局部差分期貨時間序列

A. 一階差分後得到的平穩時間序列具有什麼經濟學含義

等你到了這個時候，自然就會知道的了，還是把

B. 如何用EVIEWS對一時間序列進行一階差分啊，急於知道，如果知道請務必留言相告，萬分感謝！

進行一階差分，直接在命令窗口裡面輸入命令：
GENR 差分後時間序列名 = D（差分前時間序列名）
這樣便在工作區間里會生成一個新的對象，即差分後的時間序列。
希望對你有幫助！

C. 時間序列無論怎麼差分都不平穩，那怎麼預測呢

#額。。你居然使用matlab做的題= =。。。我是用R語言做的。。。matlab不知道代碼怎麼寫。。但意思應該是一樣的。。都是用那個automated model selection來做。。。#

額話說我是大學本科數學還有統計專業的。。不知道能不能幫上你，太高深的也不懂，你試試。

我記得我之前做過類似的題。。你先載入library(forecast)然後nsdiffs一下你的data和周期。。原來數據和log之後都行。。看哪個diagnostic之後通過。。然後用auto.arima就是AIC或者BIC method自動fit個model。test model行不行。最後用forecast往下預測幾個周期就好啦。。第一個圖是我以前做的那個題的全部代碼。。下面我截圖了兩段代碼。。你試試。。

>nsdiffs(data,6)

之後看一下差分次數多少。。不行的話你看看log之後可以么？

>nsdiffs(log(data),6)

>ndiffs(diff(log(data),6))

.....

啊對了。。突然想到。。既然要預測的話你有試過auto.arima么。。讓R自己弄階數吧。。。用AIC，BIC來預測後面的。。。等下啊。。我寫段代碼給你。。

你看看不行的話，能把數據發給我么~~我也蠻想試下怎麼往下預測的。。恩~~交流萬歲~~

D. 間斷時間序列法和雙重差分法的異同

內生性問題伍德里奇的計量經濟學導論講的很清楚，主要是指由於遺漏變數造成誤差項和解釋變數相關，從而造成系數估計的偏誤，比如能力這種因素就因為難以衡量而進入不了解釋方程，但是通過工具變數法IV，用IQ作為工具變數替代能力，就可以解決內生性問題。DID也就是雙重查分當然也是一種方法，主要用於政策的評估。

E. 用Eviews做時間序列分析時,一階差分後的序列相關圖中Prob這一列的值有幾個大於0.05,怎麼辦

不用管，或者重新做一次，對數據檢查一遍

F. 運用stata對時間序列變數進行一階差分得出的p值為多少代表一階差分為平穩過程

看0.05與p值的比較結果

G. 誰知道根本時間序列的差分，去掉差分後的模型前面幾個數字怎麼來的

你這個。。差分完已經啥都沒有了。。只剩白雜訊。。還需要建啥模型？
就是一個最基本的rw。。

H. stata的時間序列分析中如何實現對數據的一階差分，最好指令寫出來·謝謝。。。。。

如果是連貫的時間序列

tssetdate

gend_price=d.price //一階差分

如果不連貫

gendate_c=_n

tssetdate_c

gend_price=d.price

I. 求教：是否時間序列都需要做ADF檢驗若檢驗的結果X序列始終都是非平穩，Y序列是二階差分平穩序列怎麼辦

原則上非平穩序列和非同階差分序列都是不能處理的。但是現實中常常出現A序列平穩，B序列差分平穩，這樣也在做；但弱B序列是二階差分及其以上，就不行了，就完全沒經濟意義了。若如樓主所言，不能怎麼辦

J. 一個時間序列四階差分才平穩，怎麼處理

ARIMA..
也就是對數據先做四階差分之後再建立arma模型。。