期貨公司清算時間
㈠ 致遠期貨:線上清算和線下清算的區別是什麼
昨收是昨天的收盤價,是昨天收盤時最後一筆成交單子的價格,即收盤時的最新價。昨結是昨天的結算價。目前,我國商品期貨當日結算價是按照期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價。當日無成交價格的,以上一交易日結算價作為當日結算價. 而滬深300模擬股指期貨當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。合約最後一小時無成交的,以前一小時成交價格按成交量的加權平均價作為當日結算價。該時段仍無成交的,則再往前推一小時。以此類推。合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的,則取全天成交量加權平均價作為當日結算價。
㈡ 期貨的結算制度是怎樣的
期貨的結算是指根據期貨交易所公布的結算價格對交易雙方的交易盈虧狀況進行的資金清算。
㈢ 股指期貨必須是每天清算的嗎
(1)期貨合約有到期日,不能無限期持有
股票買入後可以一直持有,正常情況下股票數量不會減少。但股指期貨都有固定的到期日,到期就要摘牌。因此交易股指期貨不能象買賣股票一樣,交易後就不管了,必須注意合約到期日,以決定是提前了結頭寸,還是等待合約到期(好在股指期貨是現金結算交割,不需要實際交割股票),或者將頭寸轉到下一個月。
(2)期貨合約是保證金交易,必須每天結算
股指期貨合約採用保證金交易,一般只要付出合約面值約10-15%的資金就可以買賣一張合約,這一方面提高了盈利的空間,但另一方面也帶來了風險,因此必須每日結算盈虧。買入股票後在賣出以前,賬面盈虧都是不結算的。但股指期貨不同,交易後每天要按照結算價對持有在手的合約進行結算,賬面盈利可以提走,但賬面虧損第二天開盤前必須補足(即追加保證金)。而且由於是保證金交易,虧損額甚至可能超過你的投資本金,這一點和股票交易不同。
(3)期貨合約可以賣空
股指期貨合約可以十分方便地賣空,等價格回落後再買回。股票融券交易也可以賣空,但難度相對較大。當然一旦賣空後價格不跌反漲,投資者會面臨損失。
(4)市場的流動性較高
有研究表明,指數期貨市場的流動性明顯高於股票現貨市場。如在1991年,FTSE-100指數期貨交易量就已達850億英鎊。
(5)股指期貨實行現金交割方式
期指市場雖然是建立在股票市場基礎之上的衍生市場,但期指交割以現金形式進行,即在交割時只計算盈虧而不轉移實物,在期指合約的交割期投資者完全不必購買或者拋出相應的股票來履行合約義務,這就避免了在交割期股票市場出現「擠市」的現象。
(6)一般說來,股指期貨市場是專注於根據宏觀經濟資料進行的買賣,而現貨市場則專注於根據個別公司狀況進行的買賣。 每日無負債結算制度
每日無負債結算制度也稱為「逐日盯市」制度,簡單說來,就是期貨交易所要根據每日市場的價格波動對投資者所持有的合約計算盈虧並劃轉保證金賬戶中相應的資金。
期貨交易實行分級結算,交易所首先對其結算會員進行結算,結算會員再對非結算會員及其客戶進行結算。交易所在每日交易結束後,按當日結算價格結算所有未平倉合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用,對應收應付的款項同時劃轉,相應增加或減少會員的結算準備金。
交易所將結算結果通知結算會員後,結算會員再根據交易所的結算結果對非結算會員及客戶進行結算,並將結算結果及時通知非結算會員及客戶。若經結算,會員的保證金不足,交易所應立即向會員發出追加保證金通知,會員應在規定時間內向交易所追加保證金。若客戶的保證金不足,期貨公司應立即向客戶發出追加保證金通知,客戶應在規定時間內追加保證金。目前,投資者可在每日交易結束後上網查詢賬戶的盈虧,確定是否需要追加保證金或轉出盈利。
㈣ 關於期貨每日清算的問題
=(2030-2000)=30是1噸差價
*20(手)是交易了20張和約
*10是1張和約有10噸
20*10=200噸你交易了200噸
=6000 你交易200噸的利潤
㈤ 期貨為什麼要每日結算,到期後還要交割呢,有點暈
期貨交易以建倉為開始,以平倉或到期交割為交易的終止。
為什麼要每日結算,是由期貨的交易制度決定的,期貨執行的是T+0,雙向交易制度,保證金制度。保證金制度決定期貨的抗風險能力差,只能承受行情價格10%的幅度波動,另一方面雙向交易和T+0制度決定參與者的交易是對沖交易,且隨時都能平倉終止交易,即你的盈利和虧損來自於其他交易者的虧損和盈利,如果不每日結算,那麼這些錢從哪來?交易所和期貨公司是不會給你墊付你的虧損或者預付你的盈利的。
交割是因為期貨的起源是現貨,行情波動必須依賴與現貨並和他一致,交割決定了期貨的價格不可能游離於現貨的價格範圍外。
㈥ 股指期貨結算日是一個月一次嗎是什麼時候
不少投資者在交易股指期貨的時候會考慮現金交割,涉及到交割就要知道最後交易日,那麼股指期貨的最後交易日是哪天呢?
股指期貨的最後交易日是合約交割月份的第三個周五(遇法定節假日順延),也就是每個月一次。
具體交易規則可以登錄中國金融期貨交易所官網查看交易規則。
舉個例子:
某投資者持有1804合約,那麼到2018年4月份的第三個周五就是它的最後交易日。如果剛好哪天是法定節假日,則順延到下一個交易日,注意:這里的順延可不是順延到下一個周五二是順延的下一個交易日。
以上就是關於股指期貨最後交易日的解讀!
㈦ 期貨下午幾點結算
一般下午三點收完盤就開始結算了~4:30以後在保證金監控中心就可以查到當天的結算單了
㈧ 期貨怎麼結算的
期貨交易所的結算實行保證金制度、每日無負債制度和風險准備金制度等。與期貨市場的層次結構相適應,期貨交易的結算也是分級、分層的。交易所只對會員結算,非會員單位和個人通過期貨經紀公司會員結算。
1、交易所對會員的結算
(1)每一交易日結束後交易所對每一會員的盈虧、交易手續費、交易保證金等款項進行結算。其核算結果是會員核對當日有關交易並對客戶結算的依據,會員可通過會員服務系統於每交易日規定時間內獲得《會員當日平倉盈虧表》、《會員當日成交合約表》、《會員當日持倉表》和《會員資金結算表》。
(2)會員每天應及時獲取交易所提供的結算結果,做好核對工作,並將之妥善保存。
(3)會員如對結算結果有異議,應在第二天開市前三十分鍾以書面形式通知交易所。如在規定時間內會員沒有對結算數據提出異議,則視作會員已認可結算數據的准確性。
(4)交易所在交易結算完成後,將會員資金的劃轉數據傳遞給有關結算銀行。
2、期貨經紀公司對客戶的結算
(1)期貨經紀公司對客戶的結算與交易所的方法一樣,即每一交易日交易結束後對每一客戶的盈虧、交易手續費、交易保證金等款項進行結算。交易手續費一般不低於期貨合約規定的交易手續費標準的3倍,交易保證金一般高於交易所收取的交易保證金比例至少3個百分點。
(2)期貨經紀公司在閉市後向客戶發出交易結算單。
(3)當每日結算後客戶保證金低於期貨交易所規定的交易保證金水平時,期貨經紀公司按照期貨經紀合同約定的方式通知客戶追加保證金,客戶不能按時追加保證金的,期貨經紀公司應當將該客戶部分或全部持倉強行平倉,直至保證金余額能夠維持其剩餘頭寸。
結算的基準
交易所對會員存入交易所專用結算賬戶的保證金實行分賬管理,為每一會員設立明細帳戶,按日序時登記核算每一會員出入金、盈虧、交易保證金、手續費等。
交易所實行保證金制度,保證金分為結算準備金和交易保證金。結算準備金設最低余額,每日交易開始前,會員結算準備金余額不得低於此額度,若結算準備金余額大於零而低於結算準備金最低余額,不得開新倉;若結算準備金余額小於零,則交易所將按有關規定對其強行平倉。
交易保證金是指會員在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金,是已被合約佔用的保證金。當買賣雙方成交後,交易所按持倉合約價值的一定比率向雙方收取交易保證金。
交易所實行每日無負債結算制度。該制度是指每日交易結束後,交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用,對應收應付的款項實行凈額一次劃轉,相應增加或減少會員的結算準備金。
結算公式。
未平倉期貨合約均以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。
1、當日盈虧可以分項計算。
分項結算公式為:當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧。
(1)平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧
平歷史倉盈虧=∑[(賣出平倉價-上一交易日結算價)*賣出量]+∑[(上一交易日結算價-買入平倉價)*買入平倉量]
平當日倉盈虧=∑[(當日賣出平倉價-當日買入開倉價)*賣出平倉量]+∑[(當日賣出開倉價-當日買入平倉價)*買入平倉量]
(2)持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧
歷史持倉盈虧=(當日結算價-上一日結算價)*持倉量
當日開倉持倉盈虧=∑[(賣出開倉價-當日結算價)*賣出開倉量]+∑[(當日結算價-買入開倉價)*買入開倉量]
(3)當日盈虧可以綜合成為總公式
當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)*賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)*買入量)]+(上一交易日結算價-當日結算價)*(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)
2、保證金余額的計算
結算準備金余額指當日結算準備金=上一交易日結算準備金+入金-出金+上一交易日交易保證金-當日交易保證金+當日盈虧-手續費等
有關概念
平倉是指期貨交易者買入或賣出與其所持期貨合約的品種、數量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約,了結期貨交易的行為。
當日結算價是指某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價。當日無成交價格的,以上一交易日的結算價作為當日結算價。每個期貨合約均以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。
持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約的數量。
㈨ 道指期貨DJ未到最後結算日,可以提前現金結算和清算么
道指期貨,是T+0的,當天買當天就可以賣出,不用等到結算日,持有時間長,風險也會更大,還有不懂的可以私信我,