你持有9个月后到期的国债期货

㈠ 国债期货合约月份是最近的三个季月，

5年期国债期货合约月份是最近的三个季月（3、6、9、12季月循环），交割日是最后交易日之后的三个工作日，最后交易日是合约到期月份的第二个星期五。

㈡ 国债期货到期交割未平仓，会怎么样

你好，到期前客户未平仓，期货公司会通知客户的，一般都会在到期前平掉。

㈢ 国债期货到期时，实际交割国债现券的券种是由哪一方确定的

国债一般是半年或一年付息一次。在两次付息中间，利息仍然在滚动计算，国债持有人享有该期限内产生的利息。因此在下一次付息日之前如果有卖出交割，则买方应该在净价报价的基础上加上应付利息一并支付给卖方。

由于是实物交割，同时可交割债券票面利率、到期期限与国债期货标准券不同，因此交割前必须将一篮子可交割国债分别进行标准化，就引入了转换因子。交易所会公布各个可交割债券相对于各期限国债期货合约的转换因子（CF），且CF 在交割周期内保持不变，不需要者计算。

(3)你持有9个月后到期的国债期货扩展阅读

1、交割期货商品的质量严格执行规定的标准。

2、在期货市场降价交割的货物必须符合国家有关标准。

3、期货交割成本核算低于期现货价格差。

4、期货交割收益水平。

在期货市场中，商品期货通常都采用实物交割方式，金融期货中有的品种采用实物交割方式，有的品种则采用现金交割方式。现金交割由于不进行实物交收，只是以交割时的现货价格作为交易盈亏和资金划拨的依据。

㈣ 投资者持有一笔6各月后到期的短期国债,但他3各月后便急需一笔资金,投资者可以通过()实现(多选）谢谢大家

CD，期货的买卖方向与国债一致，买入期货意味着未来会买入国债，因此根据题目要求找到所有能在3个月后卖出国债的选项。A是买入国债期货，3个月后投资者手里会持有更多的国债，与要求不符。B是现在卖出6个月后交割的期货但3个月后买入等量的期货平仓，这与现在持有的国债没有关系。C是卖出3个月后交割的期货，3个月后交割时卖出国债，达到目标。D是直接等3个月然后折现卖出国债，尽管有点风险，但仍实现目标。

㈤ 中期国债期货合约有效期多少年的任何国债都可以进行交易

国债期货是以五年期的国债作为基础标的，合约到期时采用实物交割方式，可交割债券为在最后交割日剩余期限4-7年(不含7年)的固定利息国债。

㈥ 关于期货与期权的题目

久期意思是债券持续期，例如5年期，10年期等等
3个月是期货的提前月数，表示3个月后进行交割
这个题没见过，肯定是高端金融考试题等待高人来解答

㈦ 如何用国债期货计算远期利率

试解：
1：隐含的远期利率：由于短期国债利率较低，45天的低于135天的，因此45天的短期国债在到期后距离135天的中间还有90天，期间这笔资金隐含的实际收益就是隐含的远期利率。
2：135天的国债收益减去45天的国债收益，除以中间间隔的90天，就是期间隐含的远期利率：
（135*10.5-45*10）/90=10.75%
3：由于短期国债隐含的远期利率10.75%高于短期国债期货隐含的远期利率10.6%，因此可以采取如下操作套利：
卖出45天到期的国债期货，90天后交割，隐含利率为10.6%，此为成本。
卖出135天到期的短期国债，90天后就成为45天后到期的短期国债，买入，隐含收益10.75%
其差额为纯收益。

㈧ 购买国债期货一直持有肯定不会赔钱吗

不一定，期货合约都是有时间限制的，你如果购买某个月的国债期货合约要么在到期前进行换仓，要么在到期后进行现金交割，这些操作都有亏钱的可能性。

㈨ 企业A拟在6个月后公开发行债券,为了对冲发行利率变动的风险，它应当（）国债期货进行套期保值；

应选C，卖出，买入。

㈩ 关于期货的问题

30年期国债期货合1手面值100000美元，每点1000美元，变动单位（1/32）点=1000÷32=31.25美元。(注意：99.02应写成99-02，表示是99美元+2/32美元=99.0625美元，98.16应是98-16=98.5美元。）

假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手，价格99.02。当日30年期国债期货合约结算价为98.16，则该投资者当日盈亏状况(不考虑手续费、税金等费用)为(562.5 )美元。

（99×1000+31.25×2）-（98×1000+31.25×16）=562.5美元

可以参考：

CBOT 30年期国债期货合约表

交易单位
100000美元面值的长期国债

可交割等级

不可提前赎回的长期国债，其到期日从交割月第一个工作日算起必须为

至少l5年以上；如果是可以提前赎回的长期国债，其最早赎回日至合

约到期日必须为至少15年以上。发票金额等于期货结算价乘以转换因

子再加自然产生的利息。转换因子是l美元票面价值的可交割债券相对

于6％名义利率债券的价格

报价方式

合约价值分为l00点，每点1000美元。报价为：点一1/32点，例如，

80—16等于80又16/32点

最小跳动点
1/32点(每个合约对应值为31.25美元)

价格限制
无

合约月份
3、6、9、12月

最后交易l3
最后交割l3之前7个交易日

最后交割l3
交割月的最后交易日

交割方式
联储电子过户簿记系统

交易时间

公开喊价：周一至周五的上午7：20～下午2：00(芝加哥时间)

电子交易：周l3至周五，下午8：00～下午4：00(芝加哥时间)

最后交易l3为芝加哥时间中午