国债期货净基差查询

Ⅰ 美国十年期国债期货指数在哪里看

亲爱的楼主大人，您好，您可以在云掌股吧上看美国十年期国债期货指数

一张图看美国十年期国债收益指数
来源：英国经济数据 作者：Graham_Summers
美联储错过了最佳2011年至2012年加息时机，现在不得不维持低利率，为什么呢？
美国债券增长，555万亿美元，超过全球GDP的700%。三十多年来，美国利率一直呈现下降趋势，廉价资金成了最常见的事，美联储陷入困境，全球债市已开始大幅下挫，西班牙和意大利债券收益率上升，意味着债券价格下跌。日本同样面临临界点。
简而言之，美联储面临债券市场更大范围内的风险，美联储对加息不感兴趣。过去六年来，美联储维持低利率，美联储没有加息也许并不重要，重要的是美元可能面临下行风险，还有堆积如山的债券。

Ⅱ 假定90天期国债期货的年利率为10%，140天期国债期货的年利率为10.25%，50天后交割的面值

《建筑结构荷载规范》查询风压的那个表中 R=10,50,10..辞屌丝的

Ⅲ 如何查询国债期货行情

我们的文华财经可以，我们是少数的几家可以参与到国债期货模拟的公司机构之一，南华，期货，广州。

Ⅳ 国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1.0100，债券全价为106，

这道题的答案的确是B，如果你的理解是3，只能说你没有读懂题目，且缺乏相关知识点，实际上这道题是没有融资成本的，关键是持有收入的定义上，所谓的应计利息是债券在未到付息时，到交易时为止应该向投资者支付的利息，而这部分应计利息在一般交易情况下是由债券买方代为支付，等到付息日时债券发行者才一次性支付相关利息，故此实际上这道题的持有收入实际为3.6=0.8+2.8，所以净基差=106-100*1.01-3.6=1.4。

Ⅳ 国债期货中，隐含回购利率越高的债卷，其净基差一般

越小，这是选券的标准！

Ⅵ 国债期货交易规则是怎样百度知道 +583720330

直接到中金所网站查询

Ⅶ 国债期货的选择题，难不倒大神的，求助！

国债期货比较新，不好答的

Ⅷ 期货问题

一次一题就行 大家可以好好分析学习一下 这样只给答案的话 也没啥意思

Ⅸ 国债期货专题研究之二：如何寻找最便宜交割券

国债期货即将推出，其定价和策略是投资者最关注的问题，其中一个核心问题是寻找在不同市场环境下的最便宜可交割券（CTD券）。
中金所实施虚拟的标准券制度，而可交割国债通过固定的转换因子可以转化为标准券。由于中金所测算转换因子时假定未来各时点贴现率均为3%，使得通过转换因子得到的交割券存在高估或低估。
寻找CTD券主要有三种方法：最大隐含回购利率法、基差法和净基差法。
最可靠的方法是最大隐含回购利率法，隐含回购利率反映的是期货空头买入国债现货并用于交割所得到的理论收益率，收益率最高的即为CTD券。
基差法反映的是空头购买国债现货用于交割的成本，基差最小的即为CTD券。净基差法则在前者基础上，考虑了持有期的票息收益以及资金的机会成本（或融资成本）。
根据最大隐含回购利率法推出国债期货CTD券的经验法则如下：
（1）当国债到期收益率大于标准券票面利率3%时，久期越大，越有可能成为CTD券；且当收益率曲线越陡时，长久期国债，越有可能成为CTD券。
（2）当国债到期收益率小于标准券票面利率3%时，久期越小，越有可能成为CTD券；且当收益率曲线越平坦时，久期越小，越有可能成为CTD券。
（3）对于不同时刻t，CTD券可能是不同的。但根据历史经验，在合约期内，一般CTD券变动的比较少。