期貨時間價值為什麼不能小於零

① 關於期貨。為什麼美式期權的時間價值總是大於0，而歐式期權的時間價值可以小於0，

這里要先解釋一下什麼是美式期權和歐式期權。

美式期權：買方可以在到期日或之前任一交易日提出執行。

歐式期權：買方在到期日前不可行使權利，只能在到期日行權。

由於平值和虛值期權的內涵價值等於0，而期權的價值不能為負，所以平值期權和虛值期權的時間價值總是大於等於0。

對於實值美式期權，由於美式期權在有效的正常交易時間內可以隨時行權，如果期權的權利金低於其內涵價值，在不考慮交易費用的情況下，買方立即行權便可獲利，因此，處於實值狀態的美式期權的時間價值總是大於等於0，實值歐式期權的時間價值可能小於0。

② 期貨有時間價值嗎，為什麼

期權才有時間價值，期貨有到期交割此時下一個合約又開始了，不存在時間價值

③ 歐式期權在什麼情況下時間價值小於零請結合BS期權定價公式說mini下 謝謝

時間價值=權利金-內在價值 =權利金-Arb(標的價格-行權價)
當前內在價值大於權利金時會小於零。
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權利金由內在價值（也稱內涵價值）和時間價值組成。期權內在價值是由期權合約的行權價格與期權標的市場價格的關系決定的，表示期權買方可以按照比現有市場價格更優的條件買入或者賣出標的證券的收益部分。內在價值只能為正數或者為零。只有實值期權才具有內在價值，平值期權和虛值期權都不具有內在價值。實值認購期權的內在價值等於當前標的股票價格減去期權行權價，實值認沽期權的行權價等於期權行權價減去標的股票價格。

時間價值是指隨著時間的延長，相關合約標的價格的變動有可能使期權增值時期權的買方願意為買進這一期權所付出的金額，它是期權權利金中超出內在價值的部分。期權的有效期越長，對於期權的買方來說，其獲利的可能性就越大；而對於期權的賣方來說，其須承擔的風險也就越多，賣出期權所要求的權利金就越多，而買方也願意支付更多權利金以擁有更多盈利機會。所以，一般來講，期權剩餘的有效時間越長，其時間價值就越大。

④ 為什麼說凈現值小於零不能作為判斷項目虧損的依據

當凈現值小於零，內部報酬率是很低的。這樣的項目最好不要投資，因為以貨幣的時間價值來考慮，這個項目就是虧損的。我舉個例子：好比今天投資10萬元，之後每年匯報1萬連續匯報12年。看上去好像是賺錢的。12萬減10萬=2萬。可按照凈現值來測算，假定同期利率為5%。凈現值測算出來的結果就是 -1.1367.；內部報酬率為：2.9229（低於同期利率）這樣的項目實際就是虧損的。因為明天的1萬和今天1萬，不可能簡單的累加。而要測算在計算這個時間的時點中，所有的回報率與投資的凈現值。

⑤ 怎麼做 為什麼k的值不能小於等於0

不等式可以化為圖中形式。k＝0，不等式恆成立。k＜0對所有x不一定恆成立。所以k不能小於0但是可以等於0

⑥ 為什麼期權的內涵價值不能小於0

內涵價值是立即執行期權合約時可獲取的利潤。對於買權來說，內涵價值為執行價格低於期貨價格的差額。對於賣權來說，內涵價值為執行價格高於期貨價格的差額。「實值期權」具有內涵價值。「平值期權」內涵價值為零。「虛值期權」無內涵價值。因此，期權的內涵價值不可能小於0，因為在買權的執行價格高於期貨市價時或賣權的執行價格低於期貨市價時，期權的買方可以選擇不去執行期權。

⑦ 公理化結構中規定了概率大於等於零，為什麼要這么規定。小於零怎麼了謝謝~

概率統計上表現為事件的頻率，頻率不能為負。如果概率可為負，那麼現在很多結論就得不到了，而且幾何概型也無法引入，因為點集的測度總是正的。其實怎麼規定你滿意呢，不管怎麼規定都可以問為什麼這樣呢

⑧ 如何計算期貨的時間價值

簡單的講，期貨價格和現貨價格之間沒有準確的計算公式可以轉換。但是，2者之間有一定的規律可以遵循，這需要從2個市場的特點來考慮。

⑨ 為什麼美式期權時間價值若不考慮交易費用，時間價值總是大於等於0，若考慮交易費用，時間價值可能小於0

美式期權最大特點是任何時候，買方都可以執行，除卻交易費用也就是成本，其時間價值總是大於等於零！

⑩ 購買股票時，最後一步顯示認購數量不能小於零是什麼情況

我也是，這是為什麼呢？？