国债期货题目和答案

⑴ （给好评！）国债期货 一、 单选题 1. 个人投资者可参与（ ）的交易。 A

BCADB CDBBD C 个人答案

⑵ 利用国债期货规避风险的题目

选买102份TF，由于该金融机构是发行债券(发行债券可以简单理解成卖出债券)，防止增加成本实际上是进行套保操作，故此应该是买入国债期货合约，对于债券来说一个基点就相当于0.01%，故此这金融机构所发行债券的久期=(4.5万/1亿)/0.01%=4.5。由于一份TF合约面值为100万元，而TF合约的报价是以每100元进行报价的，故此一份TF合约价值=100万元/100*83.49=83.49万元。所以该金融机构套保操作应该买入TF合约数量=(1亿/83.49万元)*(4.5/5.3)=102份。

⑶ 关于金融期货利率的一道题，其实很简单，但是我糊涂了！高手赐教~~~

3个月的贴现率是0.9%是没错的，是印刷错误的问题，需要更正:
1、163页第24题改为：A.买入1手LME3月份铜期货合约，同时卖出5手4月份上海期货交易所铜期货合约。
2、205页第13题、280页第45题改为：B.3个月贴现率改为0.9% C.该债券的买入价格为991000美元。
3、213页第11题、D.1025100改为1004900； 第12题：D.10251.00改为10049.00；第13题：A.[10134.5,10367.5]改为[9932.5,10165.5]
4、288页第6题：D.1025100改为1004900

⑷ 国债期货的选择题，难不倒大神的，求助！

国债期货比较新，不好答的

⑸ 跪求一道美元长期国债金融工程题目的答案

分都没有好意思跪求？

⑹ 关于国债期货一些问题，需要向你请教

远期国债的合约比近期的国债合约对利率的涨跌更为敏感 这是正确的 后面一句 利率处于震荡的时候 远期国债比近期国债的震荡幅度要大 这句话我想应该是你自己的理解 你的理解是正确的 其实这句话跟第一句话的意思是一致的

⑺ 国债期货的判断题，求答案！

TFTTFFTTFTFTTFFTTTFFTTFFFF 正确率90%以上是没问题的。我也参加这个比赛

⑻ 问一道国债期货的题，希望能解释详细一点～ 目前即期利率曲线正常，如果预期短期利率下跌幅度

对于债券来说利率(或收益)的下跌会导致债券价格上升，当短期利率下跌幅度超过长期利率，且导致收益曲线变陡峭时，会使得短期债券价格上升的幅度大于长期债券价格上升的幅度。