国债期货套期保值专著

A. 如何利用国债期货进行多头套期保值

这要分具体情况。按照理论来讲，股票跟国债存在着相同的变动关系，同涨或者同跌，原因就是中国人民银行通过股票、国债市场从事公开市场业务，来调节市场中的利率。
如果你手中持有的是股票，而要用国债期货来套期保值的话，具体就是，卖出一定比例国债期货合约，进行跨品种套利。
如果持有的是国债现货的话，可以通过卖出一定比例的国债期货合约，进行期现套利。
不清楚您的具体情况，所以上述建议仅供参考。

B. 国债期货套期保值操作的原因有哪些

国债期货套期保值操作的原因主要有：期货和标的现货价格之间会存在较强的相关关系；随着期货合约到期日的临近，现货市场与期货市场价格趋向一致。

C. 国债期货套期保值操作的原因有哪些

您好，国债期货套期保值操作的原因主要有：期货和标的现货价格之间会存在较强的相关关系；随着期货合约到期日的临近，现货市场与期货市场价格趋向一致。

D. 机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。为什么错

以空头套期保值为例，投资者准备将来某个时期卖出国债以变现，担心到时候价格下跌而受损失，于是先卖出一笔期货合约，届时再买入等额期货合约，以便对冲价格的不确定性。
感觉不需要知道您说得套期保值比率和风险敞口，也可以实现保值的目的唉。现在很多人做恒指，风险较小，还有期权，不需要操很多心。【网络：six one seven five five nine six there five
】

E. 国债期货资产组合、债券、国债期货套期保值

131 AC
132 AC
133 ABD
134 AD
135 AB
136 ABC
137 ABCD
138 BC
自己做得，准确率应该能保证

F. 国债，基点，转换因子，套期保值，国债期货问题求解。

组合基点价值：0.059042×0.5+0.055160×0.3+0.032883×0.2=0.0526456
套期保值比例=组合基点价值/（CTD券基点价值/转换因子）=组合基点价值×转换因子/CTD券基点价值

=0.0526456×1.04067/0.06532=83.87
买入84手

G. 如何利用国债期货进行空头套期保值

不太确定你准确的意思。
但假设，
你持有已发行的国债，赚取利息，看做多头；
没有国债，若利率水平上升，你的现金有贬值风险，看做空头；
持有国债，如果未来利率水平下降，那么你越早持有已发的国债越好，因为后面发行的国债对于你投资来说，收益率下降，自然不需要什么用国债期货去保值了。譬如当前的市场环境差不多是这样的。此时国债期货价格是上涨趋势。
如果没有国债，又假设后面的利率水平会上升，你有大量的现金，或者持有以前的国债，则有现金贬值风险，或之前的国债投资收益率相比有下降的风险，此时可以做空国债期货，因为随着中长期利率水平的上升，国债期货价格会下跌，从而起到保值的作用。

H. 股指期货和国债期货套期保值操作上的异同

股指波动大

I. 我国股指期货和国债期货套期保值上的区别

套保应该区别不大，标的物不同