期貨對價成交對滑點的影響

⑴ 期貨交易的時候為什麼會出現滑點的情況

如果是現價委託，是不可能出現滑點的。
如果是市價委託，因為行情延時就會出現當你看到行情價格的時候，交易所的價格已經變化的情況

⑵ 什麼是期貨滑點誤差

你希望在100的價格上買一手合約,但是實際成交後你發現成交價格是101,這一塊錢就是滑點

⑶ 期貨交易中滑點是什麼意思

一.只要是提前掛好單的滑過4970，只要接觸到就會成交；超過5970以上的價格自然會成交的。
二.如果價格變動太快，如果是向上價格超過4955就會成交，如果在4955這個價位試探了一下，甚至沒有接觸到4955就下來了，就不會成交。如果接觸4955時間很短成交的不成交要看你掛單時間早不早了，因為是時間優先的原則，按照順序先成交前面比你掛單早的單子。
三.目前沒有聽說期貨有滑點，只聽說外匯和黃金有滑點。

⑷ 期貨怎麼解決滑點問題

如果想要不滑點，就要不按照市價進場，可以自己手動輸入你理想的價格，這樣就不會產生滑點了，但是這種情況在面對快速行情的時候就比較吃虧損了，可能進不了場，但是如果在平時行情，一般情況下就還好，畢竟行情有波動，來來回回的，有的時候等一等就能在比較理想的價格成交。

⑸ 期貨交易軟體的滑點問題

只好不用市價交易，自己報價交易。

⑹ 股指期貨交易為什麼總是滑點

股指期貨本來就是給機構做空套利用的，如果停了，機構吃什麼。還真以為為了散戶會停了股指期貨啊？！太天真

⑺ 如何規避程序化交易滑點影響

一、降低程序化交易過程中網路延遲概率。網路延遲是程序化交易中滑點的一大剋星，投資者要採取一切辦法，找尋鏈接自己程序化交易伺服器中的最快途徑，來降低網路延遲概率。二、規避特定行情中波動較快的時間點。有些投資者對非農採取完全規避做法，在數據公布的前15分鍾清倉。我們用遠無法預料行情波動速度，因此我們可以抱著「惹不起躲得起」的心態，非農公布時間精確到秒，在此時清倉，即使再大的滑點，對我們也沒有什麼影響。三、提高程序化交易級別。在程序化交易過程中，大周期交易級別其平均盈利點數與虧損點數比小交易級別要大，若大級別模型平均盈利點是50，平均虧損點是30，小級別模型平均盈利點是5，平均虧損點是3。回顧歷史模擬盤，我們可以看出兩者並沒有什麼區別，但在實盤中大級別模型一定比小級別模型有效。在以上三種方法中，第三種方法並不能降低滑點，降低的是滑點影響效果，保住投資者的收益率曲線。當然，滑點影響對每個人的影響是不同的，這就要看投資者當時所面臨的情況，具體情況還要具體分析。

⑻ 期貨交易里有滑點這一說法嗎

股市期貨都有這種說法，
滑點
是指
交易策略
中計劃買入賣出的價格和時機交易價格之間的誤差，因為實際交易中不可能完全吻合計劃，必然會存在這種誤差，所以設置合適的滑點可以使回測更加接近實際的交易情況。

⑼ 期貨程序化交易模型滑點怎麼處理

可以在程序化模型測試結果中減去滑點因素的影響，設定比例是比較主觀的。