当前位置:首页 » 国债期货 » 美国国债期货从业

美国国债期货从业

发布时间: 2021-05-07 01:48:49

㈠ 美国加息对中国国债期货市场有影响吗

美国加息对中国国债期货市场有些影响的

㈡ 美国长期国债期货和欧洲美元期货的报价和合约面值

1000美元×96+31.25美元×21=96656.25美元为该合约价值。如果新合约报价为97-02,则表明文该合约上涨13/32点,就是13×31.25=406.25美元。cbot的30年期国债的最小变动价位为一个点的1/32点,即代表31.25美元(1000×1/32=31.25美元),5
年期和10年期最小变动单位价为15.625美元,即31.25的1/2.

㈢ 美国13周国债期货计算

100-98.58=1.42,所以其年贴现率为1.42%,此国债的贴现率即为1.42%/4=0.355%,1000000*(1-0.355%)=996450美元,意味着1000000美元的国债期货以996450美元的价格成交。
卖出价也这样算。

㈣ 美国13周国债期货成交价为98.58时,意味着面值1000000美元的国债期货以什么价格成交

面值1000000美元的国债期货成交为:985800

㈤ 美国十年期国债期货指数在哪里看

亲爱的楼主大人,您好,您可以在云掌股吧上看美国十年期国债期货指数

一张图看美国十年期国债收益指数
来源:英国经济数据 作者:Graham_Summers
美联储错过了最佳2011年至2012年加息时机,现在不得不维持低利率,为什么呢?
美国债券增长,555万亿美元,超过全球GDP的700%。三十多年来,美国利率一直呈现下降趋势,廉价资金成了最常见的事,美联储陷入困境,全球债市已开始大幅下挫,西班牙和意大利债券收益率上升,意味着债券价格下跌。日本同样面临临界点。
简而言之,美联储面临债券市场更大范围内的风险,美联储对加息不感兴趣。过去六年来,美联储维持低利率,美联储没有加息也许并不重要,重要的是美元可能面临下行风险,还有堆积如山的债券。

㈥ 哪里能看到CBOT美国国债期货行情

感觉你位置感好差啊,跟不上老51

㈦ 美国联邦基金利率期货和美国国债期货有何区别,望高手解答,谢谢!

对此了解不多,以下仅供参考。

联邦基金利率期货是以美国30天期500万美元的联邦基金为标的物的利率期货合约,它反映的是市场对于美国联邦基金利率的预期。合约的价格是以100减去合约期内的平均联邦基金利率。例如,如果一个月期平均联邦金利率为5.0%,其1个月期价格将为95。交割价格为每日联邦基金利率的月平均值。

联邦基金期货合约的价格隐含了市场对联邦基金利率的预期。假设联邦基金利率目前平均为5.5%,下个月的联邦基金期货合约交易于94.46。这个价格意味着下个月的平均联邦基金利率为5.54%。

国债期货属于金融期货的一种,是一种高级的金融衍生工具。它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下,为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。美国当时先后发生的两次“石油危机”导致美国通胀日趋严重,利率波动频繁。固定利率国债的持有者对风险管理和债券保值的强烈需求,使得具备套期保值功能的国债期货应运而生。

期货交易是一种复杂的交易方式,它具有以下不同于现货交易的主要特点:

⒈国债期货交易不牵涉到债券所有权的转移,只是转移与这种所有权有关的价格变化的风险。

⒉国债期货交易必须在指定的交易场所进行。期货交易市场以公开化和自由化为宗旨,禁止场外交易和私下对冲。

⒊ 所有的国债期货合同都是标准化合同。国债期货交易实行保证金制度,是一种杠杆交易。

⒋国债期货交易实行无负债的每日结算制度。

⒌国债期货交易一般较少发生实物交割现象。

㈧ 美国国债期货1'120与0'300怎样计算价差

这个交易软件就可以直接结算的啊

㈨ 我国需要建立国债期货市场吗

以下仅供参考:

债券交易最大的风险就是利率风险,利率风险也是最难把握的风险。有了国债期货之后,投资者可以构造出与利率风险无关的债券投资策略。建立债券组合的时候,运用国债期货或者利率期货对冲掉利率风险,使得整个组合的价值变动与利率的涨跌无关,这就是利率中性的债券投资策略。因此只要处理好债券的信用风险和个体风险后,利率市场中性的债券投资策略可以让投资者在利率上涨和下跌中通过风险管理获取稳定收益。

(一)债券现货市场得到了充分发展,达到了恢复国债期货的规模要求。从国际经验来看,国债期货交易的顺利开展必须以一定规模的现货市场为支撑。各国开展国债交易之初,其国债占GDP的份额大致为14-45%。目前,我国国债规模占GDP的份额约为15%,这样的一个比例甚至高于韩国开展国债期货时候的水平(14.4%),与德国、巴西等国(约20%)比例相当。因此,国债规模已不是制约我国国债期货交易的主要障碍。从发行方式和品种的期限结构上看,2001年开始发行15年至30年的长期国债,并采用贴现方式发行一年期以下的短期品种。从发行方式上,短期国债改集中发行为滚动发行。这一切进一步增强了国债市场供求的均衡性。

(二)出于规避利率风险的要求,迫切要求发展国债期货交易。目前国内利率化的步伐在加快。2005年底央行宣布贷款利率上浮区间彻底取消。去年一年随着央行货币政策调控的节奏,市场利率也处于不断的涨跌变化之中,利率风险已成为企业、居民、机构投资者不能回避的金融市场风险之一。据上海期货交易所统计,由于银行准备金利率波动,导致国债现货市场价格大幅下跌,2003年8月1日至2004年4月29日,债券市场市值损失为2451.6亿元。而我国目前对冲利率风险的工具十分缺乏,远远不能满足当前对利率风险管理的强烈需求。债券市场的投资者包括持有巨额国债的商业银行,迫切需要建立以利率衍生产品为基础的、对利率风险进行动态、主动的风险管理模式。发达国家的经验表明,国债期货是最有效的利率风险管理工具,很多国家在利率管制尚未完全放开之前,就已建立了国债期货市场。美国在1986年才实现了利率的完全市场化,但此之前,美国早已上市了2年、5年、10年、30年期等长期国债期货合约以及短期国库券期货合约。日本在1985年实现国债利率市场化的同时,就及时推出了10年期国债期货交易,而日本1994年10月才实现利率的完全市场化。

(三)机构投资者队伍发展壮大,从事期货业人才与经验的积累,为国债期货交易的恢复提供了基础条件。我国债券市场机构投资者队伍近年来不断壮大。2003年末在中央国债公司开户从事债券业务的机构投资者开户总数已达2895户,基本涵盖了中国金融体系内的各类机构。特别是近几年,通过专业培训资质考试及长期实践,期货市场从业人员的素质明显提高,已初步形成一支对期货业务有丰富实践经验的期货管理人员、经纪人与投资队伍。

(四)我国目前已基本形成统一的有关期货监管的法规与体系,为恢复国债期货交易确立了制度保证。吸取1995年“3.27”风波的教训,结合中国期货业的整顿和发展,有关部门1999年以来陆续出台了《期货交易管理暂行条例》与其相配套的《期货交易所管理办法》、《期货经纪公司管理办法》等一系列制度,使我国期货市场初步形成了统一的法规体系,整个市场的发展也步入了法制化、规范化的良性发展轨道。在此期间,从中央到地方,对期货业务的监管队伍基本形成,监管经验得到不断的积累。

㈩ 怎么理解美国长期国债期货中的转换因子

国债期货实行一揽子可交割国债的多券种交割方式,当合约到期进行实物交割时,可交割国债为一系列符合条件的不同剩余期限、不同票面利率的国债品种。因为票面利率与剩余期限不同,必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例,这个比例就是转换因子。
转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值。

热点内容
普洱墨江哈尼族自治县晚籼稻期货开户 发布:2021-12-16 12:35:43 浏览:396
阿坝小金县橡胶期货开户 发布:2021-12-16 12:35:40 浏览:908
楚雄大姚县豆一期货开户 发布:2021-12-16 12:34:02 浏览:736
做期货能在网上开户吗 发布:2021-12-16 12:32:22 浏览:591
安庆宜秀区早籼稻期货开户 发布:2021-12-16 12:32:22 浏览:377
正确的原油期货开户 发布:2021-12-16 12:29:41 浏览:39
达州市纤维板期货开户 发布:2021-12-16 12:25:11 浏览:310
呼伦贝尔新巴尔虎左旗白银期货开户 发布:2021-12-16 12:25:07 浏览:883
上海外盘期货哪里开户 发布:2021-12-16 12:24:10 浏览:448
香港日发期货开户网站 发布:2021-12-16 12:24:09 浏览:780