期貨交易資金怎麼算的
A. 商品期貨保證金如何計算
在交易平台里, 所需保證金全部由美元來結算。以迷你帳戶為例，進行一手即10K基準貨幣的交易，如果杠桿比率是200:1， 則需要10,000/200=50個基準貨幣單位, 再乘以該貨幣當前的美元價格, 即為開立一手倉位所需的保證金。
保證金的多少會隨著市場價格的變動而有相應的變化(美元在前的貨幣組合除外)。
(1)期貨交易資金怎麼算的擴展閱讀
保證金比例
所謂比例保證金是指按照合約價值以固定比例動態計算的開倉保證金，即保證金按照下式計算：開倉保證金=股指期貨點位×合約乘數×保證金比例×買賣張數，其中合約乘數表示1個指數點相當的價值。滬深300指數期貨的合約乘數定為300元。
比例保證金體系是市場發展的趨勢，因為可使期貨公司和交易所的風險始終保持在確定水平下，而固定保證金體系則達不到這樣的要求。
固定保證金體系若要保證交易所和期貨公司的風險始終處在可控和可接受范圍內，只有將原始保證金設得足夠高，使指數波動在可預期最高水平下，仍保證客戶保證金不低於某個量級（例如 6%）。
但這樣在指數處在較低水平時，市場資金的利用率較低，導致市場效率降低。解決這個問題的方法是，交易所根據指數的水平適時調整固定保證金的大小，但這又涉及到新的效率問題，因為可能在降低保證金水平後，指數很快又上升到一個較高水平，迫使交易所短期內再次調整。
而交易所頻繁調整保證金與電腦根據固定比例計算保證金也就沒有多大區別了。
B. 期貨的保證金是怎麼算的
初始保證金：期貨市場交易者在下單買賣期貨合約時必須按規定存入其保證金帳戶的最低履約保證金。 結算保證金：確保結算會員(通常為公司或企業)將其顧客的期貨和期權合約空盤履約的金融保證。結算保證金有別於客戶履約保證金。客戶履約保證金存放於經紀人處，而結算保證金則存放於票據交換所。 這里的初始保證金就是My style☆麥 所講的 如玉米現價是1909元一噸，那麼保證金是：1909*10噸一手（期貨是按手交易的）*10%（保證金）所得保證金就是1909元，各個品種不同 你下單時 交易系統就有提示可開多少手
履約保證金：為確保履行合約而由期貨合約買賣雙方或期權賣方存放於交易帳戶內的押金。商品期貨保證金不是一種股票的支付，也不是為交易該商品而預付的定金，而是一種良好信譽押金。 這個保證金是現貨交割的
維持保證金：客戶必須保持其保證金帳戶內的最低保證金金額。
C. 期貨收益如何計算
預期價格上漲：一手天膠為5噸（合約的交易單位），共持有10手，即共買入50噸天膠。
正確的計算方法為： 盈利＝（賣出價－買入價）×手數×合約的交易單位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元
多單盈虧=（平倉點位-開倉點位）*手數
空單盈虧=（開倉點位-平倉點位）*手數
舉例來講：一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。
如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。
從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。
(3)期貨交易資金怎麼算的擴展閱讀：
期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。
在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。（零永遠大於負數）
綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，
可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。
D. 期貨交易的投入資金怎麼算
15000*1*5*15%=11250 這是滿倉 風險極大。所以半倉應該是11250*2=22500
不被凍結 可以連續做！一天做N次！
500
E. 期貨保證金怎麼算
期貨保證金計算公式：N手某期貨合約佔用保證金額=當日結算價 × 交易單位(合約乘數)× 期貨保證金率 × N手。
期貨市場的一個重要特徵是保證金交易制度，其主要目的在於降低違約風險。維護交易信用，從而保障期貨市場正常運行，如果僅從此角度考慮。那麼最安全保險的方式是設定100%的保證金，如此，期貨投資者將完全沒有違約的機會，但也消除了期貨市場的杠桿功能。
因此，保證金水平的高低將會對控制交易風險及市場流動性方面產生重要影響。如何科學准確地確定我國期貨市場交易保證金的收取量一直是期貨市場各方關注的問題。
在早期，期貨市場中多採用價格波動率為正態分布的理論決定交易保證金，而後逐漸出現了極限價值理論（EVT）組合理論等新的保證金確定方法。
然而即便在國外發達的期貨市場，期貨交易所在採用後兩種理論確定保證金時也是十分謹慎，更多的是從控制風險角度出發設計保證金，故較為保守的價格波動率為正態分布的理論成為期貨交易所在決定交易保證金水平的首要前提 。
F. 期貨保證金怎麼計算
期貨交易實行保證金制度，交易者只需支付期貨合約價值一定比例的保證金通常為5%～10%即可進行交易。這種以小博大的高杠桿效應，既吸引了眾多投機者的加入，也放大了本來就存在的價格波動風險。
螺紋鋼開平倉手續費率都是成交金額的1%%，保證金比例8%，按照2020年11月主力合約3700的近似價格計算。
螺紋鋼開倉費用=3700×10×1%%=3.7元
螺紋鋼平今費用=3700×10×1%%=3.7元。
螺紋鋼保證金=3700×10×8%=2960元。
有的公司會加一點保證金，但無論如何，4000元足夠做一手螺紋鋼了。
G. 期貨利潤怎麼計算的
預期價格上漲：一手天膠為5噸（合約的交易單位），共持有10手，即共買入50噸天膠。
正確的計算方法為： 盈利＝（賣出價－買入價）×手數×合約的交易單位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元
多單盈虧=（平倉點位-開倉點位）*手數
空單盈虧=（開倉點位-平倉點位）*手數
舉例來講：一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。
如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。
從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。
(7)期貨交易資金怎麼算的擴展閱讀：
期貨的基本功能主要有兩方面：
1、發現價格：參與期貨交易者眾多，都按照各自認為最合適的價格成交，因此期貨價格可以綜合反映出供求雙方對未來某個時間的供求關系和價格走勢的預期。這種價格信息增加了市場的透明度，有助於提高資源配置的效率。
2、規避市場風險：在實際的生產經營過程中，為避免商品價格的千變萬化導致成本上升或利潤下降，可利用期貨交易進行套期保值，即在期貨市場上買進或賣出與現貨市場上數量相等但交易方向相反的商品，使兩個市場交易的損益相互抵補。
另外，期貨也是一種投資工具。由於期貨合約的價格波動起伏，投資者可以利用價差賺取風險利潤。
H. 請問，期貨的交易金額是怎麼算的，比方說玉米一手是單價2300，那我買一手是想股票樣要乘以100嗎
1、期貨是杠桿效益的，一般都是10倍的杠桿。也就是說10萬的期貨，你的保證金交1萬就可以了。
2、個別的也有12%保證金的，也就是買10萬的期貨合約，交1.2萬元的保證金就可以了。
3、比如玉米，現在是2300元一頓，一手合約是10頓，那麼買一手就是23000元，保證金10%，你只要有2300元就可以做一手玉米合約了。
4、另外買、賣一次要給期貨公司一點手續費。這個手續費，各個公司不一樣。還跟你的本金有關系，你是大客戶當然手續費就收你的低一些。玉米一般收你5元就差不多了。但是是雙向的收，也就是買收5元，你賣的時候再收你5元。
5、一般黃金和銅的合約，保證金多一些，黃金在4.5萬元左右；銅在4萬元左右。
6、對了，由於期貨是杠桿效應的，所以一旦他漲幅翻一倍，你的利潤就要翻10倍。但是賠的時候也是一樣。
我這么解釋你都明白了吧！
I. 期貨的資金佔用是如何計算的
你好，鐵礦石的合約為一手100噸，盤面報價為每噸價格，一手的實際價值也就是401×100=40100元，從你的佔用訂金來看，你的期貨保證金應該是12%的，也就是8.33倍的杠桿，所以需要4800左右的保證金！