為什麼時間差價可以用期貨
A. 期貨只能賺取差價嗎
您說的方式是現貨交易,理論上說可以
但是需要很多條件和費用
1、你必須是期貨公司認可的注冊會員企業,如果不是你要委託一個會員企業
2、你要自己負擔相關費用,包括但不限於:倉儲、運輸、保險、裝卸、包裝、交割手續費(注冊經紀公司收取的費用)
還有一種是現貨倉單交易。
如果您是農民朋友,可以到大連商品交易所注冊倉單,然後種地,到秋收的時候您可以在期貨價格、現貨價格中選擇一個較高的價格成交。
如果價格上漲(期貨現貨一般同漲同跌),您要承擔期貨倉單虧損的部分。
如果價格下跌,現貨價格不合適,您可以按照期貨注冊倉單時約定的價格賣出。
B. 期貨和現貨之間為什麼會有差價
這個就是貼水和升水。對於交割期的價格有不同的看法是導致現貨和期貨價格有差異的主要原因。但是越接近交割期,這兩個價格越趨於接近。
C. 為什麼有時候期貨新合約開始時價格會和前一個合約價格相差這么多
期貨的價格是一個預期的價格,新合約的交割期離現在越遠,價格就差的越大。
一般期貨新合約的交割期與前一個合約交割期差一年(例如1005合約交割後,新上的合約是1105),所以價格相差這么多。
D. 賣一份期貨合約時錢不是要等到交割日才能收的嗎 為什麼可以先賣再買來對沖平倉賺取差價呢
期貨交易的目的分兩類:
1。實體單位:通過期貨交易穩定貨源供給和成本,這些交易者是實體企業交易目的不是為賺取差價是貨物,最終要進行實物和貨幣的交割。
2。賭博客:他們的交易目的不是實物是賭誰看的准,大家以保證金進行交易,只要你的保證金大於你的賭博虧損額,不必繳納全額,他們不要實物,不會等到交割日。有差價就可以平倉了。
同一期貨市場可賭博的品種很多,不會專注一個品種。
期貨市場就是個合法的大賭場。開賭場的就是政府。不管誰輸誰贏政府都要抽頭,(稅收和手續費)。
E. 期貨執行價格和市場價格為什麼會決定時間價值
因為期貨到期交割的時候價格幾乎是等於現貨市場價格的,在還沒有到期之前,貨物的持有者需要花費持有的成本,比如利息,倉儲費等,所以期貨的理論價格是當時市場價格再加上這個持有成本後的價格,這個持有成本價格就是時間價值,距離交割時間越長,這個差價就越大
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F. 期貨為什麼會有點差價
說點差是速度造成的完全是扯淡。。。如果是速度造成的,為什麼每次下單點差都是與你買賣決策相反的方向扣,而且不同的人、不同的交易品種,點差還不同,完全是期貨公司自己調的。甚至不同的期貨公司,各交易品種之間點差也有差異。地方上的小期貨分公司,甚至會建倉、平倉雙向扣點差。所以,偶爾會有結算價超出K線范圍的情況。反正,對於小微型散戶非常不友好。當然,全世界都如此,抱怨一下就算了。關鍵是減少交易手數,交易過於頻繁,一是容易出錯,而是損失很多的點差,與之相比那點手續費,反而無關疼癢了。
G. 遠期期貨和近期期貨價差很大的原因 差價由來遠期期貨和近期期貨價差很大的原因 差價由來
差異在於時間價值。
現在1元錢和1年後的1元錢是不一樣的,現在的一元價值大於1年後的1元,原因在於1元在一年中可以產生利息。
同樣的對於期貨,期貨是有時間價值的,假定有1噸棉花期貨,一個是近期的,一個是遠期期貨,假定兩期貨價格相同,投資者可以賣出近期期貨,買入遠期期貨,換取現金,然後貸款出去獲取利息收益,這樣就可以無風險套利,所以必然導致遠期期貨價格上升,消除套利區間。
所以遠期期貨通常價格高於近期期貨。
H. 為什麼期貨價格必須等於遠期價格
期貨價格 是與現貨價格相比較的
所謂套利 是利用兩個市場上的價格不同來進行買賣的
包括跨商品 跨市 跨期限套利
如 一噸小麥 在鄭州賣3000元
但是 在芝加哥賣 3400元
就可以 從鄭州買小麥 再到 芝加哥賣
當然 賺取的差價 要能足夠彌補買賣途中的費用
你所說的 期貨和遠期的操作原理 和這個一樣
買入 同種商品 價格低的 再到價格高的市場上賣出
I. 有一個朋友,他玩期貨,他說他用400塊錢賺了9000多,大概,五天的時間這是怎麼做到的真實嗎
有可能啊。玩「杠桿」啊。(按100倍杠桿算,相當於他有400元,交易商給40000元的信用,也就是他可以使用4000元的額度買賣期貨。)
如上圖。假如6月4日他賣出棉花(價19094)2手可得19094*2=38 188元。6月6日買入2手花費17525*2=35 050,差價38 188-35 050=3138元(未算相應稅費)。兩天賺3千不算什麼。
不過風險就大多了。
J. 期貨在盤中交易可以賺取差價,還有主力合約什麼意思
期貨主力合約指的是持倉量最大的合約。一般情況下,持倉量最大的合約成交量也最大。
1、例如,螺紋鋼1601合約是當前成交量最大的合約,那麼螺紋鋼1601就是當前的主力合約。
2、期貨主力合約是市場上最活躍的合約,也是最容易成交的合約,所以投機者基本上都在參與主力合約進行交易。
3、需要注意的是,期貨與股票不同,因為期貨合約到合約最後交易日後就要交割,所以期貨主力合約的生存周期是有限的,會隨著時間推移而向後面的合約推移變換,也就是平時我們所說的換月。