期貨資金使用率按什麼計算公式

A. 期貨的收益率怎麼計算的

因為期貨是保證金交易，所以資金是放大的。
舉例來講，一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算。
這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。
如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。
收益率是5000/35000=14.2857% 你會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。
從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的
這個要看樓主怎麼看待了……呵呵

B. 期貨贏利計算方法

期貨結算是指：是指交易所結算機構或結算公司對會員和對客戶的交易盈虧進行計算，計算的結果作為收取交易保證金或追加保證金的依據。因此結算是指對期貨交易市場的各個環節進行的清算，既包括了交易所對會員的結算，同是也包含會員經紀公司對其代理客戶進行的交易盈虧的計算，其計算結果將被記入客戶的保證金帳戶中。

期貨交易的結算大體上分為兩個層次：

一是交易所對會員進行結算；另一種是會員公司對其所代表的客戶結算。

由於期貨交易時保證金交易，具有以小博大的特點。從某種意義上講，期貨結算是期貨風險控制最重要的手段之一。交易所在銀行開設統一結算資金賬戶 ，會員在交易所結算機構開設結算賬戶、會員在交易所的交易由交易所的結算機構統一進行結算。

期貨結算業務最核心的內容是逐日盯市制度，即每日無負債制度，具體而言有以下幾個方面：

（1）浮動盈虧：

就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧。公式如下：

浮動盈虧=（當天的結算價 — 開倉價格）*合約單位*持倉量 — 手續費。

如果是正值，則表明多頭浮動盈利或者空頭浮動虧損。負值則剛好相反。

（2）實際盈虧：

平倉實現的盈虧就是實際盈虧。期貨交易中大部分是通過平常那個方式了解的。公式如下：

多頭實際盈虧=（平倉價— 買入價）*合約單位*持倉量 — 手續費。

空頭實際盈虧=（賣出價— 平倉價）*合約單位*持倉量 — 手續費。

下面，給大家講講分析講解盯持倉盈虧、盯市盈虧和總盈虧三者之間的區別：

先看「盯持倉盈虧」：分兩種情況，一是，你當天開倉當天又平倉了的，那麼：

持倉盈虧=平倉價-開倉價

具體是盈利還是虧損，看你的買入價格和賣出價格孰高孰低。如果你建倉時是買入，平倉價比開倉價要高，那麼你是盈利，如果你建倉時是賣出，平倉價比開倉價要高，那麼你是虧損。反之，如果你建倉時是買入，平倉價比開倉價要低，那麼你是虧損，如果你建倉時是賣出，平倉價比開倉價要低，那麼你是盈利。如果，你某天平的倉，不是當天建的倉，而是歷史倉。那麼你的盯持倉盈虧=平倉價-昨日結算價。具體是盈利還是虧損，看你的平倉價和昨日結算價孰高孰低。如果你建倉時是買入，平倉價比昨日結算價要高，那麼你是盈利，如果你建倉時是賣出，平倉價比昨日結算價要高，那麼你是虧損。反之，如果你建倉時是買入，平倉價比昨日結算價要低，那麼你是虧損，如果你建倉時是賣出，平倉價比昨日結算價要低，那麼你是盈利。

再看「盯市盈虧」：也分兩種情況，一是，你當天開倉當天又平倉了的，那麼，這個操作沒有「盯市盈虧」。

如果，你當天開的倉，當天沒有平的，那麼此時就有「盯市盈虧」=當日結算價-開倉價。具體是盈利還是虧損，看你的當日結算價和開倉價孰高孰低。如果你建倉時是買入，當日結算價比開倉價要高，那麼你是盈利，如果你建倉時是賣出，當日結算價比開倉價要高，那麼你是虧損。反之，如果你建倉時是買入，當日結算價比開倉價要低，那麼你是虧損，如果你建倉時是賣出，當日結算價比開倉價要低，那麼你是盈利。

最後是「總盈虧

一方面：總盈虧=平倉價-開倉價。具體是盈利還是虧損，看你的買入價格和賣出價格孰高孰低。如果你建倉時是買入，平倉價比開倉價要高，那麼你是盈利，如果你建倉時是賣出，平倉價比開倉價要高，那麼你是虧損。反之，如果你建倉時是買入，平倉價比開倉價要低，那麼你是虧損，如果你建倉時是賣出，平倉價比開倉價要低，那麼你是盈利。另一方面：總盈虧=盯市盈虧+盯持倉盈虧。具體是盈利還是虧損，看得出來的總盈虧是正數還是負數。為了說明問題，舉個簡單的例子。

比如，昨天010405，你賣空1手黃金，假設昨天你賣出黃金的交易價格是260元/克，昨天的結算價是255元/克，今天的結算價格是265元/克。那麼接下來有這么幾種可能。

（1）如果你昨天收盤前，你反向操作，即你昨天又買進1手黃金平倉，假設你買入價格是258元/克，那麼你盈利2*1000=2000元。那麼你這個2000塊盈利是屬於「持倉盈虧」還是「盯市盈虧」呢？看清楚，這里的2000元盈利是持倉盈虧。而且是屬於盈利。

（2）如果你昨天沒有平倉。那麼你昨天沒有盯持倉盈虧，只有一個盯市盈虧。為（255-260）*1000=5000，而且是屬於盈利，即+5000.

（3）如果你今天也沒有平倉，那麼你今天也沒有盯持倉盈虧，只有一個盯市盈虧。為（265-255）*1000=10000，而且是屬於虧損，即-10000

（4）如果你明天平倉，平倉價即你的買入價為263元。那麼你明天沒有盯市盈虧，只有一個盯持倉盈虧。為（263-265）*1000=2000，而且是屬於盈利，+2000。

（5）那麼你從昨天一直持有到明天，總盈虧=（263-260）*1000=3000，而且是屬於虧損。另一方面，由總盈虧=盯市盈虧+盯持倉盈虧=5000-10000+2000=-3000，虧損。

盯市盈虧跟浮動盈虧的區別是：若我們只考慮一手合約(以多單為例)的情況，則浮動盈虧為:「當日結算價-開倉價」

而盯市盈虧為:「當日結算價-前日結算價」。

期貨盈虧結算摘要：

1、以投資者投入10萬交易1手銅期貨為例（假設此時銅價為6萬元每噸），那麼資金會被分成兩部分：一是7萬的結算準備金，是用來承擔盈利與虧損，每日收盤後結算，按盈虧進行劃轉；一是3萬的交易保證金，它的性質猶如押金，在結算準備金虧盡之前是不動用的。

2、期貨結算實行每日無負債制度，每天收盤後15分鍾左右結算完畢。

3、期貨交易所是所有買賣雙方的交易對手，買賣雙方之間不發生直接交易關系。

4、期貨交易所對會員期貨公司的資信負責，當會員公司因故無法及時支付虧損款項時，期貨交易所必須代為支付，並形成對期貨公司的追償權；期貨公司對其客戶也是如此。

一、期貨交易的結算

在期貨市場中，了結一筆期貨交易的方式有三種：對沖平倉、實物交割和現金交割。相應地也有三種結算方式。

1、對沖平倉。指買進建倉的，以賣出平倉（買漲），或者賣出建倉的，以買進平倉。期貨交易上的絕大多數合約都是通過這一方式進行了結的。

結算結果：

盈或虧=（賣出價-買入價）*合約張數*合約單位-手續費

或=（買入價-賣出價）*合約張數*合約單位-手續費。

2、實物交割。占合約總數的1-3%，確保了期貨價格真實地反映出所交易商品實際現貨價格，為套期保值者參與期貨交易提供了可能。因此，實物交割是非常重要的。結算結果：賣方將貨物提單和銷售發票通過交易所結算部門或結算公司交給買方，同時收取全部貨款。

3、現金結算。股指期貨合約到期時採取現金清算

二、交易結算業務

1.每日無負債結算制度——又稱逐日盯市,是指每日交易結束後，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等，對應收應付的款項實行凈額一次劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。

2.結算價——是指某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價。當日無成交價格的，以上一交易日結算價作為當日結算價。

3.當日盈虧計算公式

● 當日盈虧＝平倉盈虧＋持倉盈虧

● 平倉盈虧＝平歷史倉盈虧＋平當日倉盈虧

平歷史倉盈虧＝∑[(賣出平倉價－上一交易日結算價)×賣出平倉量]＋∑[(上一交易日結算價－買入平倉價)×買入平倉量]

平當日倉盈虧＝∑[(當日賣出平倉價－當日買入開倉價)×賣出平倉量]＋∑[(當日賣出開倉價－當日買入平倉價)×買入平倉量]

● 持倉盈虧＝歷史持倉盈虧＋當日開倉持倉盈虧

歷史持倉盈虧＝∑[(上一日結算價－當日結算價)×賣出歷史持倉量]＋∑[(當日結算價－上一日結算價)×買入歷史持倉量]

當日開倉持倉盈虧＝∑[(賣出開倉價－當日結算價)×賣出開倉量]＋∑[(當日結算價－買入開倉價)×買入開倉量

4.交易保證金計算公式

買持倉交易保證金(元)＝買持倉(手)×買保證金率×當日結算價(元/噸) ×合約單位(噸/手)

賣持倉交易保證金(元)＝[賣持倉(手)－倉單沖抵量(手)]×賣保證金率×當日結算價(元/噸)×合約單位(噸/手)

5、結算準備金計算公式：

當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額＋上一交易日交易保證金－當日交易保證金＋當日實際可用質押額度－上一交易日實際可用質押額度＋當日盈虧＋當日入金－當日出金－交易手續費＋其他資金等

交易手續費計算公式：＝∑[成交量(手)×合約交易手續費(元/手)]

舉例：甲客戶買開倉A0501合約200手，成交價2710元/噸，同一天賣平倉A0501合約100手，成交價2750元/噸。當日A0501合約結算價2734元/噸。交易保證金比例為8%，當日開平倉手續費減半收取。當日結算後該經紀公司的結算準備金是多少？

交易保證金＝(200－100)手×10噸/手×2734元/噸×7%＝191380元

平倉盈虧＝100手×10噸/手×(2750－2710)元/噸＝40000元

持倉盈虧＝100手×10噸/手×(2734－2710)元/噸＝24000元

當日盈虧＝平倉盈虧＋持倉盈虧＝40000＋24000＝64000(元)

交易手續費＝(200＋100)手×4元/手－100×2手×2元/手＝800元

漲跌停板的計算公式為：
漲停價格=上一交易日的結算價格×（1 漲跌停板幅度）
跌停價格=上一交易日的結算價格×（1-漲跌停板幅度）

結算準備金余額的計算公式：
當日結算金余額=上一交易日結算準備金余額 上一交易日交易保證金－當日交易保證金 當日盈虧 入金－出金－手續費

當日盈虧計算公式：
當日盈虧=平倉盈虧 持倉盈虧
平倉盈虧=平歷史盈虧 平當日盈虧

平歷史倉盈虧=∑[（賣出平倉價－上一交易日結算價）×賣出平倉量] ∑[（上一交易日結算價－買入平倉價）×買入平倉量]

平當日倉盈虧=∑[（當日賣出平倉價－當日買入開倉價）×賣出平倉量] ∑[（當日賣出開倉價－當日買入平倉價）×買入平倉量]

持倉盈虧=歷史持倉盈虧 當日開倉盈虧
歷史持倉盈虧=（當日結算價－上一日結算價）×持倉量

當日開倉盈虧=∑[（賣出開倉價－當日結算價）×賣出開倉量] ∑[（當日結算價－買入開倉價）×買入開倉量]

當日盈虧=∑[（賣出成交價－上一當日結算價）×賣出量] ∑[（當日結算價－買入成交價）×買入量] （上一交易日結算價－當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量－上一交易日買入持倉量）

當日交易保證金計算公式：

當日交易保證金=當日結算價×當日交易結束後的持倉總量×交易保證金比例

例：

當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量] ∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量] (上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)

當日盈虧在當日結算時進行劃轉，盈利劃入結算準備金，虧損從結算準備金中劃出。

舉例說明。某投資者在上一交易日持有某股指期貨合約10手多頭持倉，上一交易日的結算價為1500點。當日該投資者以1505點的成交價買入該合約8手多頭持倉，又以1510點的成交價賣出平倉5手，當日結算價為1515點，則當日盈虧具體計算如下：

當日盈虧=(1510-1515)×5 (1515-1505)×8 (1500-1515)×(0-10)=205點如果該合約的合約乘數為300元/點，則該投資者的當日盈虧為205點×300元/點=61500元

期貨中的保證金 = 結算準備金交易保證金
結算準備金：沒被交易期貨合約佔用的資金
交易保證金：已備合約交易佔用的資金。

期貨中的浮動盈虧計算：
多單浮動盈虧=(結算價/現價-買入價)*持倉手數*每手數量;; 空單浮動盈虧=(賣出價-結算價/現價)*持倉手數*每手數量
當日結算準備金余額 = 上一交易日結算準備金余額 上一交易日交易保證金 – 當日交易保證金當日盈虧 入金 – 出金 – 手續費（等）

當日盈虧=平倉盈虧 持倉盈虧：
（一）平倉盈虧=平歷史倉盈虧 平當日倉盈虧
平歷史倉盈虧=（賣出平倉價-上一交易日結算價）X賣出平倉量 OR(上一交易日結算價-買入平倉價)X買入平倉量

平當日倉盈虧=（當日賣出平倉價-當日買入開倉價）X賣出平倉量OR(當日賣出開倉價-當日買入平倉價)X買入平倉量

（二）持倉盈虧=歷史持倉盈虧 當日開倉持倉盈虧
歷史持倉盈虧=（當日結算價-上一日結算價）X持倉量
當日開倉持倉盈虧=（賣出開倉價-當日結算價）X賣出開倉量OR（當日結算價-買入開倉價）X買入開倉量

當日交易保證金=當日結算價X當日交易結束後的持倉總量X交易保證金比例

[案例]

某新客戶存入保證金100000元，在4月1日開倉買入大豆期貨合約40手（每手10噸），成交價為4000元/噸，同一天該客戶平倉賣出20手大豆合約，成交價為4030元/噸，當日結算價為4040元/噸，交易保證金比例為5%，則客戶的當日盈虧（不含手續費、稅金等費用）情況為：

平倉盈虧=（4030-4000）x20x10=6000元
持倉盈虧=（4040-4000）x(40-20)x10=8000元
當日盈虧=6000 8000=14000元
當日結算準備金=100000-4040x20x10x5% 14000=73600元

到4月2號，該客戶再買入8手大豆合約，成交價為4030元/噸，當日結算價為4060元/噸，則其帳戶情況為：
當日開倉持倉盈虧=（4060-4030）x8x10=2400
歷史持倉盈虧=（4060-4040）x20x10=4000
當日盈虧=2400 4000=6400
當日結算準備金余額=73600 4040x20x10x5%-4060x28x10x5% 6400=63560元

到4月3號，該客戶將28手大豆合約全部平倉，成交價為4070元/噸，當日結算價為4050元/噸，則其帳戶情況為：
平倉盈虧=（4070-4060）x28x10=2800
當日結算準備金余額=63560 4060x28x10x5% 2800=123200元（期貨是實行當日無負債結算的，每日盈虧在結算準備金中劃入劃出。）

C. 期貨怎麼算盈利 具體怎麼操作 別說廢話

期貨獲利中的計算公式：

昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。

如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價。

量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。

量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮。

總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位。

委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。

當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。

持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。

例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。

倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。

例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉。

(3)期貨資金使用率按什麼計算公式擴展閱讀：

演算法

倉位金：總資金*（X%-Y%）；

單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%；

單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費；

默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價；

每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位；

期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數；

參考資料：期貨-網路

D. 股指期貨資金使用率多少才算安全

一般情況下，資金使用率≥100%時，期貨公司會要求客戶追加保證金，並保留強行平倉的權力。當資金使用率≥80%時，期貨公司會將客戶的凈持倉方向和風險變動情況同時納入監控范圍。應特別注意的是，按照期貨公司規定的保證金比例和按照交易所保證金標准所計算出的持倉佔用保證金是不同的。一般情況下，按照交易所保證金標准計算的資金使用率達到100%以上時，才執行強平。
在商品期貨中，一般漲跌停幅度為4%-5%，交易所保證金標准一般在5%-7%，期貨公司收客戶保證金標准一般在7%-12%。所以，一般交易所收取的保證金水平能承受1.4個停板的幅度，而期貨公司收取的保證金水平一般能承受2個以上停板的幅度。而股指期貨為了跟現貨市場保持同步，漲跌停板幅度達到10%，交易所收取10%的保證金標准只能承受一個停板的幅度。根據目前的市場情況預計，期貨公司收取客戶的保證金標准一般在15%的水平，極限在18%左右，超出20%對投機客戶就沒什麼吸引力了。兩相比較，按交易所標准計算，商品期貨能夠承受的漲跌停板幅度是股指期貨的1.4倍（7%/5%÷10%/10%=1.4）；按期貨公司保證金標准計算，前者則是後者的1.6倍（12%/5%÷15%/10%=1.6）。若簡單平均計算，商品期貨承受漲跌板的能力是股指期貨的1.5倍。因此，若以商品期貨50%以下的資金使用率作為安全臨界線，股指期貨應為30%左右。
對結算會員來說，我們建議將資金使用率分為低於50%，50%-80%和大於80%三檔。資金使用率低於50%時，若出現一個停板的虧損，還沒有達到追加保證金的程度，理論上能承受2個停板以上的波動，其風險一般來說比較小。當資金使用率介於50%-80%時，應結合交易會員或客戶凈持倉占總持倉是否大於50%進行綜合考慮。比如資金使用率為66.7%，凈持倉占總持倉為50%時，就剛好能滿足承受一個停板的虧損而不需要追加保證金的臨界點。當資金使用率達到80%以上時，無論凈持倉的比例是多少，都需要予以足夠的重視。

E. 期貨的什麼保證金 持倉保證金 可用資金的演算法，公式有誰知道嘛

可用資金的計算方法：
可用資金=客戶權益-持倉保證金

本日風險度的計算方法：
本日風險度=持倉保證金/客戶權益

持倉盈虧的計算方法：
持倉盈虧=浮動盈虧/持倉保證金
當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧

平倉順序按成交合約時間先後進行，平倉盈虧的具體計算公式如下：
平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧
平歷史倉盈虧= ∑[(賣出平倉價－上一交易日結算價)×賣出平倉量]+∑[(上一交易日結算價－買入平倉價)×買入平倉量]
平當日倉盈虧=∑[(當日賣出平倉價－當日買入開倉價)×賣出平倉量]+∑[(當日賣出開倉價－當日買入平倉價)×買入平倉量]

持倉（浮動）盈虧的計算公式如下：
持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧
歷史持倉盈虧=（當日結算價－上一日結算價）×持倉量
當日開倉持倉盈虧=∑[(賣出開倉價－當日結算價)×賣出開倉量]+∑[(當日結算價－買入開倉價)×買入開倉量]
客戶權益的計算方法：
客戶權益=期初資金+入金-出金-手續費+平倉盈虧+浮動盈虧等
持倉保證金的計算方法：
持倉保證金=今日結算價*持倉手數*交易單位（X噸/手）*保證金比率

F. 基金資金使用率怎麼算

你好
問題一：資金佔用率和資金佔用變動率，這兩個的計算公式是怎麼樣的？
流動資金佔用率是指一定時期每百元商品銷售額平均占鼎的流動資金額。流動資金平均佔用額與生產的產值和取得的銷售收入之間的比率。通常用產值資金率或銷售收入資金率兩個指標表示，反映生產單位產值或取得單位銷售收入，所平均佔用流動資金的數額。其值越小，說明流動資金利用效果越好，相反，其值越大，說明流動資金利用效果越差。 流動資金佔用率其計算公式為：
流動資金佔用率=計算期流動資金平均佔用額/商品銷售額×100%
我是驢。。。

問題二：會計資金利用率怎麼算
會計資金利用率主要是算資金周轉。
比如在一年內資金周轉了幾次？用營業收入除以資產總額。為了簡化計算，可以用年初資產總額加年末資產總額除以二，作為平均資產佔用。
與此類似，可以計算流動資金周轉次數、固定資產周轉次數、存貨周轉次數、應收賬款周轉次數等等。只不過把資產總額換下來，就行了。
用全年天數除以周轉次數，可以得出周轉一次需要多少天。

問題三：期貨的資金佔用是如何計算的？
你好，鐵礦石的合約為一手100噸，盤面報價為每噸價格，一手的實際價值也就是401×100=40100元，從你的佔用訂金來看，你的期貨保證金應該是12%的，也就是8.33倍的杠桿，所以需要4800左右的保證金！

問題四：流動資金佔用率的計算公式
流動資金佔用率的計算公式公式如下： 流動資金佔有率(%)= 流動資金平均余額 × 100 交工工程收入(產品銷售收入) 百元產值佔用流動資金= 流動資金平均余額 × 100 交工工程收入(產品銷售收入) 流動資金佔用率(產值資金率)與流動資金周轉率(資金產值率、周轉次數)成反比。流動資金佔用率所反映的利用效果是由於完成每百元產值所需流動資金的減少，從而直接反映了增產與節資的關系及其經濟效果。它表明，解決發展生產和資金需要量之間矛盾的一個重要方法，就是要充分動員內部資源，厲行節約，挖掘資金潛力，力求增產不增資或增產少增資。這是不斷擴大再生產的正確而有效的途徑。這個指標可與周轉率指標互為補充，尤其是在制定定額流動資金佔用指標時，更具有實用的價值。由於它的簡明性，在實際工作中，得到了廣泛的應用。

問題五：資金佔用計算問題
公司客戶每個月購買10萬元的產品，成本按9萬元計算，90天後付款，佔用資金的日積數810萬元；按12個月計算，是9720萬礌，摺合年度佔用資金27萬元；
如果把到貨後90天付款縮減到60天，則日積數是6480萬元；節約3240萬元，摺合為年度節約9萬元。
如果縮減到30天，則日積數是3240萬元，節約6480萬元，摺合年度節約為18萬元。
以上假設，沒有考慮利潤參與資金周轉，沒有考慮產品庫存佔用資金因數。
此外，節約資金僅僅是節約了資金的佔用，實質是節約了利息支出。
供參考。

問題六：已知月末資金佔用和資金利潤率,怎麼算利潤額? 5分
已知月末資金佔用和資金利潤率，那麼利潤額=月末資金佔用x資金利潤率

問題七：存貨佔用資金怎麼計算?
存貨資金包括原材料、禒成品、生產成本、包裝物、低值易耗品、工程施工減工程結算（建安企業）等的期末余額之和。
望採納祝你好運

G. 期貨中資金風險率計算公式

風險率=持倉保證金/客戶權益
所以當客戶無持倉時，風險率為零；當持倉保證金超過客戶權益時，風險率大於1，此時就要被期貨公司強行平倉了。

H. 期貨收益如何計算

預期價格上漲：一手天膠為5噸（合約的交易單位），共持有10手，即共買入50噸天膠。

正確的計算方法為： 盈利＝（賣出價－買入價）×手數×合約的交易單位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多單盈虧=（平倉點位-開倉點位）*手數

空單盈虧=（開倉點位-平倉點位）*手數

舉例來講：一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。

如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。

從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。

(8)期貨資金使用率按什麼計算公式擴展閱讀：

期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。

在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。（零永遠大於負數）

綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，

可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。

I. 資金利用率怎麼計算

算這個干什麼
銀行的話沒有這種利息的，也很少用這種還款方式
質押貸款的話算多少錢就行了，算利率干什麼，這跟銀行肯定一比嚇到了，12期你還掉的利息是24000，算成銀行的貸款一年還24000利息，大概44%左右的年利率