CBOT的30年期国债期货面值
❶ 假设10年美国国债期货合约报价为126-175或126′175，那么该合约价值多少美元
CBOT的中长期国债期货采用价格报价法。5、10、30年国债期货的合约面值均为10万美元，30年期国债期货的最小变动价位为1/32，5年、10年期的国债最小变动价位为1/32的1/2，CBOT中长期国债期货报价是按每张债券100元面值进行报价，格式为“XX—XX”，“—”号前面的数字代表整数部分，后面的数字代表多少个1/32。其中，由于5年期、10年期的最小变动价位为1/32的1/2，所以“—”后面有出现3位数的可能。
故此该合约价值=10万美元*(126+17.5/32)/100=126546.88美元
❷ 某投机者买入CBOT30年期国债期货合约，成交价为98—175，然后以97—020的价格卖出平仓，则该投机者（）。
98-175分为三部分，第一部分，98，第二部分17，这是32位进制，所以代表17/32，第三部分，只有四个数字，0，2，5，7，分别代表1/32的0/4,1/4,2/4,3/4，所以这个98-175表示98+17.5/32=98.55。
97-020表示97.06。
亏损1.49个点，每个点表示1000美元。所以选D。
❸ 关于国债期货的计算
CBOT的中长期国债期货采用价格报价法。5、10、30年国债期货的合约面值均为10万美元，合约面值的1%为1个点，即1个点代表1000美元；30年期国债期货的最小变动价位为1/32个点，即代表31.25美元/合约；此外，5年、10年期的国债最小变动价位为1/32点的1/2，即15.625美元/合约。CBOT中长期国债期货报价格式为“XX—XX”，“—”号前面的数字代表多少个点，后面的数字代表多少个1/32点。其中，由于5年期、10年期的最小变动价位为1/32点的1/2，所以“—”后面有出现3位数的可能。因此，如果不考虑其他费用，当日盈亏=（99又2/32-98又16/32）*1000=（99.0625-98.5）*1000=562.5美元
❹ 怎么看美国国债的报价
美国CBOT中长期国债期货的报价方式，称为价格报价法。
CBOT5、10、30年国债期货的合约面值均为100000美元，合约面值的1%为1个点，也即1个点代表1000美元；30年期国债期货的最小变动价位为1/32个点，即代表31.25美元/合约，即1000*1/32=31.25美元；5年期、10年期的最小变动价位为1/32点的1/2，即15.625美元/合约。CBOT中长期国债期货报价格式为“XX—XX”，“—”空格号前面的数字代表多少个点，后面的数字代表多少个1/32点。其中，由于5年期、10年期的最小变动价位为1/32点的1/2，所以“—”空格号后面有出现3位数的可能。
例如10年期美国国债跌14/32，至98 4/32，收益率4.87%。30年期美国国债跌25/32，至92 29/32，收益率4.96% 。
10年期的跌14/32，即跌14*31.25=437.5 ，至98*1000+4*31.25=98125元，30年期以此计算，分别是跌781.25至92906.25。
为什么老美喜欢用这种方式报价，可能是历史习惯吧，以前人们交易的时候可以把金币分成1/2、1/4、1/8……等等，所以现在老美很多交易的最低报价都是偶数的几分之几。
收益率是指投资国债每年取得的利息和价格折算的回报率。相当你持有国债的平均收益，就用收益率*本金。一般以同期存款利率做参照。
❺ 期货计算
美国30年期国债期货的合约面值为10万美元，1个点表示1000美元，最小变动价位为1/32点，即31.25美元。
这里的价格99-02不是99.02的意思，而是表示99-2/32，用分数来讲就是“99又32分之2”，也就是99.0625（点）；而98-16就表示98-16/32，意为“98又32分之16”，也就是98.5（点）。
因为此投资者为卖出，所以盈利99.0625-98.5=0.5625（点）
每点为1000美元，相当于盈利0.5625*1000=562.50美元
楼上的朋友貌似有点外行了，CBOT是芝加哥期货交易所的缩写，可不是什么期货品种。CBOT不光有农产品交易，还有国债、股票指数、黄金和白银及期权等金融衍生品的交易。
❻ 美国国债期货1'120与0'300怎样计算价差
这个交易软件就可以直接结算的啊
❼ 美国国债期货合约问题
期货 也是低买高卖才能盈利。
第一个问题，明显是做反了，当然亏损
第二个问题，如果手续费比差价低的话，应该是盈利的。
❽ 一个客户在cbot买入2份30年国债期货合约,价格为92-08。三个月后平仓价格为96-16。假
CBOT30年国债期货每份面值是10万美元，报价是以每百元面值进行报价，报价的前面部分为整数部分，后面部分为分数部分，后面分数部分的报价是代表多少个1/32(正常来说30年期的应该报价会更细致化，应该是三位数的，代表多少个1/320)。
利润=2*[(96+16/32)-(92+8/32)]*10万/100-2*50=8400美元
❾ 美国长期国债期货和欧洲美元期货的报价和合约面值
1000美元×96＋31.25美元×21＝96656.25美元为该合约价值。如果新合约报价为97－02，则表明文该合约上涨13/32点，就是13×31.25＝406.25美元。cbot的30年期国债的最小变动价位为一个点的1/32点，即代表31.25美元（1000×1/32＝31.25美元），5
年期和10年期最小变动单位价为15.625美元，即31.25的1/2.
❿ 假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手，价格99-02。当日30年期国债期货合约结算价为
当日的结算价是当日成交的30年期国债期货加权平均数，权数是成交量，当日若干成交量*当日若干成交价/当日总成交量=结算价