期貨1801到期時間表

⑴ 期貨合約到期時間

期貨不同於股票，平調必須有人接才行，你平掉後這份合約就沒了，持倉就減少一分，沒有誰接一說

⑵ 期貨合約交易截止日期是怎麼確定的

期貨合約中，雙方將來必須進行交易的指定日期稱為結算日或交割日。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。這個日期對於不同交易所不同期貨是有所不同的。要了解期貨合約到期日，最方便的就是查看英為財情的期貨到期日歷

下面具體詳述：

國際上的商品期貨，如芝加哥期貨交易所規定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。

國內的商品期貨，商品代碼中顯示了年份和月份，如豆油1005合約，就是10年5月為交割月份；最後交易日是合約交割月份，即5月份的15號，但因為個人戶不可以進交割月份，所以四月份的最後一個交易日就要平倉了。

綜合豆油消費、生產和進口的季節性特點和與豆油、豆粕的套利關系，國內豆油的交割月份設計為1、3、5、7、8、9、11、12月。與豆粕期貨合約交割月份一致，與CBOT豆油合約相比，大商所豆油合約少了10月合約、多了11月合約，這樣的設計有利於跨品種和跨市場交易。

總體來說，不同交易所不同期貨是有所不同，最好還是用專業的期貨到期日歷工具。

⑶ 每個期貨合約的到期日期是一樣的嗎

不一樣，合約資料裡面有詳細的介紹，你可以看看。

⑷ 螺紋鋼1706與螺紋鋼1801有什麼不同

你好，螺紋鋼1706合約和螺紋鋼1801合約的區別是到期交割時間不同，1706合約是2017年到期交割，1801合約是2018年1月份到期交割。

⑸ 期貨合約到期時間是怎麼算的

期貨合約到期時間演算法如下：

每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。

國際上的商品期貨，如芝加哥期貨交易所規定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。

國內的商品期貨，商品代碼中顯示了年份和月份，如豆油1005合約，就是10年5月為交割月份；最後交易日是合約交割月份，即5月份的15號，但因為個人戶不可以進交割月份，所以四月份的最後一個交易日就要平倉了。

(5)期貨1801到期時間表擴展閱讀：

期貨交易的特點:

1、以小博大

期貨交易只需交納5-10%的履約保證金就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。由於期貨交易保證金制度的杠桿效應，使之具有 「以小博大」 的特點，交易者可以用少量的資金進行大宗的買賣，節省大量的流動資金。

2、雙向交易

期貨市場中可以先買後賣，也可以先賣後買，投資方式靈活。

3、不必擔心履約問題

所有期貨交易都通過期貨交易所進行結算，且交易所成為任何一個買者或賣者的交易對方，為每筆交易做擔保。所以交易者不必擔心交易的履約問題。

4、市場透明

交易信息完全公開，且交易採取公開競價方式進行，使交易者可在平等的條件下公開競爭。

5、組織嚴密，效率高

期貨交易是一種規范化的交易，有固定的交易程序和規則，一環扣一環，環環高效運作，一筆交易通常在幾秒種內即可完成。

⑹ 期貨交易有期限嗎

期貨是有期限和交易時間限制的。

期貨主要特點

期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。

期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的；國外大多採用公開叫價方式，而我國均採用電腦交易。

期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。

期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。

條款內容

最小變動價位：指該期貨合約單位價格漲跌變動的最小值。

每日價格最大波動限制：（又稱漲跌停板）是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。

期貨合約交割月份：是指該合約規定進行交割的月份。

最後交易日：是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日。

期貨合約交易單位「手」：期貨交易必須以「一手」的整數倍進行，不同交易品種每手合約的商品數量，在該品種的期貨合約中載明。

期貨合約的交易價格：是該期貨合約的基準交割品在基準交割倉庫交貨的含增值稅價格。合約交易價格包括開盤價、收盤價、結算價等。

期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那麼他有義務買入期貨合約對應的標的物；而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那麼他有義務賣出期貨合約對應的標的物（有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結算差價，例如股指期貨到期就是按照現貨指數的某個平均來對未平倉的期貨合約進行最後結算。）當然期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進行反向買賣來沖銷這種義務。

⑺ 期貨合約到期怎麼換期

期貨合約到期是不可以延期的，對於個人必須要平倉，不平也會讓交易所給強平，要是法人戶可以交割，不交割也會強平。需要賣掉當期，然後再買入下一期。

• 期貨合約是期貨交易的對象，期貨交易參與者正是通過 在期貨交易所買賣期貨合約，轉移價格風險，獲取風險收益。期貨合約是在現貨合同和現貨遠期合約的基礎上發展起來的，但它們最本質的區別在於期貨合約條款的標准化。

• 在期貨市場交易的期貨合約，其標的物的數量、質量等級和交割等級及替代品升貼水標准、交割地點、交割月份等條款都是標准化的，使期貨合約具有普遍性特徵。期貨合約中，只有期貨價格是唯一變數，在交易所以公開競價方式產生。

• 期貨合約到期時間即期貨最後交易日，指期貨合約停止買賣的最後截止日期。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。

⑻ 到哪裡查看期貨合約到期日期

比如說鄭醇2005，它的交割日期就是2020年五月，五月份的第十個交易日就是交割日期！

⑼ 期貨 到期

你看到的是個不懂期貨（或者剛學會點期貨的皮毛）的笨蛋寫的案例，純屬胡謅，當然就看不懂了。

套期保值的操作要點是：同時在期貨市場和現貨市場上做交易方向相反、數量相等的交易。而你看到的例子中，現貨商在期貨市場和現貨市場都做了賣出交易，這只是在兩個市場做了兩個簡單的單向交易，哪是什麼套保！

我們來看套保怎麼做：
以上述大豆的交易為例，假如現貨商在7月份看到大豆的價格很不錯（9月份期貨合約的價格為2050元/噸），於是現貨商以2030元/噸的價格賣出（預售）100噸大豆，交貨期為9月。假如到了9月份交貨時，大豆價格下跌了，那麼現貨商是不怕的，因為他已經以2030元/噸的價格把100噸大豆賣出（預售）了。

他主要擔心的就是，如果到時候大豆的現貨價還要上升到話，比如漲到2130元/噸，那麼他提前賣出大豆就要賠錢了（實際上是少賺錢了）。為了避免出現這樣的情況，他決定在期貨市場上做套期保值。

做法：
現貨市場 賣出9月交貨的大豆100噸，價格2030元/噸
期貨市場 買入9月合約的大豆100噸，價格2050元/噸

我們看結果：
1、假設到了9月交現貨時，大豆的價格漲到了2130元/噸，因為期貨價格和現貨價格是同步的，設9月底期貨合約交割時的價格為2150元/噸，那麼次現貨商在現貨市場上每噸少賺（虧損）了2030-2130=100元，而在期貨市場上每噸賺了2150-2050=100元。於是盈虧相抵，不考慮手續費的話，正好不賠不賺，但避免了價格上的風險。
2、如果到9月份交貨時，大豆的價格下跌了，那麼現貨商在期貨上賠錢，而在現貨上則賺錢了（自己計算一下看看），盈虧相抵，還是不會賠錢的。

於是不論價格在後期是上漲還是下跌，現貨商都不會賠錢的（手續費另算），也就是說現貨商利用套期保值鎖定了應得的利潤。

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回復無知的「孤村落雪」：
1、套期保值的原理和交易原則，樓上hezeqihuo說的簡單明了，相信不是笨蛋都能看懂，當然只是缺少了例子

2、版主提到的例子只是一個單向交易，什麼「利用期貨市場的價格發現功能提前鎖定銷售利潤」根本談不上，因為單向交易沒有這樣的功能。當然了，笨蛋的思維肯定和常人不同

3、按照你說的愚蠢辦法，農場在7月份以2050元/噸的價格賣出100噸大豆期貨合約。如果在賣出9月合約（7月份）到現貨交割期間內，沒有出現影響價格變化的因素，那麼農場應該是有利潤的

4、但是，假如在7月到9月期間，由於天氣乾旱，蟲害肆虐，而這個期間正是大豆的灌漿收獲期，田間的墒情對大豆的粒重至關重要。由於必須澆水抗旱，還要噴灑農葯，於是柴油、農葯、人工等費用急劇上升，況且種植大豆的人工費用要比小麥、稻穀高出近10倍。
這樣就造成生產成本的上升，假設每噸大豆的成本增加了300元，於是期貨價格也隨之升高，但未必會在交割時上升到2350元/噸，因為未必所有大豆產地都會發生旱災和蟲災的。那麼現貨價格也會有所提高，假若到9月份交貨時，現貨價為2250元/噸、期貨價為2300元/噸，於是農場不光在現貨上賺不到錢，在期貨上每噸還要賠上250元！

5、你這種人就是解縉寫的那副對聯中描述的：「牆上蘆葦，頭重腳輕根底淺。山間竹筍，嘴尖皮厚腹中空。」剛剛學會點皮毛，就自以為無所不能了，其實淺薄的很。
十幾年前我在交易所做紅馬甲的時候，你大概還穿著開襠褲滿街跑著玩呢吧......

⑽ 期貨合約里規定的時間都是多少

您好，一般期貨合約最長為一年,比如1609到期之後會上市1709合約,最長持有時間最多為一年,如果是非機構的話時間可能要更短一點。