外汇期货合约价格计算
『壹』 外汇期货定价理论
中国衍生金融工具发展现状及前景分析
二十世纪七十年代以来，随着布雷顿森林体系的瓦解、金融自由化的扩展、石油危机和债务危机的爆发以及科学技术的飞速发展，国际金融市场上的风险急剧增加。为了规避、转移和分散风险，金融创新层出不穷。在此背景下，作为金融创新的核心，衍生金融工具应运而生，它不断突破管理制度的禁锢，如雨后春笋般地大量涌现出来，引领着国际金融市场上的最新潮流。目前，我国已经加入WTO，即将面临着金融业的全面开放，发展我国的衍生金融工具已是大势所趋。
一、中国衍生金融工具的发展现状
从国际经验来看，衍生金融工具交易的发展都是以一个健全的基础金融工具市场（如货币、股票、债券市场等）为依托，因而在时间顺序上，衍生金融工具的产生远远落后于传统的基础金融工具，衍生金融工具在中国的产生同样遵循这样的规律。二十世纪九十年代初，随着股票市场、债券市场和商品期货市场的出现和不断发展，为衍生金融工具交易在中国的产生创造了一定的环境和条件。1992年6月，上海外汇调剂中心率先创办了上海外汇期货市场，开办人民币汇率期货交易，同年12月，上海证券交易所推出第一张国债期货合约，1993年3月，海南出现非正式的股票指数期货交易，1994年11月，深圳证券交易所认股权证交易掀起热潮，此后，越来越多的衍生金融工具开始冲击成长中的中国金融市场。下面介绍一些中国主要衍生金融工具的发展情况。
（一）外汇期货
1992年6月1日，中国开始试办外汇期货交易，上海外汇调剂中心成为中国第一个外汇期货交易市场。由于当时的汇率实际上是双轨汇率，外汇期货价格形成难以直接反映汇率变动的预期，再加上外汇现货交易有许多严格的附加条件，使市场交易显得非常清淡。相比之下，全国各地涌现出的大量外汇期货经纪公司，它们的交易量则显得很大。为了使外汇期货正规化，1993年7月，国家外汇管理局发出通知规定，办理外汇（期货）交易仅限于广州、深圳的金融机构，其他各地的外汇期货交易机构必须停止办理，金融机构办理外汇期货交易，以企业进出口贸易支付和外汇保值为目的，不得引导企业和个人进行外汇投机交易。企业和个人的外汇交易必须是现汇交易，严禁以人民币资金的抵押办理外汇交易，严禁买空卖空的投机行为。实际上，由于严格的管制办法，中国外汇期货试点处于停顿状态
『贰』 求助: 外汇期货。计算问题。。。。。
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『叁』 外汇期货定价的推导模型
外汇期货同时也被称为货币期货，其也是属于期货的一种，指合约购买方在向出售方支付一定期货费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择货。
其主要的特点在于其买卖就是一种交易方式，有一定的灵活性，它吸收了原有的几种外汇保值方式的优势，在其基础上进行发展和补充。既集合了之前几种外汇的特点，又优于他们，在一定的程度上既能为客户提供了外汇保值的方法，又可以为客户提供了新的从汇率变动中获利的机会，外汇期货买卖实际上是一种货利的买卖。货利的买方在支付一定数额的。至于人民币对外汇期货交易，其就是指一种以人民币为标的的货币期货。
现在对于外汇期货开户的平台基本上都是免费的，平台商有很多，所以竞争也是非常大的。一般性的我们只要考虑到平台的稳定性及资金的一个安全性和点差的问题就差不多了，另外就是看看自己选择的平台商的服务态度如何就可以了。
『肆』 怎么求外汇期货的公平价格
货币期货，指的是汇率期货合约的标的物。货币期货是适应于从事外贸产生的财务运作，目的是国家的需要采取规避汇率风险。
远期外汇购买和预约订票业务，是卖出外汇业务，即买卖双方签订合同，购买和出售外汇，时间量，汇率和规定今后交付的规定交割日，按合同，卖方交汇，买方支付的外汇业务。
出口商正在进行短期赊销货物，进口商购买商品与递延付款方式的情况下从交易双方在一定的外汇风险的存在解决了这个他们。由于汇率或上（下）浮动汇率出口商的盈利波动可能减少量高于预期，进口国的货币支付的金额可能会增加超过预期。
在国际贸易实践中，以减少外汇风险，也有出口商和银行的长期外汇收入可按规定订立远期外汇合约销售中，一段时间后，合同价格出售其外汇收入的银行，以防止汇率下跌，遭受经济损失;有长期外币支出进口商也可以与购买的外汇远期合约的银行签约，一段时间后，当按进价给银行的规定签订合同，从而避免汇率上升而增加的成本负担。此外，由于远期外汇交易的存在，同时也有利于远期外汇收支在那里，进口占到其出，进口商的成本，以确定在计算利润的销售价格，利润和亏损提前。
注：导出导入买家卖家收益性支出汇率
『伍』 外汇期货合约的人民币计价外汇期货合约
CME集团昨日宣布推出全新的人民币计价外汇期货合约。CME表示，为了满足全球客户对于人民币计价产品的越来越大的需求，这些创新性的期货合约将按银行间(欧洲)条款报价，体现1美元兑换人民币的数量。这些期货产品遵守场外市场无本金交割远期合约的规范，同时可降低交易所衍生品交易的对手风险。这些将在CME挂牌上市并受其规则与规章条例制约的新货币产品，将于2011年8月22日(星期一)在CME国际货币市场(IMM)开始挂牌交易，并于2011年9月交割。
CME集团外汇产品董事总经理罗杰·卢瑟福(RogerRutherford)指出：“鉴于人民币朝着可自由兑换的方向发展，而且人民币在香港的离岸交易量也越来越大，CME集团开发了这些创新化的新人民币期货合约。我们此次所推出的新人民币合约产品与成熟市场和新兴市场均密切相关，彰显CME集团对于全球客户的一贯承诺。我们相信此次新合约产品将延续我们在其他新兴市场相似产品的成功，例如我们的俄罗斯卢布和巴西雷亚尔相关产品今年迄今的增长率分别达到了350%和450%。交易量和未平仓合约的显著增长反映了我们的客户对于降低新兴市场产品信用风险的日益增加的需求，我们认为这些新的人民币期货产品为希望控制人民币货币风险的客户提供了同样的益处。”
为了服务机构和零售市场，CME集团将推出完整的美元/人民币合约及一个E-micro(小型电子)版本。这些新合约将成为CME集团于2006年6月推出的现有人民币/美元期货合约的一部分，在CMEGlobex进行交易，也可通过CMEClearPort用于大宗交易和期货转现货。
CME集团提供一系列全球性的创新化产品，包括54种期货和31种期权合约。2010年，CME的外汇交易量为日均930,000份合约，比2009年上升了49%，相当于名义价值日均1,200亿美元。E-micro日均外汇交易量在2011年第一季度为6,900份合约以上，比去年同期上升了近109%。
『陆』 外汇期货计算题
2000*350 = 700000瑞士法郎 ， 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合约分数为6份
担心汇率上升， 所以做买入套期保值
现货 按3月即期汇率CHF/USD=0.6309/15 ，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期汇率CHF/USD=0.6445/50，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
期货 3月5日卖出6份瑞士法郎期货合约，买入价格CHF/USD=0.6450
5月5日平仓，平仓价CHF/USD=0.6683
期货盈利233点，每个点的合约价值12.5美元，6*12.5*233=17475美元
盈亏 17475-9450=8025美元
『柒』 外汇期货的计算（简单题）
第一问答案：（平仓价1.6012-开仓价1.5841）*62500*10=10687.5
第二问答案：（平仓价1.5523-开仓价1.5841）*62500*10=-19875
注：第一问是盈利的，第二问是亏损的，英磅的合约乘数是62500
『捌』 外汇期货计算
客户在4月1日买入了两份6月到期的合约，合约价格是1.10，在6月合约到期时，客户有义务按1.10的价格用美元去交割25万欧元，因此该笔应付款的美元成本是25*1.1=27.5万美元。
『玖』 外汇期货的计算题。。。。
盈利
(1.4967-1.4714)*2*625000 = 31625 美元
亏损
(1.5174-1.4967)*2*625000 = 25875 美元
总盈亏为两者相减，得到盈利为5750美元。故而选C.
之所以差个零，主要是因为我是一标准手算的，如果按题目的意思，是以一手算0,1个交易单位算。你只要把算式中的2改为0,2即可。
『拾』 期货外汇计算题，求解啊，谢谢了
A 盈利47250
卖出利率期货，利率上升了（即期货价格下降了），企业盈利：
1000万*（94.29-92.40）*3/12/100=47250