国债期货操盘手知乎

『壹』 知乎上市首日开盘破发，对此你怎么看

我觉得知乎没有碰到一个好时候，因为现在正好是中概股暴跌的时候，知乎开盘破发，跟知乎本身并没有什么关系。

对于多数企业而言，上市当天一般会出现暴涨的情况，最起码也不会跌，但是知乎上市当天就出现了破发的状况，并且一度下跌了20%多，最后才以10%的跌幅收盘，这个现象让很多小伙伴心生感慨，知乎上市的时机确实不好。

知乎上市当天就破发了。

虽然说知乎赴美上市的精神可嘉，但是知乎在上市开盘当天就暴跌了，当天一度跌至20%多，后来经过投资者的挽救，才以10%的跌幅收盘。知乎是一家非常有潜力的互联网企业，很多人也特别看好知乎的前景，但因为知乎上市的时候正好是美股比较动荡的时期，这个时期几乎所有的科技股和互联网股都下跌了，这个破发的状况也让很多人始料未及。

『贰』 公司招聘交易员，培训后实盘操作让自己出钱公司给一个相应的账户操作，达到标准正式录用，请问这可信吗

骗局！！ 亏损是由你自己承担的。 好一点的公司通过你的频繁操作，赚取你的交易手续费；黑心公司，给你一个模拟交易账户，你亏损的资金全部被公司骗走（等于是你和公司对赌）。

你只用一小部分资金（自己出资部分），就可以操作一个大账户（公司给你的账户），市场上只要有一点波动就可以把你震出局。
并且这类公司通常都是做外盘股票或是期货。

『叁』 即期汇率和即期汇率近似汇率区别知乎

外汇本身没有靠不靠谱的说法，关键是做外汇的这个人是否靠谱。

外汇市场虽然是最公平透明的金融市场，但也是相当残酷的，高收益对应的是高风险。一个没有交易经验的新手，在面对这种高端的金融交易，如果可以轻而易举的赚钱，那也不符合常理。

我曾经也是辗转反侧，经历了大起大落，才终于能在这个市场生存下来，其实回过头来看，自己走了太多的弯路，交易可以非常复杂，也可以极其简单，只是没有人指点，靠自己摸索太难太难。
作为一个过来人，给你两条建议：
1. 自己想尝试，也可以，但是千万不要投入大量的资金，不要轻信一些平台客户经理说的，让你入5000美金，甚至更多，对于客户经理来说，你入金的数量就是他的业绩，他会告诉你，资金越多越安全，其实完全是扯淡。这么说吧，10万美金爆仓的速度，可以比100美金爆仓更快。我见过太多这样的悲惨例子。那到底入金多少？如果是500倍杠杆的话，入100美金足够你玩了！

2. 如果你真的是那种喜欢学习的，喜欢研究的人，刚开始可以利用业余时间去多学习，总结。但是不要有一夜暴富的想法，如果是兼职交易，你的盈利目标应该是年化收益30%以内，其实在外汇市场，这个收益是非常合理的，甚至可以说是偏低的。但是对新手来说，也并不容易实现。多跟职业操盘手交流，甚至花点钱学习也是值得的。在腾讯啊，爱奇艺啊，等等视频网站，搜索外汇自由职业，就能看到一些外汇职业操盘手的公开课，可以让你少走一些弯路。
题外话，我本人是那种比较容易相信别人的人，所以在刚开始做交易，也白白交了不少学费，但是也遇到也真正的好老师，所以，怎么说呢，傻人有傻福吧。不管怎样，做交易，必须交学费的，要么交给市场，要么交给靠谱的操盘手。

『肆』 没钱的操盘手怎么找资金呢 知乎

拿自己的钱干啊
网上不是有很多股神几万炒到几个亿吗
下一个上新闻的就是你了！！

『伍』 怎样入门做一个期货操盘手

期货，是现货的对称，现货是实实在在的商品，期货只是一种金融合同。期货交易，是以双方签订一份合同或以成交记录为准，一定时期后按预先约定的价格交货。金融期货，则是金融界为避免利率风险、汇率风险、指数风险等金融风险而设计运作的一种衍生工具，其功能在于套期保值和价格发现。 由于杠杆效应，期货交易蕴藏着巨大风险。近年来，由于期货交易涉足太深，内控不严，金融业内频频发生巨额亏损事件。如英国巴林银行、日本大和银行、中国光大国际信托投资公司、中国银行青岛分行、上海万国证券公司等。１９９２年，上海证券交易所推出我国第一个，也是唯一的一个金融期货品种——国债期货，但于１９９５年，国家做出暂停决定。可见金融期货市场必须建立在高度发达、全国统一、资金价格完全放开的金融现货市场基础上。 操盘手就是帮助客户做期货或者股票外汇之类的投资产品的人。 操盘手有两个概念，一种是专门下单的。另一种，对操盘手的概念是，专门分析的，研究的，

『陆』 国债期货的交易策略

国债期货的交易策略根据目的的不同而不同，主要分为投机、套利和套期保值三种交易方式，每一种交易方式都具有不同的交易策略。 投机就是在价格的变动中通过低买高卖获得利润的交易行为。在未来，国债期货的价格也会随着基础资产国债现货价格的变动而变动，因此也会存在投机的交易行为。投机交易根据预测涨跌方向的不同而分为多头投机和空头投机。所谓多头投机就是预计未来价格将上涨，在当前价格低位时建立多头仓位，持券待涨，等价格上涨之后通过平仓或者对冲而获利，同理空头投机就是预计价格将下跌，建立空头仓位，等价格下跌之后再平仓获利。在策略上，一般分为下面几种：
部位交易 部位交易就是指投机者预测未来一段时间内将出现上涨行情或下跌行情，在当前建立相应头寸并在未来行情结束时进行对冲平仓。这是大多数专业投资者使用的策略。这种交易策略的特点就是持续时间较长，主要基于基本面走势的判断，是最常见的交易策略之一。
当天交易 当天交易就是指投机者只关注当天的市场变化，在早一些的时间建立仓位，在当天闭市之前结束交易的策略。这是少数非专业投机者使用的策略。这种交易属于搏短线，初级交易者或者消息派经常使用。
频繁交易频繁交易就是指投机者随时观察市场行情，即使波动幅度不大，也积极参与，迅速买进或卖出，每次交易的金额巨大，以赚取微薄利润。这样的策略特点是周转快，盈利小。一般是程序式量化投资方式或者操盘手操作方式。 在国债期货市场中，不合理的关系包括的情况有同种期货合约在不同市场之间的价格关系，不同交割月份间的价格关系，不同交割国债期货的价格关系。
根据这三种不同的价格关系，套利可以分为跨市场套利、跨期套利和跨品种套利。
1、跨市套利目前中国金融市场上在不同市场上发行和交易的国债品种和数量很多，基本上每年每期国债都可以在银行间市场和交易所市场上市交易，但在交易所交易活跃的品种并不多，跨市场套利时有出现，并不经常。当前国债期货更只是在中金所（中国金融期货交易所）上市，而非1994年推出的国债期货，在北京、上海、深圳等交易所上市。截至到2012年2月，在银行间市场和交易所市场同时上市的国债有136只，总规模为4.26万亿，其中只有21国债⑺、02国债⑶、02国债⒀、03国债⑶、03国债⑻、05国债⑴、05国债⑷、05国债⑿在交易所成交比较活跃。以后发行的国债基本上在交易所基本无交易，难以做到跨市场套利。
我们以1995年上市交易的92⑶03国债期货为例，介绍一下跨市场套利策略。
这是92年发行的国债在北京和上海共同上市交易的例子，为了便于说明策略，以后都以张为单位。从表2可以看出，虽然在1995年1月24日时盈利达到2.25元，可以看作是较好的平仓时机，但如果在建仓之后没有出现这样的平仓时机也不用担心，在交割期时就可以稳赚1.22元的净利润（1月11日时的利润，不考虑时间成本）。
2、跨期套利所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易部位，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。比如当前正在仿真交易的国债期货品种TF1203和TF1209。这两个品种都是5年期、票面价值为100万、票面利率为3%的国债期货，交割期分别为3月和9月，之间相差半年。
如果我们当前买入国债1203合约，同时卖出国债1209合约，当时获利0.39元；在3月份国债1203合约到期时付出100元，然后在9月份国债1209合约到期时收获100元，总计半年获利0.39元。这是一个没有计算时间成本（机会成本）的套利策略，是最基本的原理，但并不符合实际套利操作。
当前银行间质押式回购利率较高，1个月期限的回购利率为4.6%，半年期限的回购利率为5.2%附近，如果所有的现金流都可以进行正回购或逆回购，并假设回购利率在到期之前都不变，那么上述交易就会有较高的机会成本。正确的投资策略应该如下：
到3月8日时，亏损0.39×（1+4.6%/12)=0.3915，到9月14日时，盈利100×（1+5.2%/2)-100=2.6，所以整个操作盈利2.2085元。也可以这么理解，如果按照第一种方式操作，机会成本是2.2085+0.3915=2.6元。当然很多情况下投资者不会等到交割日再赚取利润，投资者在预测好单边市方向的基础上，可以通过价差变动来对冲平仓。比如表5，在收益率不断下降的过程中，未来价格上涨幅度会加快，通过反向对冲就可以获得套期收益。
一般情况下，如果我们只关注国债1203和1209两个品种进行套利，可能漏掉与国债1206构建的套利机会，为了有效的利用这三者之间存在的套利机会，我们还需要介绍更复杂的套利策略：蝶式跨期套利。
假如我们认为从3月到9月，国债收益率的下跌会提前实现，也就是当前国债1206期货合约的市场价格98在国债1203和国债1209构建的价格时间线上被低估，那么通过卖出国债1203和国债1209两个期货合约，同时2倍买入国债1206就可以在未来价差变化中获得利润。从2月15日至2月28日，国债1203上涨了0.18元，国债1209上涨了0.49元，而国债1206上涨了0.4元，相对来说国债1206与国债1203利差扩大了，而与国债1209的利差缩小了。
3、跨品种套利目前在国内做跨品种套利不是很容易，主要是相互之间的关系度不高，比如股市和债，虽然大多数有着跷跷板关系，但很难有稳定的套利空间。我们以沪深300(2569.174,6.72,0.26%）和10年期国债为例介绍如何做跨品种套利。大部分时间沪深300指数与10年期国债收益率走势都一致，但并非完全一致，当出现背离时就是做跨品种套利的机会。比如历史上的2008年6月和2011年8月，这是股指均出现下滑迹象，但10年期国债收益率却不断上行。
如果我们认为未来经济会连续下滑，那么买入10年期国债收益率同时卖出股指期货，会产生一定的套利空间，具体组合比率需要根据两者之间的相互关系确定。
我们另外介绍国债现货和国债期货之间的套利方法，比如刚刚发行的5年期国债和刚刚启动仿真交易的国债期货品种之间理论上可以套利。2月15日发行的5年期国债票面利率为3.14%，票面价格为100，如果到期收益率为3%的话，价值应该为106.14元。
可以看出，相当于同为利率为3%的两只发行时间分别为当前和9月份的国债，一个价格为100.64元，一个价格为98.21元。在2月15日时分别融券卖出120003，同时在期货市场上买入国债1209，到9月14日期货市场上交割获得120003（当然通过转换比率计算），再偿还给债券持有者。整个过程可以在2月15日就实现2.43元的净利润。 套期保值就是在现货市场和期货市场对同一类商品进行数量相等但方向相反的买卖活动，或者通过构建不同的组合来避免未来价格变化带来损失的交易。
单个保值我们还是利用刚刚发行的120003和刚刚启动仿真交易的期货品种国债1209，介绍一下如何进行套期保值。如果投资者在2月15日购买120003时，不知道未来利率是上升还是下降，这时需要对其进行套期保值，转移其利率风险，获取其利息收入。那这个时候在期货市场上卖出国债1209即可。
如果国债1209在3月15日的价格高过98.57，则亏损加大；如果低于，则出现盈利，但相对于只购买120003来说，都使得亏损的金额和概率大幅减少。
组合保值当然如果不是用5年的国债现货与其共同构建套期保值，那么国债期货还具有快速修正组合久期的作用。目前国债期货保证金是合约价值的3%，而合约标的均为票面利率3%、票面价格为100的5年期国债，因此其久期如下表排列：
假设当前到期收益率为3%，购买国债期货为了降低组合久期，那么反向的建仓会通过保证金优势而快速达到效果。可以看出，由于杠杆放大了100/3=33.33倍，组合久期被快速下降。

『柒』 有知道湖南盛大金禧有金融方面的牌照吗

其实这个问知乎是没有意义的。 去天眼平台， 查它的牌照就好了。 上面甚至有一些辅助信息
为了针对最近知乎上一些乱发不是个人经历的交易员操盘手：
本人作为业内人士，另外得到一些圈内朋友的鼓励，觉得有必要发以下内容，证实真正交易员操盘手的真正交易记录以正视听。 同时无意间因为个别投资人因为我的文章而找到我，没想到知乎也是简单认识而形成合作共赢的方式。考虑以正视听，不让一些拿个我们个人经历的人得逞，思考再三，决定发表隐私的一些交易记录。

『捌』 国内有没有类似知乎金融这种私募操盘手俱乐部

目前国内最牛逼的私募盘手俱乐部应该就是知乎金融了，没有之一

『玖』 知乎上有哪些期货投资者、分析师和操盘手

我是期货分析师！曾经的操盘手！欢迎交流