假设某一短期国债期货当前报价

❶ 假设面值1000000美元的3个月期国债期货,成交价为96.4 年贴现率为为3.6%。怎么计算的

要知道美国国债期货的报价就是（1-年贴现率）*100，所以直接100减96.4就得到了

❷ 假设某国债期货合约的名义标准券利率是3%，但是目前市场上接近期限国债利率通常在2%左右。若该国债期

B。根据经验法则，当收益率小于3%时，久期越小的债券更可能是CTD，而可交割的范围为15—25年，久期最小的就是15年了。

❸ 短期国库券期货的各个价格代表什么意思。

这个细说，比较麻烦，我建议你去看一下期货市场教程第八章利率期货，里面有很详细的解释

❹ 短期利率期货的短期利率期货的报价与定价

假设短期国债的现金价格为95.00，对于当前的5%的利率水平。如果交易者预测3个月后利率将下跌，那么他就要买进一份3个月期的利率期货。3个月后，利率如他预测的那样下跌至3%水平，则对应于97.00的利率期货价格。此时，他卖出利率期货，则赚取2.00(97.00-95.00)的收益。
假设短期国债的现金价格为P，则其报价为：
(360/n)×(100-P)
其中， 其中，n为国债的期限。比如，3个月期的国债，其现金价格为98，则它的报价为：
(360/90)×(100-98)=8
即此国债的贴现率为8%，它与国债的收益率也不同，国债的收益率为： 利息收入/期初价格，即： (360/n)×(100-P)/P 在我们的例子中，收益率为：(360/90)×(100-98)/98=8.28 %

❺ imm推出的某九十天国库券期货的报价为95试计算该国债期货的价格

这你可以在官网就可以处理ID啊

❻ 提一个国债期货的问题。

买入价格=1000000(1-(1-0.9640)/4)=
短期国债期货合约的报价方式采取的是100减去不带百分号的年贴现率，即所谓的指数式报价，本题中期货合约的成交价格为96.40，也就是说这张国债的年贴现率为（100-96.40）%= 3.6%那么三个月的贴现率为3.6%/4=0.9%

❼ 利率期货的相关名词

假设短期国债的现金价格为95.00，对于当前的5%的利率水平。如果交易者预测3个月后利率将下跌，那么他就要买进一份3个月期的利率期货。3个月后，利率如他预测的那样下跌至3%水平，则对应于97.00的利率期货价格。此时，他卖出利率期货，则赚取(97.00-95.00)的收益。
假设短期国债的现金价格为P，则其报价为：
(360/n)×(100-P)
其中， 其中，n为国债的期限。比如，3个月期的国债，其现金价格为98，则它的报价为：
(360/90)×(100-98)=8
即此国债的贴现率为8%，它与国债的收益率也不同，国债的收益率为：利息收入/期初价格，即： (360/n)×(100-P)/P 在我们的例子中，收益率为：(360/90)×(100-98)/98=8.28 % 短期美国国债期货的报价为：
100-相应的短期美国国债的报价=100
-(360/n)×(100-P)
短期国债期货的价值则为：
100-(n/360)×(100-短期国债期货的报价)
=100-(n/360) ×{100-[100-(360/n))×(100-P)]}=P
比如，在上面例子中，短期国债期货的报价则为：100-8=92，短期国债期货的价值为：98。

❽ 问一道债券期货的定价问题

我也不会这个题，你有答案不

❾ 高分求金融工程习题过程！ 假设当前市场上长期国债期货的报价为93-08，下列债券中交割最便宜的债券为

实际上这道题只要用债券市场的报价除以转换因子看谁的数值少就知道答案了，原因是债券交易的转换因子实际上就是把不同种类的债券品种转换成统一的标准券的数量一种形式。注意一点，这些国债的报价中整数后的数字实际上是代表多少个三十分之一，如-16实际上就是代表16/32即0.5。
根据题目的已知条件可得：
A债券=99.5/1.0382=95.84
B债券=118.5/1.2408=95.5
C债券=119.75/1.2615=94.93
D债券=143.5/1.5188=94.48
由于计算出来的数值是D最少的，故此选D。

❿ :)一题简单的期货题目

30年期国债期货报价格式为“XX—XX”，“—”空格号前面的数字代表多少个点，后面的数字代表多少个1/32点。一点是1000美元，而最小变动为1/32点。那么这个合约的价值是：（98×1000）＋（15×1/32）＝98468.75（美元）。