期貨結算價影響晚盤開盤價
㈠ 期貨開倉價，收盤價，結算價和次日開盤價的關系
1，2900買開，收盤3000，結算2960，當天和次日的利潤是如何結算的（不含手續費），是多少？
這個問題的答案是：當天收盤的盈利是100元，但結算後只盈利40元。
2900賣開呢？是：當天收盤的虧100元，但結算後只虧40元。
2.如果沒有特殊情況正常開盤的話，頭天結算2960，收盤3000，次日開盤價是2960，還是3000？3.在此基礎上高開或者低開又該如何計算？
次日的開盤價有可能是2960或3000，也可能是別的價位，這個不是固定的。但這個合約的漲跌停會以前天的結算價（2960）作為標准。如開盤是3020，就是漲60個點。而盈虧還是以最新價來計算！
㈡ 期貨收盤時候的均價對第二天的開盤價有什麼影響嗎
你好，期貨上一個交易日的結算價對下一個交易日的開盤價有一定的參考，但是沒有決定作用。
㈢ 期貨結算價對隔天開盤的影響，比如說菜粕1501收盤價是2225結算價是2208，這個結算價對第二
沒有影響的，我也做期貨， 期貨最好做：依靠極低手續費優勢，價格波動一個點就賺錢，即便是低手續費，也不能頻繁操作，我會等待機會再出手，抓住10個點就收益將近2%了（因為抓住的這10個點全部轉化為盈利的，手續費可以忽略不計的），但是止損要嚴格設好！同時代客操盤，利潤分成！望採納
㈣ 期貨的結算價和我們留的隔夜單有關系嗎
期貨結算價是根據交易結果和交易所有關規定對會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貨款及其它有關款項進行計算、劃撥業務時參考的基準價就是期貨結算價，又分當日結算價與最後交易日交割結算價。
當日結算，手上持有隔夜單，期貨公司會將前一天的盈虧進行一個劃分到當前權益裡面去，則今日許可權則發生了改變，沒有隔夜單，結算後權益不作改變
㈤ 請問期貨收盤價結算價開盤價之間的關系。
首先
2900買開倉,結算價是2960,當日結算,盈利60；3000是收盤價,與當天和次日利潤無關,繼續持倉,到次日結算時,以次日結算價計算.
其次，2900賣開倉,結算價是2960,當日結算,虧損60；同樣與收盤價3000無關,
每天的開盤價是集合競價產生，不是由結算價和收盤價決定，每天的高開或低開的基準是開盤價與昨日結算價的比較形成。
㈥ 期貨的結算價影響收益嗎
不影響，結算價是用來做盤後各期貨公司計算盈虧的，為了防止有人故意操縱最後幾分鍾的價格，所以搞了個結算價。收盤後，期貨公司之間，根據結算價計算盈虧，比如a公司客戶虧了500w，b公司客戶贏了500w，a向b劃撥500w過去，實現當天結算，防止穿倉。對於個人，收盤後你也無法出金，等晚上開盤，又是一個新的價格，所以結算價不影響你
㈦ 期貨市場的結算價與成交價是怎麼算出來的，為何昨天結算價和當日開盤價區別很大的
樓主，這個問題可以簡單化，不要太復雜他。
首先結算價的意義，你搞清楚。再次，怎麼計算你的盈虧，搞清楚。以後就不會問這樣的問題了。
結算價：每日結算制度。就是每天收盤後，按照當日平均價格作為結算價，來計算每個未平倉持倉的盈虧狀況。同時，作為第二天漲停跌開始計算的價位。也就是說，結算價，是一個理論上的價格，其母的是要調配空多雙方的資金（保證金）劃轉。
而每一張單子的盈虧，都是根據其開倉價格和平倉價格來計算的：
你只要計算你的開倉價格和最後的平倉價格。如果沒有平倉，則是結算價格。只要結算兩者的價差就ok了。
㈧ 關於期貨結算價的問題
根據你的問題，第一個問題的回答是肯定的，第二個問題如下，因為是交易制度無法修改。
首先大家要知道，期貨有一個當日無負債結算制度，用最通俗的話說就是交易所每天按照結算價進行「清算」扣除相應的費用和相應資金的劃轉！那麼我們的賬單就是按照這個逐日盯市來計算的，下面的各種公式！
逐日盯市：依據當日無負債結算制度，每日計算當日盈虧。
① 上日結存：上一交易日結算後客戶權益
② 當日存取合計＝出入金＝當日入金-當日出金
③ 平倉盈虧＝平當日倉盈虧+ 平歷史倉盈虧
平當日倉盈虧＝當日開倉價與平倉價之差×平倉手數×交易單位（合約乘數）
平歷史倉盈虧＝平倉價與昨日結算價之差×平倉手數×交易單位（合約乘數）
④ 持倉盯市盈虧（浮動盈虧）＝當日持倉盈虧 + 歷史持倉盈虧
持當日倉盈虧＝當日結算價與當日開倉價之差×手數×交易單位
持歷史倉盈虧＝當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位
⑤ 當日盈虧＝③+ ④ = 平倉盈虧 + 持倉盈虧
⑥ 當日手續費：具體計算見前文
⑦ 當日結存＝上日結存+ 出入金+ 平倉盈虧 + 持倉盯市盈虧 - 當日手續費
⑧ 客戶權益＝當日結存
⑨ 保證金佔用：具體計算見本公眾號的保證金的演算法一欄
⑩ 可用資金＝客戶權益- 保證金佔用
⑪ 風險度＝持倉保證金佔用/客戶權益×100%
該風險度越接近於100%，風險越大。
若客戶沒有持倉，則風險度為0；
若客戶滿倉，則風險度為100%，同時也表明客戶的可用資金為0。
若風險度大於100%，說明可用資金為負，這是不被允許的，此時期貨公司便有權對客戶的持倉進行強行平倉（以市價成交），直至可用資金為正。
⑫ 追加保證金：指客戶當保證金不足時須追加的金額，追加至可用資金大於等於零
註：盈虧計算方式不同，不影響當日出入金、當日手續費、客戶權益、質押金、保證金佔用、可用資金、追加保證金、風險度等參數的金額或數字；
例：
某投資者16年11月28日帳戶入金30,000元，當天在3200點時買進開倉RB1705合約5手，當日結算價為3281點。該投資者的手續費為成交金額的萬分之1.2，雙邊收取，平今時平倉收取成交金額的萬分之6，交易保證金比例13％（交易單位10噸/手）。
11月28日帳戶情況：
手續費＝3200×10×0.00012×5＝19.2
持倉盯市盈虧＝（3281－3200）×10×5＝4050（即公式④）
客戶權益＝30000＋4050－19.2＝34030.8（即公式⑦⑧）
保證金佔用＝3281×10×13％×5＝21326.5 （即公式⑨）
可用資金＝34030.8－21326.5＝12704.3（即公式⑩）
風險度＝21326.5÷34030.8×100％＝62.67％（即公式⑪）
11月29日該投資者在3250點又買進開倉RB1705合約5手。當RB1705合約期貨價格跌到3150點時，賣出平倉2手（上期所品種默認先平今倉，故今倉還剩3手），當日RB1705合約結算價為3226點。
11月29日帳戶情況：
手續費＝3250×10×0.00012×5 + 3150×10×0.0006×2=57.3
平倉盈虧＝（3150－3250）×10×2＝ - 2000（即公式 ③）
持倉盯市盈虧＝（3226－3250）×10×3＋（3226－3281）×10×5＝ - 3470（即公式④）
客戶權益＝34030.8－2000－3470－57.3＝28503.5（即公式⑦⑧）
保證金佔用＝3226×10×13％×（5+3）＝33550.4（即公式⑨）
可用資金＝28503.5－33550.4＝- 5046.9（即公式⑩）
風險度＝33550.4÷28503.5×100％＝117.71％（即公式⑪）
追加保證金（使可用資金≥0）＝ 5046.9
對於如螺紋鋼這樣的有夜盤品種，如果該投資者在當日晚上20：50以前未將不足保證金（即5046.9元）匯入其期貨賬戶，在20:55分後公司將有權執行強制平倉。
對於沒有夜盤的品種，如果投資者在下一個交易日上午8：50以前未將不足保證金匯入其期貨賬戶，在8:55分後公司將有權執行強制平倉。
11月29日晚上20:50前該投資者帳戶入金30000元，11月30日無任何操作，當日RB1705合約結算價為3040。
11月30日帳戶情況：
持倉盯市盈虧＝（3040－3226）×10×8＝ - 14880（即公式④）
客戶權益＝28503.5+ 30000－14880＝43623.5（即公式⑦⑧）
保證金佔用＝3040×10×13％×8＝31616（即公式⑨）
可用資金＝43623.5－31616＝12007.5（≥0）（即公式⑩）
風險度＝33550.4÷28503.5×100％＝72.47％（即公式⑪）
㈨ 期貨中結算價與收盤價關系：若收盤時不平倉結算價低於收盤價，若這樣那盈利就變少了嗎，若損失就也變小了
期貨交易實行「當日無負債結算制度」，是一種財務上的結算方式。即，當日未離場持倉將以當日的結算價進行盈虧計算，而不是以收盤價進行盈虧計算。盈虧金額當日劃轉。
1、那麼如果持有的是多單，則：
若收盤價高於結算價，則結算後的盈利少於收盤前看到的最大盈利；若收盤價低於結算價，則結算後的盈利多於收盤前看到的盈利。
2、那麼如果持有的是空單，則
若收盤價高於結算價，則結算後的盈利多於收盤前看到的盈利；若收盤價低於結算價，則結算後的盈利少於收盤前看到的盈利。
當日無負債結算制度，其原則是當日交易結束後，交易所按當日結算價對結算會員結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項實行凈額一次劃轉，相應增加或減少結算準備金。
當日無負債結算制度，其原則是當日交易結束後，交易所按當日結算價對結算會員結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項實行凈額一次劃轉，相應增加或減少結算準備金。
(9)期貨結算價影響晚盤開盤價擴展閱讀：
中國狀況
目前，我國商品期貨當日結算價是按照期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價。當日無成交價格的，以上一交易日結算價作為當日結算價。股指期貨交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價。
而滬深300模擬股指期貨當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。
合約最後一小時無成交的，以前一小時成交價格按成交量的加權平均價作為當日結算價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量加權平均價作為當日結算價。
合約當日無成交的，當日結算價計算公式為：當日結算價=該合約上一交易日結算價+基準合約當日結算價－基準合約上一交易日結算價，其中，基準合約為當日有成交的離交割月最近的合約。合約為新上市合約的，取其掛盤基準價為上一交易日結算價。
基準合約為當日交割合約的，取其交割結算價為基準合約當日結算價。根據本公式計算出的當日結算價超出合約漲（跌）停板價格的，取漲（跌）停板價格作為當日結算價。
採用上述方法仍無法確定當日結算價或者計算出的結算價明顯不合理的，交易所有權決定當日結算價。
參考資料來源：網路-當日無負債結算制度
㈩ 期貨收盤時候的均價對第二天的開盤價有什麼影響嗎
第二天開盤是由開盤前五分鍾集合競價而產生的。這個時候，如果消息面平淡，市場行情沒什麼變化，則往往集合競價會以當天的結算價位基礎。如果在消息面平淡的情況下，當天尾盤收盤時，期價被強力拉升，那人們往往覺得走勢較強，集合競價的時候，喊出的價格會稍高從而導致第二天的開盤價有小幅高開。所以，理論上說，收盤時的均價是第二天開盤價的重要參考指標。同時，收盤時的走勢，對集合競價者的心理影響，能影響到第二天的開盤價。開盤價，還會受到經濟形勢，重大事件的發生，國外相同品種或相關品種都殺跌或暴漲等影響。其實，直接影響到開盤價的，是集合競價的參與者的心理情況。如果他們認為價格要高，開盤價就會高。