期貨回撤時間怎麼計算

Ⅰ 期貨合約到期時間是怎麼算的

期貨合約到期時間演算法如下：

每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。

國際上的商品期貨，如芝加哥期貨交易所規定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。

國內的商品期貨，商品代碼中顯示了年份和月份，如豆油1005合約，就是10年5月為交割月份；最後交易日是合約交割月份，即5月份的15號，但因為個人戶不可以進交割月份，所以四月份的最後一個交易日就要平倉了。

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期貨交易的特點:

1、以小博大

期貨交易只需交納5-10%的履約保證金就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。由於期貨交易保證金制度的杠桿效應，使之具有 「以小博大」 的特點，交易者可以用少量的資金進行大宗的買賣，節省大量的流動資金。

2、雙向交易

期貨市場中可以先買後賣，也可以先賣後買，投資方式靈活。

3、不必擔心履約問題

所有期貨交易都通過期貨交易所進行結算，且交易所成為任何一個買者或賣者的交易對方，為每筆交易做擔保。所以交易者不必擔心交易的履約問題。

4、市場透明

交易信息完全公開，且交易採取公開競價方式進行，使交易者可在平等的條件下公開競爭。

5、組織嚴密，效率高

期貨交易是一種規范化的交易，有固定的交易程序和規則，一環扣一環，環環高效運作，一筆交易通常在幾秒種內即可完成。

Ⅱ 期貨隔夜時間怎麼計算

按銀行間相互柝借利率計算，二十四小時。

Ⅲ 期貨中的最大回撤率怎麼計算

回撤率一般都是封閉式的基金在使用。
基金一般不會有入金和出盡的，如果是算上出入金 你就把當前權益+或者— 出入金就可以！

Ⅳ 期貨計算累計單位凈值之後，怎麼計算15%的回撤，畫15%回撤線呢，謝謝！

凈值從1開始逐步增長，現在某個開始回撤的時刻凈值變成了2，那麼你的盈利是100%，這時的回撤就是盈利回撤15%，變成剩餘85%，凈值就是1.85，你在2和1.85這個時刻點連線就是回撤線。
實在不明白，上CTP交易軟體上面有自動生成凈值圖，看下就理解或者去期貨實盤大賽公布凈值成績的網站點開一個選手看下就懂，回撤多少對應新聞報道完全無誤，這種傻定義它沒製造的，根本他們就什麼都不懂

Ⅳ 期貨時間周期是什麼怎麼算出來

周期有長有短，時間上的劃分不一致，例如著名的波浪理論，是根據浪來算的，小浪叫浪，大浪也叫浪。一般一點的劃分就是一個上升或下降的趨勢從開始到結束為一個周期。

Ⅵ 期貨技術分析工具--------百分比回撤怎麼算啊

股市中股價的升跌都是以震盪波動的形式展開的，在一個上升或下跌趨勢中，經常發生與趨勢反方向的價格變化，由於這種價格變化占前期漲跌的某個百分比，我們就可以通過這種比例去判斷與趨勢反向運動時有可能出現的支撐位或阻力位，這種趨勢分析法也就是「百分比回撤法」。

大致把回撤分為三種：三分之一回撤，二分之一回撤和三分之二回撤。其中三分之二回撤是特別重要的一個回撤區域，也被稱作最大百分比回撤。讓我們來看看最近的滬市綜指吧，從1664點反彈至2100點，2100-（2100-1664）×33.3%=1956.12,也就是說三分之一回撤的支撐位在1956點附近，2008年12月16日指數最低探至1907點，但收盤收在了1975點，相差僅19個點，但隨後幾日的走勢卻不盡人意，那就讓我們看看二分之一回撤的支撐點位：2100-（2100-1664）×50%=1882，二分之一的支撐點位在1882點附近，但由於盤勢太弱，2008年12月23日的那根端頭鍘刀一次性擊穿了支撐點位，本來的支撐位卻變成了反壓力位，於是我們就看到了1887至1895的向下缺口，但1887點與1882點相差僅5個點。最後看下三分之二的支撐點位：2100-（2100-1664）×66.7%=1809，也就是說此輪反彈的最後一個支撐點位是在1809點附近，也可以說是1800的整數心理關口，如果跌破此點位，那這輪反彈就結束了，破1664是遲早的事情。

以上是根據回撤法來估算大盤的走勢，個股的計算方法也是一樣，但在這我們要著重強調下三分之二的回撤，因為一種上升到技術形態遭到「破壞」也是有底線的，一個股票的原始上升趨勢線是該股的最後防線，如果連原始上升趨勢線都跌破了，那該股就徹底走熊了，進入下跌通道。同樣道理，如果主力主力在操作一隻股票做了一波上攻，短期見頂回落，是想洗清籌碼，最後還是會拉上去，但這最後一道防線，三分之二回撤是一定要守住的。如果失守，上升到技術形態就被破壞了，眾人推牆倒，但再蓋起來難度就大多了。因為大家都知道，主力在拉升股價時，必須有一批跟風盤，如果沒跟風盤，主力等於自己把籌碼都吃了進去，這樣一來有違規操作之嫌會受到查處，二來籌碼吃多了吐不出，還搭上了手續費，白費力氣。所以要吸引跟風盤，最主要的前提是上升趨勢不可以破壞掉，全毀了就沒人敢跟風了，到時候只能自拉自唱，自己把自己玩死了。

在這還要提醒下投資者，對回調超過三分之二回撤的個股要堅決迴避，就算主力有雄厚的資金再次把股價做上去也最好別碰，因為這樣的主力操盤毫無章法，隨心所欲，就像有天生神力卻缺少智慧的戰場將軍一樣，難免會糊里糊塗的吃敗仗，最後連自己怎麼輸的都不知道，如果散戶碰到這樣的莊家還「與庄共舞」，很可能會與這些自負的主力一起葬身股海，死的不明不白。在這說這么多，就是想大家多把握下自己的主動權，其實主動權是在我們手中，缺少的是不知道怎麼去掌握，希望以上所述能對大家有所幫助。

這是網上看到的，和你的只是數值的差別，套用就可以算出來了。

Ⅶ 期貨合約交易截止日期是怎麼確定的

期貨合約中，雙方將來必須進行交易的指定日期稱為結算日或交割日。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。這個日期對於不同交易所不同期貨是有所不同的。要了解期貨合約到期日，最方便的就是查看英為財情的期貨到期日歷

下面具體詳述：

國際上的商品期貨，如芝加哥期貨交易所規定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。

國內的商品期貨，商品代碼中顯示了年份和月份，如豆油1005合約，就是10年5月為交割月份；最後交易日是合約交割月份，即5月份的15號，但因為個人戶不可以進交割月份，所以四月份的最後一個交易日就要平倉了。

綜合豆油消費、生產和進口的季節性特點和與豆油、豆粕的套利關系，國內豆油的交割月份設計為1、3、5、7、8、9、11、12月。與豆粕期貨合約交割月份一致，與CBOT豆油合約相比，大商所豆油合約少了10月合約、多了11月合約，這樣的設計有利於跨品種和跨市場交易。

總體來說，不同交易所不同期貨是有所不同，最好還是用專業的期貨到期日歷工具。

Ⅷ 期貨交割時間怎麼定的

期貨合約代碼後面的四位數字表明了該期貨品種合約的交割時間：前兩位數字是交割的年份，後兩位數字就是交割的月份。
例如：期貨滬銅1412合約表明該期貨品種是上海期貨交易所的金屬銅合約，交割的時間是2014年12月份。（最後交易日：合約交割月份的15日（遇法定假日順延）， 交割日期：最後交易日後連續五個工作日。）
以上只是上海期貨交易所的交割情況，其他交易所交割時間也類似，具體你可以去交易所官網去看
希望能有所幫助，望採納~

Ⅸ 期貨早上幾點開盤，幾點撤單能執行

開盤前5分鍾為集合競價時間，其中4分鍾為申報時間，最後1分鍾為計算機撮合時間。最終的開盤價以最大成交量價位為准。如果在集合競價階段沒有成交的單子，在開盤後自動參與到盤中交易。

第一種情況，開倉並且已經成交的話不可以撤單，只可以平倉，如果開倉沒成交當然可以撤單，且不用扣保證金；
第二種情況如果到收盤前有可能被平倉，也可能不被平倉，只要你帳戶上的資金還可以達到保證金的要求（根據收盤結算價格），如果資金不足第二天開盤期貨公司回通知你補上資金，或通知你手動平倉，如果沒採取任何行動的話期貨公司會幫你平倉。

Ⅹ 期貨中回撤30%怎麼算。。

從最高值到現在的位置，比如說上次資金是10，現在就剩7了，就是回撤了30%。