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我国国债期货套期保值计算

发布时间: 2021-05-20 19:46:10

『壹』 国债期货计算问题

比如,93.956建空,92.622平空,1手,盈利为多少?建仓时需要保证金多少?假设保证金比例4%,最好有计算过程!
另外,比如当日持仓量2000手,则当日持仓总资金量为多少钱?计算过程~,谢谢!

盈利(93.956-92.622)*10000=13340元,实际当然还要除去佣金,佣金具体要看你开户的公司的佣金比例了。需要保证金93.956*10000*4%=37582.4元,当然还要有交佣金的。
国债期货是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种,是一种高级的金融衍生工具。它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下,为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。

『贰』 国债,基点,转换因子,套期保值,国债期货问题求解。

组合基点价值:0.059042×0.5+0.055160×0.3+0.032883×0.2=0.0526456
套期保值比例=组合基点价值/(CTD券基点价值/转换因子)=组合基点价值×转换因子/CTD券基点价值

=0.0526456×1.04067/0.06532=83.87
买入84手

『叁』 金融期货的套期保值理论报价计算谁能帮帮忙

教科书上有,您先综合阅读以后再做题,印象就深刻了

『肆』 国债期货资产组合、债券、国债期货套期保值

131 AC
132 AC
133 ABD
134 AD
135 AB
136 ABC
137 ABCD
138 BC
自己做得,准确率应该能保证

『伍』 国债期货套期保值操作的原因有哪些

国债期货套期保值操作的原因主要有:期货和标的现货价格之间会存在较强的相关关系;随着期货合约到期日的临近,现货市场与期货市场价格趋向一致。

『陆』 关于国债期货的计算

CBOT的中长期国债期货采用价格报价法。5、10、30年国债期货的合约面值均为10万美元,合约面值的1%为1个点,即1个点代表1000美元;30年期国债期货的最小变动价位为1/32个点,即代表31.25美元/合约;此外,5年、10年期的国债最小变动价位为1/32点的1/2,即15.625美元/合约。CBOT中长期国债期货报价格式为“XX—XX”,“—”号前面的数字代表多少个点,后面的数字代表多少个1/32点。其中,由于5年期、10年期的最小变动价位为1/32点的1/2,所以“—”后面有出现3位数的可能。因此,如果不考虑其他费用,当日盈亏=(99又2/32-98又16/32)*1000=(99.0625-98.5)*1000=562.5美元

『柒』 1.久期中性法计算套期保值比例的公式是什么

选ABC,选贡A可以使得债券组合久期降低,可以减少利率升对债券组合的影响;选项B由于债券融资的筹资人实际上是在未来某一时间发行债券,而发行债券也可以理解为卖出债券,进行套期保值当然也是要卖出国债期货;选项C实际上与选项B理由类似,资金借方也相当于是资金筹资人;选项D实际上是与选项B相反,利率上升可以在未来以更低的价格购入债券,根本没有必要卖出国债期货来进行套期保值。

『捌』 我国股指期货和国债期货套期保值上的区别

套保应该区别不大,标的物不同

『玖』 国债期货套期保值操作的原因有哪些

您好,国债期货套期保值操作的原因主要有:期货和标的现货价格之间会存在较强的相关关系;随着期货合约到期日的临近,现货市场与期货市场价格趋向一致。

『拾』 1.利用修正久期法计算投资组合套期保值所需卖空国债期货数量为

1.应交易合约张数= 债券价值总额 / 单手期货价值 * (已有组合基点价值 / 单手期货基点价值 ),其中单手期货基点价值=CTD基点价值/转换因子,计算结果为约21手。
2.目标久期小于现持有组合久期的,要做空国债期货合约,对冲以降低组合对市场利率变化的敏感度。计算公式为:应交易合约张数=(目标久期-现有期货组合久期)/现有期货组合久期*(已有组合基点价值 / 单手期货基点价值 ),经计算约等于68张。(注意:期货修正久期=CTD修正久期)
3.计算方法同2,要做多,经计算约等于143张。

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