❶ 期貨套利計算
首先，這個題目的問題應該不是讓你求2年後的交割現金吧。
其次，「該股票在2年內不發放任何股利」，3500直接用35*1000手計算得出來。
最後，現實中2年的個股期貨報價基本沒有的，這個3500怎麼得來也不重要。
做題目不要做牛角尖，看體型應該是讓你算最後受益的題型。
❷ 期貨蝶式套利計算 希望能哥能姐們說一下思路。如果在考試中出現這樣的題怎麼算能節約時間。忠心感謝了！
碰到這種題，不用每個都計算一遍結果。只需要排除法就可以了。
比如說選項A，3月份盈利，5月份也盈利，7月份也盈利，可以排除。
選項C，3月份盈利，5月份也盈利，但是都是小贏，而5月份是大虧，也可以排除。
選項B，3月份小虧400元，5月份賺1000元，7月份虧450元，結果就是盈利150元了。
❸ 套利的計算
存在套利機會，理論上一年期的黃金期貨價格應該是409.5元，所以黃金期貨價格被高估。應該買入現貨黃金賣出期貨黃金來套利
❹ 怎麼計算時間價差的盈虧
這個時間價差的話，其實不難的啊，難的是你要在這個市場持續獲利才是正確的事情的啊
❺ 期貨的套利功能計算
這個題型是最常見的套利計算。出題的人是照搬其他題目，抄錯了語句順序，造成了你的誤解。
這道題應該寫成如下這樣。
設某股票報價為30元，該股票在2年內不發放任何股利。若2年期貨報價為35元，則可進行如下套利：購買該1000股股票，並同時按5%年利率借入3000元資金，賣出1000股2年期期貨。2年後，期貨合約交割獲得現金3500元，求償還貸款後盈利是多少？
這樣就清楚了，套利的過程是（這道題有個隱含的假設，那就是你原本就有錢買股票）借錢做期貨，期貨平倉後還利息。所以這道題的計算方法是：
方法一
最終股價=35-500/1000=34.5
期貨盈利=3500終值-3000本金-300利息=200盈利
現貨盈利=（34.5-30）×1000=4500
總盈利=4500+200
方法二
套利盈利=（35-30）×1000=5000
利息=300
總盈利=5000-300
至於為什麼借入3000，而不是30000，那是因為期貨交易是保證金交易，你只需要一筆錢保證履約就行了，只要在這個期間，你的浮虧不超過保證金就可以，本題中，如果期貨價格漲到超過38元，（38-35）*1000=3000，保證金就不足了，期貨公司會讓你補足保證金。這道題不考察這一點，以後的習題中可能會遇到。
❻ 股指期貨無風險套利計算方法
首先，期貨作為套期保值的工具，對風險有一定的對沖作用，但是，並不意味著會有無風險套利的絕對機會。套期保值在本質上是鎖定成本（或者說是虧損預期），本例鎖定的最大虧損就是100點。
以你的例子來說，不考慮交易手續費的情況下：1）當前指數3000點，下月合約3100點，買進和期貨合約同值的現貨，同時賣出合約，到下月交割點數x點（x>0)，則收益=現貨盈利+股指期貨盈利=(x-3000)+(3100-x)=100點.這種情況下，賣出合約實際是對期初3000點指數會出現下跌的預期的一種套期保值.
2)當前指數3000 ，下月合約3100，賣出和期貨合約同值的現貨，同時買合約，到下月交割x點（x>0)，則收益=（3000-x）+（x-3100）=-100點。這種情況下，買進合約實際是對期初3000點指數會出現上升的預期的一種套期保值.
而在我國，目前還不能賣空股票，所以上面的第二種情況實際上難以操作的。
❼ 期貨蝶式套利的計算。 各位大哥大姐，快考試了。急急
難道是咨詢資格，還好延期了，否則今天已經考完了。
蝶式的特點就是兩邊和中間的方向相反，兩邊的累積數量和中間的相同。
盈虧平衡就很簡單了，只要多空方向累積下來賺錢就好了。
d、（3230-3270）×4-（3190-3250）×6+（3050-3100）×2=100，所以D正確的。
❽ 期貨投機與套利交易計算題求過程！公式！
期貨投機和套利交易
價差套利
總的來說，價差套利的盈虧都可以用如下公式計算：
價差套利盈虧＝Σ每個期貨合約的盈虧 （30）
一般可以將價差套利分為買進套利和賣出套利。買進套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將擴大，則套利者將買入其中價格較高的一「腿」，同時賣出價格較低的一「腿」的套利行為。賣出套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將縮小，則套利者通過賣出其中價格較高的一「腿」，同時買入價格較低的一「腿」的套利行為。
由此，套利盈虧也可以採用如下公式計算：
買進套利的盈虧＝平倉時價差－建倉時價差 （31）
賣出套利的盈虧＝建倉時價差－平倉時價差 （32）
❾ 期貨計算公式中的t-t代表什麼
您好
t代表幾天，就是這個意思，昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價.
量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮
總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位
委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。
❿ 一道期貨套利的計算題
因為這道題沒有考慮期貨合約的保證金問題，如果考慮保證金問題的話現在的現金流是要流出一部分的。
6個月後的現金流支出是因為，期貨合約到期要交割，現在買入了6個月以後以1422交割的期貨合約，那麼到期就要支付1422買指數，然後把賣空的指數頭寸補回去。
有問題私信
