做国债期货对冲的基金

㈠ 国债期货对冲如何套利

国债期货期现套利可采用延迟进入交易的模式，即以可交易的较低价格买入国债，保证手头持有可交割的现券用于交割，并在现券持有期间可获得一定的利息收益，而在国债期货市场以可交易的较高价格卖出适当数量的期货合约。

㈡ 用一百万做多一手国债期货，一年后的理论收益是怎么样的

期货是保证金交易，你不用100万的现金去做100万的期货的。

假设国债是稳定收益的，那么，你一年后的收益也是稳定的，在同样资金量的情况下，你期货收益会是现货的若干倍，倍数为你开户交易所给你的保证金比例。

看起来很赚。问题在于，期货在这一年里，会存在着不定的波动。而保证金带来的杠杆，会放大你的持仓风险，所以你不得不加大保证金，以防爆仓，这样一来，这些预留的资金，就降低了上述的利润比。而这些波动到底会多大，你到底会多预留多少资金，都是难以预计的，这些都会影响你的收益。
但是现货里，你100万进去，那就是100万乘个理论值就可以了。

上面是随便说了一下。你要真入市，建议还是有些基本期货知识为好。你想用期货来投资，这个风险相当的大。慎入。

㈢ 如何利用国债期货和期权来对冲债券

简单说是沽空期货，买看跌期权
债券价格上升，所得利益，对冲沽空损失
债券价格下跌，沽空所得利益对冲
买看跌期权，债券价格上涨，则不行使期权，到期作废。债券价格下跌，行使期权购买期货，期货收益对冲债券损失
但是，实际情况中，对冲风险要复杂得多

㈣ 嘉实绝对收益定期开发对冲基金如何

在翘首以盼多年后，公募基金领域终于迎来真正意义上的对冲基金。记者从嘉实基金获悉，国内首只对冲策略混合型基金——嘉实绝对收益策略定期混合基金11月7日起全面发售。
海外市场上旨在降低投资风险、获取与市场无关的绝对收益的对冲基金自面世以来发展迅猛。据全球对冲基金研究机构HFR数据显示，截至今年三季度末，全球对冲基金总规模达到2.5万亿美元，再创新高，这也是连续5个季度刷新纪录。从国际经验看，对冲基金十年里只有一年会赔钱，年平均收益为10%左右。
而我国2010年以前由于缺乏做空机制，无法对冲市场风险，投资者对绝对收益虽心向往之而不能至。近两年来，随着股指期货、融资融券、转融券、国债期货等相继开闸，我国对冲基金才开始真正起步。从国内现有对冲基金分布看，多是由券商、私募及信托等推出。公募基金公司方面，嘉实、广发等公募大佬在股指期货面世后便开始积极尝试推出对冲基金，但当时囿于法规限制，主要是针对专户业务设计对冲产品。对应客户清一色为高净值人群，难与普通人结缘。而在国际上，公募化或零售化是近年来对冲基金发展的显著趋势之一。
去年底以来随着监管层放开对混合型基金的仓位限制，使得对冲基金公募化成为可能。嘉实基金早在2012年初就已开始运作与嘉实绝对收益策略定期混合基金投资策略类似的专户产品。截至目前，无论是策略应用还是投资风险控制都积累了丰富经验。在已有对冲策略平台基础上，借鉴专业运作经验，嘉实基金日前率先将对冲策略推广到公募基金运作中。
正在发行的嘉实绝对收益策略定期混合基金是中国市场首只在基金合同中明确以对冲策略为主要投资策略的混合型基金，通过运用股指期货、融券等工具，尽可能实现对买入股票市场性风险100%的剥离。业内人士指出，该基金采用股指期货对冲买入股票的市场性风险，有望提取与股票市场整体涨跌无关的精选个股的超额收益。同时投资门槛低至千元，在打破了传统权益类投资“看天吃饭”的囧途同时，也给普通投资者开启了另一扇追求“绝对收益”之门。（如果对你有帮助，请设置“好评”，谢谢！）

㈤ 如何利用国债期货做基差交易

您好，国债期货做基差交易方法如下：做多基差，则买入现券，卖出期货，待基差如期上涨后分别平仓；做空基差，则卖出现券，买入期货，待基差如期下跌后分别平仓。

㈥ 如何利用国债期货做基差交易

国债期货做基差交易方法如下：做多基差，则买入现券，卖出期货，待基差如期上涨后分别平仓；做空基差，则卖出现券，买入期货，待基差如期下跌后分别平仓。

㈦ 国债期货与国债ETF是什么关系

ETF是指数基金，国债ETF说明这个基金是用来买国债的，通常情况是国债现货。国债期货是期货的一个品种，它的标的物是国债，价格跟国债高度相关。不知以上解释你能懂否。

㈧ 用10年国债期货来对冲股票合适吗

不合适，国债期货和股票的相关性很低的，股票对冲的工具最好是股指期货或者期权，而国债期货和利率有关，两者之间可以做对冲的。

㈨ 国债期货对冲有什么技巧

在股指期货当中，股指期货可以近似认为与沪深300指数走势一致，因此,可以理解为用市场风险因子进行股票现货的对冲；而在国债期货当中，其用来进行对冲操作的工具实际上是处于动态变化当中的。

㈩ 买入国债期货来对冲股票市场风险，可行吗

不可行，如果你买股指期货，或者融资融券可以对冲股票的上涨或者下跌风险。