簡述期貨保證金比例的影響因素

A. 期貨保證金比例的問題

期貨保證金比例是交易所隨時調整的，期貨公司一般在交易所的基礎上加3%左右。
可以跟期貨公司商量調低保證金比例，一般做日內的保證金（持倉不過夜）比率可以低一些。

B. 期貨交易保證金變動的原因

交易保證金是客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金。它又分為初始保證金和追加保證金兩類。

初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金，初始保證金=期貨結算價×交易單位×保證金比例×買賣手數。打個比方，比如說滬銅上一交易日是以55000結算的，滬銅的交易單位1手是5噸，保證金比例7%（交易所規定的，可以變動），那麼買賣1手的初始保證金=55000×5×7%×1，而從中可以看出，交易單位、保證金比例都是固定的，而結算價是變動的，所以整體的初始保證金也是變動的。

當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使其保證金賬戶的余額（結算價x持倉量x保證金比率），否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。至於追加保證金也是可以計算的，不過我嫌計算麻煩，反正一旦到追加保證金的時候，期貨公司會通知客戶的，給你一個鏈接， http://ke..com/view/10635.htm?fr=ala0_1自己看看。

保證金變動主要的也是控制風險，比如說滬膠持倉量到達18萬手的時候，交易所為了控制風險，就會調整保證金比例。

C. 決定期貨保證金率大小的有哪些因素

證監會要求是百分之十 一般期貨公司還會要求再加兩個點 就是百分之十二了 其他的就可以按自己記的意願來做了 再有就是特殊時候比如節假日臨近保證金率還會有所提高的

D. 期貨保證金比例及計算方法是怎麼樣的

在期貨交易中，任何一個交易者必須按照其所買賣期貨合約價值的一定比例（通常為5%-15%）繳納少量資金，作為其履行期貨合約的財力擔保，然後才能參與期貨合約的買賣，並視價格變動情況確定是否追加資金。這種制度就是保證金制度，所繳的資金就是保證金。
交易保證金是會員單位或客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金。它又分為初始保證金和追加保證金兩類：
1.初始保證金
初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的，即初始保證金=交易金額調保證金比率。我國現行的最低保證金比率為交易金額的5%，國際上一般在3%～8%之間。
2.追加保證金
當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使保證金賬戶的余額≥結算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。

E. 期貨保證金比例和漲跌幅的關系

1、「理論上保證金的比例只要比期貨的漲跌幅限制大就可以」。這句話是理論上是對的，但是保證金制度的實行，來說是加大風險杠桿，對於一般投機者來說並非能夠取到控制風險的作用。漲跌停板是與持倉限額、持倉報告等系列措施結合控制風險所用的，說明單單漲跌停，這並不能有效的控制你日內的盈虧過大。無負債結算僅僅控製得到一天以及第二天開盤的風險，無法限制你整天的風險。
2、風險率150%，並非固定額度，一般情況下最高不超過80%，最低不低於120%，期貨公司給予你提示。保證金比率系數是為使保證金能維持虧損的彌補和還款的比率。通過市場資金流動量，交易量，合約活躍程度計算取得。

F. 春節時候為什麼要提高期貨保證金的比率對市場有什麼影響

因為春節期間中國期貨市場休假，外盤也就是歐美日等國家的期貨市場並不休假。外盤和國內盤連動性很強。有可能十幾天下來期價和原來的已經差很遠了。

那等中國春節過後再開市時期價就要追回原來的差價，有可能連續漲停或跌停。這樣做錯的一方損失很大或沒法及時平倉，風險比平時大很多。

所以要提高期貨保證金以策安全，其實就是保證期貨公司自己的安全。

對市場影響就是保證金提高了，原來可以做兩手的資金只能做一手了，沒法做這么多手。風險大了節前多些人先減倉平倉出來過節。

G. 期貨的保證金為什麼經常變

如果是交易所發布的更改數據 正不正常都要接受 因為這就是交易所根據市場情況做出的決定 認為這種劇烈行情波動下就應該是這么多保證金才能保證大多數客戶的交易風險控制。所有市場內的交易人員都要遵循，要麼就退市別做…… 如果是個別期貨經紀公司的個別行為 你可以自己去和公司協商增加幅度的合理性~
一般如果交易所發布這種消息 都要造成大盤往相反方向做一個大調整……比如牛市中可能會引起一番大幅下跌 然後反彈，這個過程主要就是因為保證金大幅提高 造成有些客戶無法即使補入資金被迫平倉，有點類似於股票市場上發布增發股票消息以後股價會暫時下跌一樣的道理~~~
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對不起沒仔細看你的問題 呵呵 這個保證金變化啊 是交易所或者是期貨經紀公司個體 在市場變動劇烈的情況下 暫時調整保證金以確保市場安全的一個手段，因為如果某個品種波動巨大，動不動接近停板或者就是停板，那麼原來的保證金比例可能已經不能滿足安全底線 可能會造成大量客戶穿倉 這樣子，某些經紀公司會提高一定保證金比例來確保安全，交易所也會有這樣的行為 一般都在提高保證金前一天收盤後在官網上發布……
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期貨有擴板規定
不同品種擴板程度不同
擴板規定是：如果第一天出現停板行情 第二天則擴大停板百分比 比如第一天停板是6%，那第二天就擴大到7%，第二天如過還是同方向的停板，那第三天繼續擴版 比如說擴到8%，如果第三天還是同方向的停板，第四天停盤……
第五天則回歸最初的設定 還是6%停板，以此循環。
擴板是為了保護市場，增加流動性 但在極端市場情況下 也會造成投資者更大的損失…… 雙刃劍了 個人認為

H. 為什麼期貨保證金比例有高有低

（1）期貨交易所在設計合約時；制定的最低保證金比例。一般而言即考慮了市場的流動性；也包含了對風險控制考量。

（2）期貨公司也會根據自身的實際風險控制能力；在最低保證金比例上會有所上調。

（3）期貨交易所；在實際交易中會根據市場運行的情況；作出保證金比例的變動。所以保證金比例不是固定的。

（4）一般而言；風險交割的合約保證金比例較高。如金屬期貨。風險較低的合約保證金比例一般較低；如農產品期貨。

I. 期貨合約中保證金設定水平的決定因素是什麼

現代意義的期貨交易所必須具備兩大要素：一是交易所中交易的合約可以轉讓；二是合約轉讓過程中沒有信用風險。
保證金是交易過程中，作為信用擔保預先交付的資金，由交易所保存作為其履行期貨合約的財力擔保。所以在交易之前預存保證金是必要的。
期貨合約類似一個遠期合同，可以將保證金理解為合同的訂金。但訂金一般是賣方向買方收取，用於兌付買方的違約損失，賣方一般要有較高的交付能力，否則買方將不願交付保證金。
期貨保證金是由交易所對雙方收取，在合約未到期前，只要付足保證金，交易雙方均可以買空賣空，不必具備實物交付的資格。
現代金融體系，保證金交易普遍存在，類似的還有保證金外匯，黃金延期交易，掉期交易。由於投機者可以通過保證金交易放大交易金額，又被稱為杠桿交易。
現代金融體系的核心是信用，雖然期貨交易不是完全的信用交易，但通過分級結算與保證金機制具有了信用交易的特性，放大交易額度，降低交易成本，從而促進了市場整體的活躍度。
保證金交易必然帶來潛在的無法足額兌付虧損的風險。當價格出現極端波動，虧損方因為流動性不足無法平倉，損失可能超過預存的保證金。對於個別客戶的風險，會員負責墊付損失，後期追繳。

溫馨提示：請遠離非法集資、違法配資、代客理財、虛假或誤導性宣傳/誘導交易、非法咨詢/喊單、提供交易軟體等各種違法違規行為。

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J. 期貨的保證金是怎麼決定的

國家規定的唄~ 百分之5到10 看品種