期貨中途抽本會不會影響收益
❶ 期貨平倉順序會影響賬戶收益嗎
有不少投資者會問到：平倉時是先平新倉還是老倉呀？這平倉順序可會影響到俺滴期貨賬戶收益呀？
小編偶可以確定一定以及肯定地回答道：Nope！啊，順便提一句，這里說的收益是不考慮期貨手續費的~
期貨平倉順序
（1）無歷史持倉的時候，四家期貨交易所在平倉時都是按開倉順序優先平倉，即當日先開的先平，不影響期貨賬戶收益。
（2）有歷史持倉的時候，各家期貨交易所略有所區別，但仍不影響期貨賬戶收益。
①上海期貨交易所：目前只有上期所有平今指令，因此交易上期所的期貨品種時，投資者可自行選擇，既可以先平今倉（新倉），也可以先平老倉。同是新倉或老倉依舊遵循先開先平原則。
②大商所、鄭商所、中金所：此3家交易所無平今指令，平倉時只能默認先平老倉。
舉個栗子
西瓜君近兩日連續交易某非上期所期貨合約，交易詳情如下：
辣么，問題來了：西瓜君這時如果平倉一手，平的是哪一手呢？
平倉前，西瓜君持有兩手9號的老倉、一手10號的新倉。而如上文所說，大、鄭、中這3家只能先平老倉，且同是老倉先開先平，故西瓜君10號平倉的那一手只能是9號的3750這一手老倉，既非9號後開的3700老倉，也非10號的新倉。
平倉順序與賬戶收益
由上文可知，期貨平倉時並不是俺們想平哪手就平哪手滴~
於是乎👇👇👇
搬個小板凳，且聽小編偶細細道來~~
唔，再弄點吃滴吧哈哈🍪🍮🍰🍡🍗🍹
看完西瓜君的交易，再回顧下上文的平倉規定可以知道，西瓜君先平的是21:01以1257開倉的那1手，故剩下的開倉均價就變成了（1272+1281）/2 = 1276.5
又於是乎👇👇👇
由此可以得出，開倉價格與平倉順序的不同會導致開倉均價會有所不同，但是同一合約同向持倉，先平哪一手對期貨賬戶收益並沒有影響。放心也！再順提一句，這里的收益不考慮手續費~~
此處需要注意開倉均價與持倉均價的區別。
開倉均價：按照開倉時的成交價格除以手數計算的平均價。
持倉均價：按照前一交易日結算價格除以手數計算的平均價（因同一合約各持倉的結算價相同，所以持倉均價等於上一交易日結算價）
❷ 影響期貨交易盈利的重要因素是什麼
我見過很多做期貨的，總結了一下，能賺錢的大多是資金雄厚並注重賠率與勝率的人。本金越多 機會越多 牌越多，勝率就高，本金越少機會越少，盈利困難一些。在下注的時候，要計算自己最佳的下注比率大概是多少，切忌滿倉，滿倉大概率最後是爆倉的命運，只要樣本取的足夠多。賠率就是你的安全邊際，比如你在這個價位進場，你最大的盈利是多少，你最大的虧損是多少，一定要計算清楚，你的最大盈利一定要高於你的最大虧損。還有，作為個人投資者不要交易太多，否則你的本金都被交易所的抽水抽走了，一年下來白忙活。還有，視野一定要廣闊，不要只局限於自己交易單一品種，要注意全世界范圍內的經濟，政治情況。最後，注意你交易的目的是為了盈利，這也是交易的本質。
❸ 期貨收益與本金不匹配怎麼辦
你好，軟體上的盈利一般是盯市盈虧，有之前持倉過夜的單子是按照頭一個交易日的結算價進行結算的盯市盈虧，所以可能你覺得是多賺或者少賺了，因為上一個交易日收盤結算後， 盈虧就已經劃轉過一次，所以第二個交易日去平倉的話，盈虧是按照上一個交易日的結算價結算的，最簡單還是看你的開倉價和平倉價之前的差價，另外期貨交易有交易手續費，差一點也很正常。
❹ 期貨的結算價影響收益嗎
不影響，結算價是用來做盤後各期貨公司計算盈虧的，為了防止有人故意操縱最後幾分鍾的價格，所以搞了個結算價。收盤後，期貨公司之間，根據結算價計算盈虧，比如a公司客戶虧了500w，b公司客戶贏了500w，a向b劃撥500w過去，實現當天結算，防止穿倉。對於個人，收盤後你也無法出金，等晚上開盤，又是一個新的價格，所以結算價不影響你
❺ 過年的時候買了27萬的期貨，盈利79萬，我正准備提現，輸入身份證號碼的時候多了一個零，導致賬戶被凍
我覺得這個盈利有點兒問題，買了27萬的期貨盈利79萬，這個原理的利率太高了。而且也可奇怪你輸入後收貨的號碼多輸了一個零，也就是錯了一次著火立馬凍結，一般情況下是有三次機會的，所以這個很很有可能是詐騙公司。你要想搞清楚，你就可以報案找公安局。
❻ 期貨中如果買賣價差一樣，當天平倉和隔夜平倉會不會影像我的實際盈利.
一樣的，沒有區別
利潤就是平倉減去開倉價
❼ 期貨套利怎麼做 風險和收益怎麼樣
期貨套利風險相對於單純投機風險小，但收益見效時間長，收益保持中下。
期貨套利是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為，如果發生利用期貨市場與現貨市場之間的價差進行的套利行為，那麼就稱為期現套利。
股指期貨與現貨指數套利原理：
指投資股票指數期貨合約和相對應的一攬子股票的交易策略，以謀求從期貨、現貨市場同一組股票存在的價格差異中獲取利潤。
當期貨實際價格大於理論價格時，賣出股指期貨合約，買入指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益，稱為「正套」。
當期貨實際價格低於理論價格時，買入股指期貨合約，賣出指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益，稱為「反套「。
市場中常常出現價格分布不尋常的合約組合，有些可以成為投資者套利交易的良好對象，有些則是「套利陷阱」，其存在由於種種原因，並不能很好的價差回歸，有時甚至會出現令人詫異的變化，導致套利失敗。因此投資者要格外小心下面幾種「套利陷阱」。
1.不做跨年度的跨期套利
2.不做非短期因素影響的正向套利
由於套利機會是依據中長期價格關系找到短期價格呈現偏離的機會，發生套利機會的因素一般都是短期或者突發事件引起的價格異變，所以，一般不應介入非短期因素影響的正向套利時機。
3.「逼倉」中的套利危險
其風險重要在跨期套利中浮現，一般而言，跨期的虛盤套利不涉及到現貨，而逼倉的風險就在於沒有現貨頭寸做維護，當市場行情呈現單邊逼倉的時候，逼倉月合約要比其它月份走勢更強,其價差未涌現「理性」回歸，從而導致虧損的局勢。
4.不做流動性差的合約
如果組建的套利組合中一個或兩個期貨合約流動性很差，則我們就要注意該套利組合是否可以順利地同時開倉和平倉，如果不能，則要斟酌廢棄該次套利機會。此外，如果組合構建得足夠大，則組合的兩個合約都存在必定的沖擊成本。在期現套利和跨期套利中，參與到交割的套利須保證有足額的資金交付。
5.資金的機遇成本和借入成本
在實際投資中，兩個交易賬戶均須備有足夠的預留保證金，這會增添利息成本，從而下降收益率。我們需要斟酌資金起源是自有資金還是借貸資金，而資金借入的期限和套利頭寸的持有期限可能並不匹配。
❽ 賣空期貨得到的錢能馬上拿出來用嗎是不是要平倉以後才能取出來（如果盈利的話）
賣空期貨顯示有盈利，這是浮盈，還不代表真實的盈利。需要平倉後才能變成真實盈利，所謂落袋為安就是這意思，進了自己口袋的錢才是自己的錢，真實的盈利。
平倉以後，賬戶里所有的現金只能部分轉移到銀行賬戶上。要想全部轉移需要T+1日。
如果賬戶有持倉，還需要保持一定的保證金以防市場突變導致期貨公司強行平倉的風險。
❾ 商品期貨里有點差嗎點差會不會影響回本
國內期貨當然有點差，我不知道合不合法，反正期貨公司可以調整，所以往往以點差多少來招攬客戶。大客戶往往沒有點差。所以明明報價是2035，你做多成交價就是2036，你做空成交價就是2034，這1個點就是點差。當然，不同的交易品種點差往往也有所不同，但大多類似。
你2035的價位建倉，再在2035的價位平倉。中間虧的錢就是點差的錢。所以，點差當然影響回本。當然，期貨公司的大客戶往往是沒有點差的。你資金量大、交易頻繁就可以找期貨公司反映，他一般會酌情調低。
另外要注意區分點差和手續費。點差不等於手續費。手續費一般相對很低。點差要遠高於手續費。
交易過於頻繁是一種錯誤的交易方法，容易出錯，損失很多點差。我試過一段時間，忙活一天下來賺的錢很大可能還沒有損失的點差多。當然虧錢的時候更多，就不必說了。
點差，期貨公司一般都有，全世界都如此。切記，一定要找正規合法的期貨公司。因為有非法的期貨公司或交易平台，外匯、黃金的往往最多，有存在跟客戶做對賭的情況。你在他們的軟體上做多和做空，犯罪分子並不給你進行真實的交易，你虧的錢就是他們的收益，你賺的錢，少了他們給，多了他們跑路。
他們甚至可以自己調整K線形態。有一次我跟朋友一起用兩台電腦做黃金交易，就碰到過，「同樣的交易品種、同樣的交易平台、同一時間段竟走出了不一樣的K線形態」。那些入金交易就送金的很明顯是騙子。要小心，莫踩雷。
❿ 期貨會不會虧的本都沒了
非常肯定的告訴你：會
並且不僅僅有虧損到本金的危險，甚至如果爆倉的話，你還要補上一部分錢。
所以建議每次操作風險率控制在30%以下，切記不要吧所有資金都用來做期貨，會要人命的，流動資金的30%以下比較合適。