『壹』 如何系统地学习量化交易
首先,我对这个问题是完全不知道怎么回答,为此,我专门去请教了我的老师。
我理解很难有一个定量交易的所谓的系统学习过程,定量的只是手段,交易逻辑是多样的,你可以通过形态描述,追踪市场方法,如不合理的降价,也可以把天体物理、小波分析、神经网络等复杂模型应用其中,你可以做的是K线结构上的策略,也可以做日线或每500毫秒数据进行决策的策略。所有的一切目的就是为了获利,所谓量化和程序化只是实现这一目的的手段。

一个strategist需要思考策略的思维框架,实现方式,而developer则是侧重了前后端接口,输入输出,界面设置,风控机制,平台拼接等等很多很多方面。其实很不相同吧。
『贰』 陈松男的现任职务
中量金融工程研究中心首席顾问(上海中量投资管理公司)
上海高级金融学院教授(上海交大)
宝华综合经济研究院董事
台湾金融工程师学会荣誉理事长(原创会理事长)
台湾合格证券分析师
经历:
台湾国立政治大学金融系讲座教授
上海复旦大学客座教授
政大商学院财务工程研究中心主任﹝曾任美国马里兰大学财务金融博士研究所主任七年﹞
1. 新商品开发规划小组召集人(承办单位:台湾期交所 主管机关:台湾证期会)。
2. 提供多家综合券商及期货商有关衍生性商品、财务工程、投资组合及资产配置专题、风险管理、财务管理等顾问及专业训练服务。
3. 曾任国立政治大学金融系所主任。
4. 拥有15年教育美国MBA及EMBA(经理MBA班)的丰富教学经验,是国内少数具有最丰富教育国际水平MBA及EMBA的教授。
5. 被列为中央通讯社世界年鉴「名人录」之内。
6. 列名为”International Who’s Who of Professionals”,国际著名专业人士。
7. 被列名为对美国财务金融学术研究著作最有贡献的前一百名之一(刊登于美国财务管理季刊、1988秋季;只有三位华人教授列名)。
8. 担任多种美国财务金融学术期刊副编辑。
9. 在美国财务金融学术期刊与商业期刊发表有关财务经济、国际金融、投资与风险管理等研究报告,达六十多篇。其中发表于国科会论文质量评鉴为顶级期刊(A+)8篇(SSCI),A级期刊8篇(SSCI),A-级期刊13篇(SSCI),B+级3篇(SSCI),B级14篇,TSSCI 5篇,其他国际refereed journals 17篇。顶级期刊包括Journal of Finance
(2篇), JFQA(4篇), Management Sciences(2篇), Journal of Derivatives(4篇)。
10. 指导「MBA股票投资基金」实务操作课程。初期基金资本额美金十万元,由马大管理学院提供,MBA学生实务操作股票基本面分析,并进行投资组合操作(1982~1985)。
11. 马里兰大学财务经理培训教授与中国生产力中心财务管理培训教授。
12. 美国马里兰大学管理学院教授评审委员会主席。
13. 荣获马里兰大学教学优等奖七次及担任马里兰大学博士评议委员。
14. 参与央行「发展亚太金融中心」咨询工作。
15. 金融人员研究训练中心及台北金融研究发展基金会培训。
16. 国立中山大学财务管理研究所客座教授及上海复旦大学管理学院客座教授。
17. 多次应邀至北京商业组织、商业经济部、清华大学、北京大学、上海复旦大学、上海管理科学会、上海国债期货研究所及中国企业兼并与收购高级研讨会主持数场财务管理、企业购并与投资风险等主题讲学。
18. 荣获美国财务管理学会膺选为FMA荣誉社之会员。
19. 名列乔治亚大学教务长杰出人士。
20. 参与马里兰大学「专门研究委员会」评估与监督大学生、硕士、博士课程规划是否符合学术标准与政策性要求的组织。
21. 已出版的书籍著作:
1) Advances in Investment Analysis and Portfolio Management, Volume 1 and 2, JAI Press Inc. (With C.F. Lee)
2) 国际金融市场(新陆书局)
3) 选择权与期货(新陆书局)
4) 财务经济学(华泰书局)
5) 结构型金融商品之设计及创新(一)(新陆书局)
6) 结构型金融商品之设计及创新(二)(新陆书局)
7) 选择权投资交易策略(华泰书局)
8) 金融工程学(三)版:金融商品创新,选择权理论(新陆书局)
9) 基础选择权与期货
10) 利率金融工程学(新陆书局)
11) 初阶金融工程学与Matlab、C++ 电算应用(新陆书局)
12) 信用连结商品个案之分析与评价(新陆书局)
13) 金融数学与随机微积分(新陆书局)
14) 投资组织者与资产配置策略(新陆书局)
15) 固定收益证券与衍生产品(新陆书局)

『叁』 精通MATLAB金融计算的目录 MATLAB金融
5.1 瑞士再保险公司的案例 66
5.2 金融工具箱 67
5.2.1 主要功能 68
5.2.2 体系结构 68
5.2.3 主要函数 69
5.2.4 GUI工具 70
5.3 金融衍生品工具箱 71
5.3.1 主要功能 71
5.3.2 体系结构 72
5.3.3 主要函数 73
5.3.4 GUI工具 73
5.4 固定收益工具箱 75
5.4.1 主要功能 75
5.4.2 体系结构 75
5.4.3 主要函数 76
5.5 本章小结 77 6.1 日期和货币数据处理 78
6.1.1 日期数据格式 78
6.1.2 日期型数据处理函数 79
6.1.3 非交易日数据 87
6.1.4 货币格式转换 88
6.2 MATLAB图表操作 89
6.2.1 图表窗口的创建 89
6.2.2 图表数据的保存和载入 90
6.2.3 图表窗口的坐标 92
6.3 线型图的含义和绘制 94
6.3.1 线型图的含义 94
6.3.2 线型图函数 95
6.4 烛型图 96
6.4.1 烛型图的含义 96
6.4.2 烛型图函数 97
6.5 移动平均线 98
6.5.1 移动平均线的含义 98
6.5.2 移动平均线的计算 98
6.6 布林带 99
6.6.1 布林带的计算 100
6.6.2 布林带的函数 102
6.7 动态数据获取 103
6.7.1 创建定时器 103
6.7.2 Callback函数的参数 106
6.7.3 定时器使用实例 107
6.8 本章小结 110 7.1 债券的基本概念 111
7.1.1 现金流的时间价值 111
7.1.2 现值和终值的计算 112
7.1.3 债券报价方式 114
7.1.4 报价和交割价 115
7.2 基本固定收益工具和利率 116
7.2.1 基本固定收益工具 116
7.2.2 利率的计量 116
7.3 日期计量的SIA标准 117
7.3.1 中长期国债的定价 118
7.3.2 市政债券的定价 120
7.3.3 大额存单国库券的定价 121
7.4 固定收益证券的属性 121
7.4.1 固定收益证券数据的属性 121
7.4.2 收益率计算 122
7.4.3 价格计算 128
7.4.4 敏感性分析 137
7.5 固定收益证券的数据管理 140
7.5.1 Instrument型数据 140
7.5.2 Excel数据的读写 146
7.5.3 其他格式数据的读写 149
7.6 本章小结 151 8.1 利率期限结构计算 152
8.1.1 利息债券收益率 152
8.1.2 构建收益率曲线 152
8.1.3 Bootstrapping算法 154
8.1.4 利率期限结构计算函数 157
8.1.5 远期利率计算 158
8.1.6 期限结构曲线插值 162
8.2 基于利率期限结构
8.2 定价技术 163
8.2.1 利率期限结构的表示 163
8.2.2 债券定价技术 166
8.2.3 现金流定价技术 167
8.2.4 互换定价技术 169
8.2.5 产品定价函数及敏感性
8.2.5 分析函数 171
8.2.6 Instrument型数据的构建 172
8.3 利率模型 175
8.3.1 利率模型分类 175
8.3.2 HL模型 175
8.3.3 变方差HL模型 179
8.3.4 HL模型意义 185
8.4 BDT模型 186
8.4.1 BDT模型的构建 186
8.4.2 BDT模型的实现 189
8.5 HW和BK模型 190
8.5.1 三叉树的基本形态 191
8.5.2 HW模型的构建 191
8.5.3 HW模型的Q参数 196
8.5.4 BK模型简介 197
8.5.5 HW和BK模型的实现 198
8.6 HJM模型 200
8.6.1 HJM模型简介 200
8.6.2 HJM模型的实现 200
8.7 利率模型定价 202
8.7.1 利率模型的输入变量 202
8.7.2 产品的定价 204
8.8 本章小结 208 9.1 无套利和Black-Scholes方程 209
9.1.1 单步二叉树模型 209
9.1.2 风险中性定价 210
9.1.3 套利的数学模型 211
9.1.4 Black-Scholes模型假设 211
9.1.5 Black-Scholes方程 212
9.2 欧式期权的影响因素 214
9.2.1 欧式期权定价函数 214
9.2.2 欧式期权的希腊字母 215
9.3 欧式期权的风险度量 217
9.3.1 欧式期权希腊字母函数 217
9.3.2 期货期权定价函数 219
9.3.3 隐含波动率计算 220
9.4 期权价格的数值求解 221
9.4.1 多期二叉树模型 221
9.4.2 CRR模型 223
9.4.3 EQP模型 224
9.4.4 ITT模型 225
9.5 MATLAB中的CRR模型 225
9.5.1 资产价格二叉树 225
9.5.2 定价函数 228
9.5.3 其他定价函数 231
9.5.4 希腊字母计算 232
9.6 MATLAB中的EQP模型 232
9.6.1 资产价格二叉树 233
9.6.2 二叉树的等价式 235
9.6.3 定价函数 237
9.6.4 其他定价函数 239
9.7 有限差分法定价 239
9.7.1 有限差分法简介 239
9.7.2 自变量的离散化 240
9.7.3 隐式差分解法 241
9.7.4 方程的边界条件 242
9.8 本章小结 244 10.1 投资组合基础概念 245
10.1.1 价格序列和收益率
10.1.1 序列间的相互转换 245
10.1.2 方差、协方差与相关系数 248
10.1.3 线性规划问题的提出和
10.1.3 标准化 250
10.2 资产组合风险-收益计算 251
10.2.1 资产组合的收益率和
10.2.1 方差 251
10.2.2 收益率和标准差的计算 251
10.2.3 VaR的计算 253
10.3 资产组合有效前沿 254
10.3.1 资产有效前沿概念 254
10.3.2 简单约束条件下的资产
10.3.2 组合有效前沿 255
10.3.3 复杂约束条件下的
10.3.3 资产组合有效前沿 258
10.3.4 随机模拟法确定资产
10.3.3 组合有效前沿 260
10.4 资产配置 262
10.4.1 资产配置问题概述 262
10.4.2 资产配置问题求解 263
10.5 本章小结 264 11.1 普通香草期权 265
11.2 执行条件不同的奇异期权 265
11.2.1 百慕大期权 266
11.2.2 复合期权 266
11.3 Shout Options 267
11.3.1 Shout Options简介 267
11.3.2 Shout Options估值 268
11.3.3 Shout Options定价程序 269
11.4 亚式期权 271
11.4.1 亚式期权简介和分类 271
11.4.2 亚式期权的解 272
11.5 亚式期权数值解法 274
11.5.1 二叉树的路径函数 275
11.5.2 平均价格的确定 276
11.5.3 回溯法计算期权价格 276
11.5.4 定价实例 277
11.5.5 亚式期权定价程序 279
11.6 回望期权 281
11.6.1 回望期权简介 281
11.6.2 定价的二叉树方法 283
11.6.3 回望期权定价程序 287
11.7 障碍期权 288
11.7.1 障碍期权简介 288
11.7.2 障碍期权定价实例及程序 290
11.8 二值期权 292
11.8.1 二值期权简介 292
11.8.2 二值期权定价程序 293
11.9 基于多资产的期权 294
11.9.1 蒙特卡罗模拟 294
11.9.2 相关随机变量的路径
11.9.2 生成和Cholesky分解 298
11.9.3 价差期权 299
11.9.4 彩虹期权 301
11.10 本章小结 302

『肆』 如何系统地学习量化交易
我研究量化也有一年了,目前的期货账户正是实现了程序化。
在我看来。研究量化,重点不在编程,而在思维。
其实不管是博易、文华、tb、金字塔。他们的编程都是很简单的。很容易实现。重要的是那些期货交易的思维。