滬深300期貨交割影響大盤

⑴ 股指期貨交割對大盤有什麼影響

股指期貨是依附於滬深300指數的金融工具，這種依附是單方面的，你要說影響那肯定有一點，但是微乎其微。打個比方，股指就是賽馬，股指期貨就是賭馬，你說賭馬對賽馬有影響嗎？如果有的話，那隻能說存在黑幕，這就不是正常的經濟理論能分析得了的了。

⑵ 股指期貨交割日對股市有什麼影響

跌，大量資金買空，股票會跟著跌

⑶ 股指期貨交割日對股市的影響有哪些

股指期貨交割日對股市的影響有哪些？
在中國，股指期貨是滬深300指數的遠期合約，可以對滬深300指數有一個未來的預測，說明未來是漲還是跌。單就股指期貨來講，他會在交割日時強行平倉的。
另外，股指期貨通常是對股市的股票的一個套利保值的，他和股票是不一樣的。一個是T＋0交易，一個是T+1交易。 股指期貨可以雙向操作。做多或空；而股票則只能單項做多。

股票只有在判斷好了趨勢後就進場。如果趨勢錯誤，那就被套。股指期貨則不然，可以進行雙向進場。如果你股票趨勢判斷錯誤，可以在股指期貨中反向操作，以便保值。
至於，股指期貨對股市有影響，應該沒有。還是看宏觀經濟和市場狀況，加之投資者的心態了。
從歷史上看，如果在交割日之前的持倉一直不減少，並且近遠月價差有異動，那麼表明可能有資金想要在交割日「有所行動」，而且發動方往往是占據優勢的一方，大幅上漲或者大幅下跌的可能性都有。而相對於股指期貨來說，在股指期貨結算日，目標指數的成交量和波動率顯著增加的現象，這就是股指期貨交割期的到期日現象。到期日效應產生的根本原因是指數期貨採用現金交割的方式進行結算，而套利的平倉交易、套期保值的轉倉交易與投機交易者操縱結算價格的慾望，在最後結算日的相互作用產生了到期日效應。
由於我國證券交易法規定不能賣空股票，套利交易只有在股指期貨價格高於現貨價格以上才會出現，套利交易者賣出股指期貨，買入現貨。對於期貨到期日仍持有現貨的套利者，需要按照期貨結算價格出清股票。如果套利交易者比較多，同一時間內的賣壓就會集中出現，對指數產生下跌壓力。
對於套期保值者，在合約即將到期時需要將空頭合約轉到其他月份去，因此合約到期前當月期貨合約價格將有一定的壓力，而期貨的價格發現作用將影響傳導到現貨指數。該合約的投機者則希望在最後結算日盡量使現貨價格向自己比較有利的方向發展，以達到獲利或者減少損失的目的，因此投機者在最後交易日有操縱價格的意願。
在以上所述的不同因素影響下，股指期貨到期日的交易量、波動率和收益率與平均水平有明顯差異。根據統計，股指期貨到期日買入股票的投資收益率比其他交易日的平均水平要高；以股指期貨到期日為開始的前半個月內買入股票比後半個月買入股票的投資收益率要高。從統計結果來看，股指期貨到期日造成了現貨價格的一個窪地效應。
對於一些股票的投資者，股指期貨到期日後的幾個交易日可以看作買入股票的一個比較好的時機。同樣，在兩個股指期貨到期日中間賣出股票也有輕微的溢價。股票投資者同時要留意該月份出現正向套利空間日期的數量，在出現套利空間的交易日持倉量是否有明顯的增加，如果有條件的話還需要了解機構所持的空單數量是否比較大，這些因素都有可能對股指期貨到期日的現貨指數產生一定壓力。

⑷ 期貨的股指交割對大盤有什麼影響

對大盤沒什麼影響，股指是兒子，滬深300指數是老子，兒子一定跟隨著老子的。最後交割的標准也是也滬深300的指數為標準的。

⑸ 股指期貨交割日對大盤的影響是什麼比如今天是2014年3月17日今天「滬深300」是2143點，今

1 總體看影響較小
2 大約在19、20日 交割月的點數波動逐漸變小，成交量也趨於減少，直到21日收盤時接近現貨指數

⑹ 股指期貨交割日對股市有影響嗎

股指期貨交割日對股市有影響。股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。

溫馨提示：所有金融類衍生品的投資都具有風險性，對於投資者的金融風險管理能力有著較高的要求，不適合沒有專業金融知識的投資者。除了基礎的金融知識外，投資者還應做到自身風險承受的控制，不可盲目的進行投資。
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⑺ 股指期貨和約交割日對大盤影響幾何請專家詳細描述一下,謝謝!

股指期貨到了交割日，點數會與滬深300指數趨近。這個時候基本談不上股指期貨影響大盤了，而是大盤影響股指期貨了。

⑻ 滬深300指數股指期貨設立後，對大盤有什麼影響

票價格將不容易被操縱了，再就是容易形成機構砸盤，比較危險，還有可能出現機構拉盤，推高股價，到時候看市場經濟了，再就是看國內的這些機構了。
股票價格指數期貨目前還沒有上市，不過對於中國的股市來說，是一件具有里程碑意義的事情。股票價格指數期貨也具有它的兩面性，當價格上升的時候，它更有利於股價的上漲，當下跌的時候，自然也是起到推波助瀾的作用。

股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。

⑼ 為什麼股指期貨上市會影響到大盤呢

由於我國即將推出的第一個股指期貨產品是基於滬深300(5454.730,-59.17,-1.07%)指數的，而用於編制滬深300指數的300隻股票又是我國市場上最好的藍籌股，因此，股指期貨的推出肯定會影響到藍籌股的走勢。 從長期來看，作為現貨市場影子的衍生產品——股指期貨不會影響藍籌股的具體估值，因為股指期貨的推出最終不會影響到藍籌股公司的銷售收入和成本等基本面。藍籌股行情的上漲和下跌完全取決於當前藍籌股估值的合理性，藍籌股現貨價格離合理估值越遠，藍籌股行情暴漲暴跌的可能性越大。股指期貨的短期波動並不能改變藍籌股行情的長期趨勢。 但從短期來看，股指期貨對藍籌股行情的影響還是比較大的。 首先，在股指期貨推出前後，機構將大力購入藍籌股以爭取更多的股市話語權。滬深300成分股中的權重股在股指期貨推出後可能成為各類投資者戰略性的投資品種，機構投資者將買入並長期持有，進而藍籌指標股也漸為稀缺並受人追捧。這樣，市場整體的中樞結構短期內將逐漸上移。滬深300指數期貨推出後，機構為了達到調控指數為自己獲利的目的，將大力購買藍籌股，特別是在目前股票市場還不能賣空的機制下，持倉藍籌股為機構在股指期貨推出後搶佔了更多的股市話語權。尤其是那些權重大、質地優良、業績穩定的大盤藍籌股，將會長期成為眾多機構重點關注的對象，並作為基礎倉位被機構投資者長期持有。 其次，圍繞股指期貨展開的套利和對沖對藍籌股行情也有影響。由於存在交易成本，期貨價格一般在現貨價格的上下一定幅度內波動，此時沒有套利機會。當期貨價格發揮價格發現的功能時，會大幅偏離合理的估值區間，此時存在套利機會，從而引發機構大量的套利和對沖行為的發生。當期貨價格向上偏離超過這個幅度時，存在正向套利機會，套利操作是不斷賣出股指期貨，同時不斷買入藍籌股現貨，從而推高藍籌股行情；當期貨價格向下偏離超過這個幅度時，存在反向套利機會，套利操作是不斷買入股指期貨，同時不斷賣出藍籌股現貨，從而壓低藍籌股行情。機構為了有效利用股指期貨工具來進行期貨和現貨套利，其股票組合必須和股指期貨標的指數——滬深300之間有很高的相關性。這就決定了機構在目前不得不大力購入大盤藍籌股。 第三，股指期貨的推出將降低藍籌股的波動性。在股指期貨宣布推出到正式推出前，藍籌股還會有相當幅度的上漲，其原因是「先做多才能後做空」，即拿到了現貨市場上的籌碼，才有可能在期貨市場上做空。照此推理，滬深300占權重大的藍籌股股票也會有優於市場的表現。滬深300權重股的籌碼多在基金和保險公司等機構手裡，而這些機構暫時又不可以參與期貨交易，藍籌股籌碼相對鎖定，造成藍籌股供應緊張。滬深300股指期貨作為在國內資本市場即將推出的首隻股指期貨品種，將使機構資金的投資行為和操作策略產生很大的變化。由於當前國內資本市場沒有做空機制，機構投資者在選擇投資品種時往往是採取抱團策略；但是一旦市場變壞又會出現羊群效應，往往會出現一起殺跌的情況，這樣對市場形成很大的做空壓力，增加了市場的系統性風險。在股指數期貨品種推出以後，機構投資者在市場進行局部調整的時候可以不用將手中持有的股票賣掉，而利用股指期貨對沖的辦法對沖掉市場的系統性風險；由於股指期貨的流動性比股票要高很多，而交易成本卻要低得多，對沖實施起來非常方便。如此一來則避免了藍籌股的大進大出和大起大落

滿意請採納

⑽ 指數期貨如何影響大盤

兩者存在必然聯系 但是也是相生相剋 ：

股指期貨的標的物是滬深300 滬深300的組成為300隻成分股 如此一來 期貨的走勢應該與標的物緊密相連 但是股指期貨卻有著自己的特點 早盤與滬深股市一起開盤 在9點15分時 滬深股票開始集合競價 但是此時股指期貨卻已經開始 股指期貨是漲 還是跌都在某種程度上影響到股民集合競價的結果 到9點30分股市開市 股指期貨則轉入正軌 與標的物滬深300的走勢趨於相同

當下午滬深股市收盤 但是股指期貨卻要到下午3點15分才結束 如此的這個15分鍾 股票市場早已結束 但是股指期貨卻要為明天的大體走勢作出在股指期貨上的得出反應 一般經驗豐富的投資者也是要關注股指期貨當日收盤的增倉量 是否看漲看跌作出次日的股票上的投資決斷

基本上雙方股指期貨是要與滬深300走勢趨於一致 因為臨近當月合約交割日 是要將股指期貨的價格和標的物滬深300的指數趨於一致 如此一來 方向做反的期貨投資者是要進行自我平倉 而那些已經把握自己方向的人 則要手持合約進行最後的交割