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期貨資金佔比怎麼算

發布時間: 2021-05-18 05:46:04

1. 期貨的資金佔用是如何計算的

你好,鐵礦石的合約為一手100噸,盤面報價為每噸價格,一手的實際價值也就是401×100=40100元,從你的佔用訂金來看,你的期貨保證金應該是12%的,也就是8.33倍的杠桿,所以需要4800左右的保證金!

2. 期貨怎麼算盈利 具體怎麼操作 別說廢話

期貨獲利中的計算公式:

昨結:指昨天的結算價。(不同於昨天的收盤價)結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。

如果該合約為新上市合約,則當日結算價計算公式為:合約結算價=該合約掛盤基準價+基準合約當日結算價-基準合約前一交易日結算價。

量比:是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值,具體公式為:現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。

量比數值的大小表示近期此時成交量的增減,大於1表示此時刻成交總手數已經放大,小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮。

總手:指截止到現在的時間,此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交,所以大家可以看到尾數都是雙數位。

委比:是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為:委比=〖(委買手數-委賣手數)÷(委買手數+委賣手數)〗×100%。

當委比數值為正值大的時候,表示買方力量較強期價上漲的機率大;當委比數值為負值的時候,表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。

持倉量:是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小,也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。

例如:假設以兩個人作為交易對手的時候,一人開倉買入1手合約,另一人開倉賣出1手合約,則持倉量顯示為2手。

倉差:是持倉差的簡稱,指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加,為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。

例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手,而昨天的時候是5萬手,那今天的持倉差就是1萬手了。另:在成交欄里也有倉差變化,在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比,是增倉還是減倉。

(2)期貨資金佔比怎麼算擴展閱讀:

演算法

倉位金:總資金*(X%-Y%);

單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%;

單手開倉價:(現價*交易單位*保證金)+手續費;

默認手數(最大開倉):倉位金/單手開倉價;

每筆最大止損點數:最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位;

期貨品種波動一個價位的值:最小變動價*交易單位*開倉手數;

參考資料:期貨-網路

3. 在期貨外匯交易中,帳戶上閑置資金通常應佔多大的比例,對整體的意義怎樣

通常情況下我每筆交易所用資金肯定在資金總額的三分之一以下,也就是說,帳戶上時常有可用資金占資金總額的三分之二以上。


這一點和股票不太一樣,主要原因就是外匯產品都是帶杠桿的,如果不剩下一些保證金,很容易在反向的波動中被爆倉出局 ,所以,我們很多交易外匯的時候,總是談到倉位管理,談到風控比。

第三 我總在幾次關鍵的行情中使用這些資金而使帳戶接近滿倉甚至100%的滿倉操作。沒有這些資金的運用,我就無法大獲全勝。 我的資金總額翻一番的目標,不僅「總額」包括它們,而且在關鍵的行情決戰中也需要它們的「傾力相助」。

4. 期貨里的保證金比重是什麼,怎麼計算

在期貨交易中,任何一個交易者必須按照其所買賣期貨合約價值的一定比例(通常為5%-15%)繳納少量資金,作為其履行期貨合約的財力擔保,然後才能參與期貨合約的買賣,並視價格變動情況確定是否追加資金。這種制度就是保證金制度,所繳的資金就是保證金。

在我國,期貨保證金(以下簡稱保證金〕按性質與作用的不同,可分為:結算準備金和交易保證金兩大類。
一、結算準備金計算公式:
當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日交易保證金-當日交易保證金+當日實際可用充抵額度-上一交易日實際可用充抵額度+當日盈虧+當日入金-當日出金-交易手續費+其他資金等
交易手續費計算公式:
交易手續費=∑[成交量(手)×合約交易手續費(元/手)
二、交易保證金
交易保證金是會員單位或客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金。它又分為初始保證金和追加保證金兩類:
1.初始保證金
初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的,即初始保證金=交易金額調保證金比率。我國現行的最低保證金比率為交易金額的5%,國際上一般在3%~8%之間。例如,大連商品交易所的大豆保證金比率為5%,如果某客戶以2700元/噸的價格買入5手大豆期貨合約(每手10噸),那麼,他必須向交易所支付6 750元(即2700x5×10x5%)的初始保證金。
交易者在持倉過程中,會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧(結算價與成交價之差),因而保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。浮動盈利將增加保證金賬戶余額,浮動虧損將減少保證金賬戶余額。保證金賬戶中必須維持的最低余額叫維持保證金,維持保證金:結算價調持倉量調保證金比率xk(k為常數,稱維持保證金比率,在我國通常為0.75)。
2.追加保證金
當保證金賬面余額低於維持保證金時,交易者必須在規定時間內補充保證金,使保證金賬戶的余額≥結算價x持倉量x保證金比率,否則在下一交易日,交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。仍按上例,假設客戶以2700元/噸的價格買入50噸大豆後的第三天,大豆結算價下跌至追加保證金。2600元/噸。由於價格下跌,客戶的浮動虧損為5000元(即<2700-2600)x50),客戶保證金賬戶余額為1750元(即6750-5000),由於這一餘額小於維持保證金(=2 700x50X5%x0.75=5 062.5元),客戶需將保證金補足至6750元(2 700x50x5%),需補充的保證金5 000元(6 750 - 1 750〕就是追加保證金。這就意味著,即使大豆價格跌至2000元/噸,保證金賬戶也依然維持在6750元,即初始保證金。
目前國內上市期貨品種正常月份交易所收取交易保證金比例:
上海: al 10% au 13% cu 13% fu 14% rb 12%
ru 12% wr 13% zn 12% pb 12% ag 14%
bu 10%
大連: a 10% b 10% c 10% j 10% jm 10%
l 10% m 10% p 10% v 10% y 10%
i 10% jd 12% fb 11% bb 11%
鄭州: cf 10% ri 9% oi 10% sr 11% ta 11%
wh 9% me 14% pm 10% fg 10% rs 10%
rm 10% tc 10%
中金所:IF 15% TF 4%

5. 期貨利潤怎麼計算的

預期價格上漲:一手天膠為5噸(合約的交易單位),共持有10手,即共買入50噸天膠。

正確的計算方法為: 盈利=(賣出價-買入價)×手數×合約的交易單位=(18345-18135)×10×5=2100×5=10500元

多單盈虧=(平倉點位-開倉點位)*手數

空單盈虧=(開倉點位-平倉點位)*手數

舉例來講:一噸銅的價格是7萬,一手就需要35萬,按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。

如果銅盈利1000點獲利平倉,那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人,這就是期貨的杠桿作用,在放大資金的同時,也放大了收益。

從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。

(5)期貨資金佔比怎麼算擴展閱讀:

期貨的基本功能主要有兩方面:

1、發現價格:參與期貨交易者眾多,都按照各自認為最合適的價格成交,因此期貨價格可以綜合反映出供求雙方對未來某個時間的供求關系和價格走勢的預期。這種價格信息增加了市場的透明度,有助於提高資源配置的效率。

2、規避市場風險:在實際的生產經營過程中,為避免商品價格的千變萬化導致成本上升或利潤下降,可利用期貨交易進行套期保值,即在期貨市場上買進或賣出與現貨市場上數量相等但交易方向相反的商品,使兩個市場交易的損益相互抵補。

另外,期貨也是一種投資工具。由於期貨合約的價格波動起伏,投資者可以利用價差賺取風險利潤。

6. 期貨投資,如何分配資金

如果是3個月以後的行情,你至少要留70%的保證金以防爆倉
比如10W的話你只能使用3W的資金來購入,讓剩下的7W來保護你這3W,以防爆倉
一般套保商和長期趨勢交易者都是使用10%左右的保證金交易,這樣安全,但是盈利能力也有限。

7. 期貨不同品種資金分配計算

不考慮杠桿的事,直接算二個品種的合約價值相除各自的手數。
比如雞蛋一手值50000,蘋果一手值100000。那就2手對1手。
如果是一個是3萬,一個是5萬,這種公倍數就大一點了,要不手數多一點,要不不完全的套完。

8. 期貨收益如何計算

預期價格上漲:一手天膠為5噸(合約的交易單位),共持有10手,即共買入50噸天膠。

正確的計算方法為: 盈利=(賣出價-買入價)×手數×合約的交易單位=(18345-18135)×10×5=2100×5=10500元

多單盈虧=(平倉點位-開倉點位)*手數

空單盈虧=(開倉點位-平倉點位)*手數

舉例來講:一噸銅的價格是7萬,一手就需要35萬,按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。

如果銅盈利1000點獲利平倉,那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人,這就是期貨的杠桿作用,在放大資金的同時,也放大了收益。

從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。

(8)期貨資金佔比怎麼算擴展閱讀:

期貨是零和市場,期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里,不考慮資金的進出和提取交易費用,期貨市場總資金量是不變的,市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。

在股票市場步入熊市之即,市場價格大幅縮水,加之分紅的微薄,國家、企業吸納資金,也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長,獲利總額將小於虧損額。(零永遠大於負數)

綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨,也可稱為股價指數期貨、期指,是指以股價指數為標的的標准化期貨合約,雙方約定在未來的某個特定日期,

可以按照事先確定的股價指數的大小,進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型,股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。

9. 期貨保證金比例及計算方法是怎麼樣的

在期貨交易中,任何一個交易者必須按照其所買賣期貨合約價值的一定比例(通常為5%-15%)繳納少量資金,作為其履行期貨合約的財力擔保,然後才能參與期貨合約的買賣,並視價格變動情況確定是否追加資金。這種制度就是保證金制度,所繳的資金就是保證金。
交易保證金是會員單位或客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金。它又分為初始保證金和追加保證金兩類:
1.初始保證金
初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的,即初始保證金=交易金額調保證金比率。我國現行的最低保證金比率為交易金額的5%,國際上一般在3%~8%之間。
2.追加保證金
當保證金賬面余額低於維持保證金時,交易者必須在規定時間內補充保證金,使保證金賬戶的余額≥結算價x持倉量x保證金比率,否則在下一交易日,交易所或代理機構有權實施強行平倉。

10. 怎麼算期貨合約的保證金百分比

您好,您問的是股指期貨,我就以今早上的中金所IF1304、以交易所手續費為例~
按照中金所交易相關規則,下面是股指合約的內容:

合約標的 滬深300指數
合約乘數 每點300元
報價單位 指數點
最小變動價位 0.2點
合約月份 當月、下月及隨後兩個季月
交易時間 上午9:15-11:30,下午13:00-15:15
最後交易日交易時間 上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
每日價格最大波動限制 上一交易日結算價的±10%
最後交易日 合約到期日的第三個周五,遇法定節假日順延
交割日期 同最後交易日
交割方式 現金交割
交易代碼 IF

比如現在點位是2426.0
保證金=2426*300(每點300元是合約乘數)*12%(交易所股指期貨最低保證金比例)*1(假設買/賣一手)
於是這個單子如果達成,佔用資金為87336。不過一般的,期貨公司保證金比例會高一些~
有什麼問題可以及時再問~

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