期貨保值時間
❶ 關於期貨保值的小問題,謝謝回答!
你擔心價格三個月內漲,有人卻判斷這兩天要跌,或者這幾分鍾要跌,就會有人和你簽合同,做成對手盤,至於幾分鍾後,或幾天後,你的對手把單子平倉(轉移給別人)就不是你操心的了。
1、你判斷漲,有人判斷跌,不是所有人都是一個意見。
2、有人做長線、有人做短線,判斷的參考理由和參考時間不同,結果也會不一樣。
3、達成成交後,你的對手可能會倒手無數次,你並不確定誰和你達成了成交,到期交割前,你也不知道你的對手是誰。但,只要你不平倉,就一定有一個人和你是對手,簽訂了合同。
這是期貨與現貨有很大的區別的,有必要的話可以通過QQ問我。個人信息里有。
❷ 套期貨保值是怎麼回事
期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所,利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物,對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
1、多頭套期保值:交易者先在期貨市場買進期貨,以便在將來現貨市場買進時不至於因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式。因此又稱為"多頭保值"或"買空保值"。 2、空頭套期保值:又稱賣出套期保值,是指交易者先在期貨市場賣出期貨,當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失,從而達到保值的一種期貨交易方式。空頭套期保值為了防止現貨價格在交割時下跌的風險而先在期貨市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。持有空頭頭寸,來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而進行保值。因此,賣出套期保值又稱為"賣空保值"或"賣期保值"。
❸ 做期貨套期保值如果持有時間較長的問題
不是,轉為非主力合約後,該合約的成交量下降,但並不表示沒有成交,多空雙方仍然是匹配的,你依然可以平倉。此時合約價格向現貨價格靠攏。直到你想進入交割程序。越臨近交割月,持倉上的投機資金越少,現貨背景持倉越多。
不需要一直在主力合約操作,你想復雜了。
❹ 期貨與期貨套現保值的區別
期貨合約:是由期貨交易所制定的,在未來某一時間,按標准質量規格等級等要素,交易標准單位商品的合同。
期貨套期保值:
期現套期保值:就是期貨和現貨之間套期保值。包括多頭套期保值,舉例說明:假如你現在倉庫屯了很多銅,但是你擔心銅價接下來價格會跌,所以你就賣出相應頭寸的銅期貨合約。一旦銅價真下跌了,你倉庫你的銅虧錢了,但是你期貨空頭賺錢可彌補倉庫貨物的虧損,即實現了保值;空頭套期保值與之相反。
還有就是套利:一般包括跨期套利、跨合約套利、跨市場套利等。
跨期套利:就是兩個不同交割月份的合約(現假設鐵礦i1501為700,鐵礦i1505為760)價格差的太大(或太小),你認為不合理,然後你覺得接下來這兩個月份的合約價格會縮小(或擴大)。於是你就賣出i1501,買入i1505(或者賣出i1505,買入i1501),等過兩個月,這兩個合約價格變為鐵礦i1501為680,鐵礦i1505為710(或者鐵礦i1501為670,鐵礦i1505為750)時平倉,賺取差價。
跨合約套利原理同跨期,但是同時買賣的不是同一產品,而是相關聯的不同產品。如豆油1501和豆粕1501;
跨市場套利原理也同跨期套利,但一般是同一產品在不同市場之間。如現在大連的玉米1409合約和美國CME交易所的玉米9月合約,走勢背離嚴重,就可以做套利。
❺ 投資期貨有多少人,會最終持倉到交割日呢他們是完全為了保值嗎都是哪些人呢
親,投資期貨的投資者根據其投資目的可以分為三種:
套期保值
投機
套利
對於以套期保值為目的期貨參與者來說他們會選擇持倉到交割日;而對於後兩者則主要視收益情況來決定持倉時間;至於到底有多少人?由於三者之間具有轉換性因此很難給出准確的數字!
親,以上便是您所關心問題的答案,希望對您有所幫助,盼,財源廣進!
❻ 期貨套期保值
建議你先去看一下期貨的交割制度,一般來說期貨的交割制度分為實物結算交割和現金結算交割兩種,如果是實物交割實際上就是你所說的到期時以1美元兌1.3431瑞士法朗的匯率將100萬瑞士法朗換成美元,但實際上外匯期貨大多數情況下是採用現金結算交割制度,所謂現金結算交割制度就是到期時按標的物的某一段時間內的價格平均值之類作為到期時的結算價,用這個結算價作為期貨合約到期時的資金清算價格進行強制平倉。就上述的例題來說,由於是賣出,等到到期時平倉就相當於是買入期貨合約。還有必須注意另一個問題這種屬於套期保值操作,很多時候實際的現貨交易的時間與期貨套保合約到期時間並不一致匹配的,當現貨進行完全交收後,為了消除的風險敞口頭寸,必須在期貨合約未到期前進行平倉。
❼ 超期保值
套期保值的基本原理
1、套期保值的概念:
套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所,利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物,對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
2、套期保值的基本特徵:
套期保值的基本作法是,在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動,即在買進或賣出實貨的同時,在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨,經過一段時間,當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時,可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在「現」與「期」之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制,以使價格風險降低到最低限度。
3、套期保值的邏輯原理:
套期之所以能夠保值,是因為同一種特定商品的期貨和現貨的主要差異在於交貨日期前後不一,而它們的價格,則受相同的經濟因素和非經濟因素影響和制約,而且,期貨合約到期必須進行實貨交割的規定性,使現貨價格與期貨價格還具有趨合性,即當期貨合約臨近到期日時,兩者價格的差異接近於零,否則就有套利的機會,因而,在到期日前,期貨和現貨價格具有高度的相關性。在相關的兩個市場中,反向操作,必然有相互沖銷的效果。
❽ 關於期貨的套期保值!!!
能啊
你擔心價格就反這做啊
現貨上是買的那麼期貨上就做空
現貨是賣的期貨上就做多
在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動,即在買進或賣出實貨的同時,在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨,經過一段時間,當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時,可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在"現"與"期"之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制,以使價格風險降低到最低限度。
❾ 期貨套期保值為什麼要選擇時間後於對沖到期日的交割月份
傻啦,期貨合約到了交割日就不能對沖了,只要是在交割日之前隨時可以對沖,所以一定要時間長的,三月要對沖,就得選四月的合約,四月合約是四月交割但是三月可以對沖平倉,如果選一月份的合約,人家一月都交割了,你只能提前對沖,後面兩個月不就實現不了套期保值了。
❿ 期貨套期保值問題,急!!!!!!!!!!!!
其實 你說的兩個問題是一個問題。
舉個例子來說明:現在是2011年1月份,你在期貨市場上賣出1104(2011年04月份到期交割)合約的銅期貨,在3月份時,銅價格下跌5000元/噸,你買入1104合約銅期貨平倉,完成一次完整的套期保值目的。
說明:1、你賣出開倉的期貨合約,必須和你買進平倉的期貨合約是一個合約(例子上都是銅1104合約)。不是你理解的1月份賣4月份到期的合約開倉,4月份再買進7月份到期的合約平倉,這種理解是錯誤的。期貨不存在開倉後,要平倉的合約按照時間順延的問題,買(或賣)的哪個月份的合約開倉,平倉的時候還是這個月份的合約。
2、如果你是要在賣出2個月之後平倉,而你又不想實物交割,那你不能選擇 N+2 月份合約進行套期保值。原因如下:根據交易所交易規則,如果你是要在今年1月份賣出1000噸銅期貨保值,如果你選擇3月份的銅,那到3月1號以後,你就必須選擇實物交割(即你要把你的1000噸銅現貨拉到期貨交易所的交割倉庫),3月21日以後,就要實物交割了,所以你必須選擇4月份以後的合約進行保值。