高。
③ 为什么要跨期套利
套利又叫海琴，是一种减少投资风险的方式。一般而言，套利会给你一个厘定即远期风险的机会，只当即远期投资趋势全部判断错误时，会发生风险。即原则上风险发生率仅为25%。这个是套期保值的原理。
实际操作中，因为期权有杠杆作用，风险被多倍放大，实际避险功能远比其制造风险为多。
具体方法可参看任意本投资手册。
④ 在期货交易中 什么叫做跨期套利 应该怎样操作啊
跨期套利：就是同时买入或卖出同种类期货合约，数量相同，方向相反，但交割月份不同的合约。即你买入N手3月份铜期货合约，需要同时卖出N手5月（不同的交割月）的铜期货合约。
套利操作要点：
第一点：开仓与平仓的两个合约一定要同时进行，这是要点。
第二点：套利不是以开仓与平仓的绝对价格来计算盈亏的，而是以开仓时的价差与平仓的价差来计算的。
价差是指开仓或平仓时同时买入与卖出之间的价格差。
举例：
开仓时：3月铜50000元/手，5月铜的53000元/手，这时我们买入3月铜，卖出5月铜，两者价差为3000元；
平仓时：
A.假如平仓时价格同时上涨，3月铜为55000元/手，5月铜为56000元/手，价差为1000元，那么我们获利就是2000*N手。
B.假如平仓时价格同时下跌，3月铜为48000元/手，5月铜为50000元/手，价差为2000，那么我们获利就是1000*N手。
上面的情况属于卖出套利，即价差缩小，不管上涨或下跌都会盈利；如果是买入套利，只要价差扩大，不管价格上涨或下跌都会盈利，这段话就是套利操作的重点，只要记住就OK！
至于买入套利和卖出套利的区分则以价格较高的合约进行区分就行，买入价格较高合约的为买入套利，卖出价格较高合约的为卖出套利。
套利是在两个合约之间的价差处于不合理状态下进行的，可以通过以往的合约之间价差进行对比，但要考虑持仓费等其他变动因素！风险较小，但理论上风险小，实践上还是有风险的，入市须谨慎。
⑤ 期货跨期套利
跨期套利是指利用同一交易所的相同商品，但交割月份不同的期货合约的价差进行的套利交易。例如，在大连商品交易所买入1月份的大豆期货的同时卖出相同数量的5月份的大豆期货，期望未来在有利价位卖出1月份合约的同时买入5月份合约平仓获利。
针对跨期套利利润的来源的特征，要做好跨期套利就须对不同交割月的价格关系有清醒认识。上市交易的每种期货合约都有两个以上的交割月份，其中，离现货月份额较近的称为近期合约，离现货月份较远的称为远期合约。无论是近期合约还是远期合约，随着各自交割月的临近，与现货价格的差异都会逐步缩小，直到收敛，但近期合约价格和远期合约价格之间只要两者的价差在一个合理的区间(套利区间)波动，就不存在价差的收敛问题。
黄金本身并不具有跨期套利的明显特征，最好的套利产品一般都是价格存在季节性波动较大的产品。
⑥ 外汇期货和外汇远期有什么不同
（一）交易目的不同：从事外汇期货交易的目的的有两类，一类是为了规避外汇风险，如套期保值者；再一类是进行外汇投机活动以谋求暴利，如投机者。而从事远期外汇交易的目的主要地规避外汇风险。
（二）交易者及其相互关系不同：外汇期货交易的参加者可以是银行、其他金融机构、公司、政府和个人，只要按规定交纳保证金，均可通过期货交易所中有会员身份经济行、或与银行有良好往来关系、信用良好的企业等。
（三）交易工具不同：外汇期货市场上交易的是外汇期货合约，而远期外汇市场上交易的是远期外汇合约。前者是一种标准化的合约，交易额是用合同的数量多少来表示的。买卖额最小是一个合同，大的可以是几个合同。每个合同的金额，不同的货币有不同的规定。而外汇远期合约则无固定的规格，合约细则由交易双方自行商定。
（四）交易组织不同：外汇期货交易主要在期货交易所进行，采取公开喊价的方式成交，基本上一个有形的交易则是各银行同业间、银行与经纪人间以及银行与客户间通过电讯手段来进行的无形市场，也就是说通常所说的OTC市场。
（五）交易规则不同：外汇期货交易采用保证金制度，每天的交易都要通过清算所进行清算，盈余者可以提走多余的现金，而亏蚀者则需要补交保证金。远期外汇交易是不需要保证金的，交易双方只在到期交割时进行结算。
（六）交易结果不同：外汇期货市场可以用来保值，也可以用来投机的，而起期货交易本身也提供这种条件。
（七）交割日期的不同：外币期货合同中规定合同的到期日为交割月份的第三个星期的星期三（不同品种的交割月完全不同，外币期货的交割月份一般为每年的3月、6月、9月、12月）。远期外汇交易则没有交割日期的固定规定，可由客户根据需要自由选择。除此之外，对合约的转让，外汇期货合约是可以转让的，而远期外汇合约则不可转让的，所以流动性较弱。
⑦ 什么是外汇期货及其套利形式介绍 / 外汇
外货期货也叫货币期货，所谓期货自然与现货有着明显的区别，外汇期货除了价格表现形式上与现货有所差异之外，外汇期货交易是用一种货币按照汇率兑换成另一种货币的期货合约。外汇期货交易始于1972年芝加哥，至今已取得了快速的发展。由于其风险相对较低、收益也算稳定，不少投资人都热衷其中。
外汇期货交易
外汇期货交易是指在约定的日期，以确定的汇率用美元买卖另一种货币期货合约的行为。外汇期货交易需在专门的期货市场内进行，这与通过银行或外汇交易公司进行的外汇现货交易有着明显差异。值得注意的是，外汇期货交易中交易货币一般为美元，兑换的另一种货币价格用“美元/货币单位”表示。
外汇期货套利形式
众所周知，期货套利交易形式上有不同地点、不同时间以及不同商品三种交割情况。相应的外汇期货套利交易也就有跨市套利、跨期(跨月)交易以及跨商品(币种)套利三种基本形式。当然投资人也可根据实际情况，进行组合套利。
⑧ 期货跨期套利的问题
1、首先，你对跨期套利理解错了。
跨期套利是利用相同品种的不同交割月份合约之间差价变动来进行的。假如五月玉米和九月玉米的价格现在分别是1800和1900，如果你判断它们之间的差价将会缩小（比如根据历史资料往年两个月份的差价一般在70-80点左右），那么就可以买五月卖九月，待差价缩小（比如变成五月1820、九月1890时或者五月1870、九月1930时）后，你就可以同时平仓获取利润了。这样既可以避免行情剧烈变动带来的风险，还可以获得稳定的收益。
反之，如果你判断两个月份的价格将会扩大，那么就卖五月、买九月。比如两个月份的价格从1800和1900变成1820和1950时，你就获得了30元的差价收益。
2、其次，即使交易所允许个人交割，也没人去做跨月的交割套利的。因为交割的话，你还要支付交割费用（比正常的交易费高十几倍、几十倍）、仓储费用（你接货后要存放几个月的）。另外一个重要因素就是，交割时要支付全款的，而做期货交易只需要支付实际价格5-10%的保证金就行了。
还有最重要的一点就是：你接到的货物到时候也许已经过了质保期了，也就根本无法交割了。例如粮食品种质保期通常为2年，那么假如你在今年五月接到的货物是2008年8月收获的玉米，到九月份时就不能交割了，只能拿到现货市场上去出售。
⑨ 如何理解外汇期货跨月套利的经验法则
1、期货跨月套利:期货跨月套利又称跨交割月份套利或月份间套利是指交易者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化。
2、期货跨月套利运作模式：
期货的跨月套利，属于跨期套利的一种，传统的牛市套利或者熊市套利都有这方面的内容。
如果一个品种未来价格看涨，比如黄金、白银，那么远期合约的价格涨幅会超过近期合约，我们就可以做多远期，做空近期来获取套利收益。
目前白银期货的跨月套利交易算是个比较合适的时候。2013年11月低，白银1401合约和白银1406合约都有交易量，1406合约的价格高于1401合约30多个点，而白银行情看涨，这个时候做多1406，做空1401，截止到12月中旬，两合约都在上涨，而1406合约高于1401合约90多个点了，这样就有了套利利润是60多个点，相比较投机交易，套利交易风险比较小，收益较为稳定。
⑩ 期货套利功能实现的原理和方法
套利，可以分为 跨期套利、跨品种套利、跨市场套利。
原理： 两个不同合约之间的价值存在一定关系，其价值差存在一个“合理值”或者“均衡值”。
这可以由市场供求关系，物品的内在联系，或者历史经验得出。
当价格差偏离均衡值过大时，套利者就认为它应该回归。
方法：卖出价格被高估的品种，买入价格被低估的品种。
另外还有一个叫：期现套期保值，是有现货，或者有现货需求的企业，通过期货市场提前锁定利率/成本的一种模式。