期貨套期保值優點佔用資金少
㈠ 求「期貨套期保值」最通俗易懂的描述解釋。最好附上實際性的例子
期貨（Futures）與現貨相對。期貨是現在進行買賣，但是在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某種商品例如黃金、原油、農產品，也可以是金融工具，還可以是金融指標。
期貨市場就是集中交易這些合約的地方。
套期保值，是指為了避免現貨市場上的價格風險而在期貨市場上採取與現貨市場上方向相反的買賣行為，即對同一種商品在現貨市場上賣出，同時在期貨市場上買進；或者相反。套期保值有兩種形式，即空頭套期保值和多頭套期保值。
例：某電廠在7月份打算三個月後購進100噸銅，為防止日後可能出現價格的上漲，該廠通過在上海期貨交易所進行銅的套期保值交易。套期保值的結果見下面所示：
現貨市場
期貨市場
7月1日
10月份需銅100噸，7月現貨市場價格66000元/噸
買入100手10月期銅合約,買入價為66100元/噸
10月1日
買入100噸銅,市價為67000元/噸
賣出100手10月期銅合約,賣出價為67200元/噸
盈虧
－1000元/噸
+1100元/噸
從表中可以看出，該廠在現貨市場中每噸銅多付1000元，但在期貨市場中，該廠每噸銅獲利1100元，通過在期貨市場的操作，該廠有效地迴避了現貨市場的風險。由於進行套期保值迴避了不利價格變動的風險，使其可以集中精力於自己的生產經營活動，以獲取正常利潤。
就是給現貨商的生產經營上個保險。
㈡ 期貨套期保值與期權套期保值的利弊分析
您好：很高興為您解答這個問題：
多頭套期保值：交易者先在期貨市場買進期貨，以便在將來現貨市場買進時不至於因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式。因此又稱為「多頭保值」或「買空保值」。空頭套期保值：又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。空頭套期保值為了防止現貨價格在交割時下跌的風險而先在期貨市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而從進行保值。因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。
㈢ 金融期貨套期保值的意義
1、套期保值意義：全球金融危機以來，無論是國家高層還是國內企業，對利用期貨市場進行套期保值的重視程度都越來越高，對套期保值為國民經濟服務的要求也隨之提高。
但是，由於我國期貨市場尚處於發展的初期階段，套期保值的功能發揮受到限制，導致企業在套期保值過程中對風險的把控能力不盡如人意，出現了不少套保虧損額度較大的案例。
2、按照傳統的套期保值定義，套期保值是指投資者在期貨交易中建立一個與現貨交易方向相反、數量相等的交易部位。
在一定的社會經濟系統內，商品的期貨價格和現貨價格受相同因素的影響而呈現基本一致的價格走勢，而在期貨合約到期時因套利行為的存在，使得商品的期貨價格和現貨價格逐步收斂於一致，這就意味著可以用一個市場的利潤來彌補另一個市場的損失。
3、原則理論上是完美的，但企業所面臨的市場環境和經營環境是復雜多變的，若機械地依照此四項原則進行套保實踐，將遭受重大挫折。
以數量相等原則為例，很多企業完全照搬此原則，選擇與實際現貨頭寸等量的期貨合約進行套保，但是在具體時點上，期貨與現貨價格的波幅並不一致，而且會出現價差大幅拉大或縮小的現象，這就使得完全對等的套期保值效果大打折扣。
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多頭套期保值：交易者先在期貨市場買進期貨，以便在將來現貨市場買進時不至於因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式。因此又稱為「多頭保值」或「買空保值」。
空頭套期保值：又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。
空頭套期保值為了防止現貨價格在交割時下跌的風險而先在期貨市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而進行保值。因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。
㈣ 期貨套期保值的問題
1、該公司簽訂的是10年的協議。他們的期貨合約沒有在協議到期時平倉，而是在中途被強平，這個套期保值就是失敗的。套期保值的定義您還得加強學習。
2、只能不斷追加保證金，如果保證金不足就會被強平，就是文章說的資金風險造成的套保失敗。您還是對套保根本定義掌握不熟，多看看書。
建議：把套保定義再看幾遍。
㈤ 套期保值的題~想不通啊想不通
我認為你這個問題問的很好，期貨套期保值就應該活學活用。說明你動腦了。
讓灑家來幫你解釋一下
廣東這鋁廠在3月份錢不夠，他想買，但他買不起。所以，以期貨保證金交易方式，13200買入開倉鋁合約。到了5月份，他資金可能周轉的開了。所以他可以以15000的價格買入現貨鋁。5月份，期貨市場比現貨市場+200元/噸。那麼這200元，完全可以理解為倉管費、運費等成本。
下面說重點：
只看現貨市場，這家公司3月買不起，5月買得起，5月的時候買，就是每噸虧2000。3月份期貨市場買，5月份現貨市場交割，完全可以。其效果是賺了1800每噸。這樣是不是規避了原材料價格上漲，給該鋁廠帶來的風險？這1800的盈利，是從期貨市場里拿來的。
現在期貨市場平倉了，每噸賺2000元。你注意，這家公司3月份並沒有在現貨市場上買入現貨鋁。他這里寫每噸虧2000，是跟3月份比較。該公司，5月份想用鋁的話，就是15000元/噸。你的意思是，「結果，現貨虧2000/噸，期貨賺2000/噸。「這樣盈利就沒了，對吧。好吧，就認為盈利沒了，但是該企業，盈利了沒了之後，他5月份用鋁，成本是多少？13000對么？15000-（15200-13200）。該企業用期貨市場里的盈利，彌補了現貨市場，因為資金短缺帶來的風險，對么？
我再給你換個角度，該企業選擇交割的話，每噸盈利1800。現在現貨市場是15000。15000-1800=13200，他實際購買價格是13200。
差不多，一樣的。實際中，如果鋁交割倉庫離該企業比較遠呢，費用會還會增加。一般企業套期保值不選擇交割。當然交割也不是不可，還是要根據企業的特點來選擇。
這道題要是在弄不明白，就再多做幾道，做點賣套期保值的。你的思路是對的。
㈥ 關於期貨套期保值的問題
錯 首先你還沒了解期貨的定義
期貨是保證金交易的 只需要付一部分 杠桿作用
一億現貨 差不多在期貨市場上只需要一千萬做空就是了
㈦ 套期保值的問題，搞不懂，只是保值基本沒賺嗎
做商品套期保值之前，要有一個前提，那就是確定當前商品的價位你是滿意的，可以接受的。但是根據分析，後期有很大可能會出現自己利益縮小的可能。為了規避這種風險，才會有套期保值的。一般不是要賺錢才做套保的，而是想規避一段時間之後行情的變化而使自己利益收到風險的干擾。
㈧ 提一個關於期貨如何規避風險和套期保值的原理的問題
期貨交易的風險有很多種，這里最強調一點就是因為期貨是杠桿交易，很小的價格波動就有可能給投資者帶來很大的損失，有可能將滿倉交易者掃地出局。只有保住本金了才可能有生存和盈利的機會，所以將資金十等份後再進行期貨投資很有必要，每次開倉資金限制在資金額的十分之一並且每次的投資虧損定在總資金額的百分之一，超過這個虧損限額就砍倉，這是新手和以後高手一直都要遵守的風險管理重要的一環。
貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
為了更好實現套期保值目的，企業在進行套期保值交易時，必須注意以下程序和策略。
堅持「均等相對」的原則。「均等」，就是進行期貨交易的商品必須和現貨市場上將要交易的商品在種類上相同或相關數量上相一致。「相對」，就是在兩個市場上採取相反的買賣行為，如在現貨市場上買，在期貨市場則要賣，或相反；
應選擇有一定風險的現貨交易進行套期保值。如果市場價格較為穩定，那就不需進行套期保值，進行保值交易需支付一定費用；
比較凈冒險額與保值費用，最終確定是否要進行套期保值；
根據價格短期走勢預測，計算出基差（即現貨價格和期貨價格之間的差額）預期變動額，並據此作出進入和離開期貨市場的時機規劃，並予以執行。
案例：
2011年11月底開始,PVC現貨價格開始上漲,節前備貨將逐步開啟,PVC消費企業預計這種趨勢將會持續,且未來亦有PVC消費計劃,由於廠房庫存空間有限,現在不宜大批采購,且大批采購佔用大批流動資金,不利於企業正常生產運營,而且倉儲費用也是一筆不小的開支,但是後期企業確需PVC原材料,到時候不得不高價采購,提高企業生產成本,壓縮利潤。由於存在PVC期貨,企業可以在期市上進行買入套保,鎖定成本。具體操作步驟如下:2011年11月下旬,預期現貨價格將上漲,且期貨市場亦呈現上揚走勢,該PVC消費企業於24日在期貨市場以6580元/噸的價格買入300手V1205,此時現貨市場價格為6450元/噸。
1個月以後,現貨市場價格如期上漲至6600元/噸,若沒有期貨市場的操作,則企業生產成本將上升,但此時期貨價格亦上漲,企業在買入現貨1500噸的同時,可以以相對高價對期貨進行平倉。
㈨ 用期權進行套期保值的優點有哪些
1.期權的買方不存在追加保證金的風險
由於期權買方的風險有限，在支付權利金後，即便標的價格朝著不利方向運行也無須交納保證金，也就不存在追加保證金的問題。但套保者在運用期貨為現貨保值的過程中，如果期貨部位虧損，將面臨追加交易保證金的風險。如果套保者因為資金緊張或虧損過大而不能及時補足保證金，還會導致期貨頭寸被強行平倉的後果，從而使整個保值計劃歸於失敗。
通過買入期權進行套期保值，最大損失是有限而明確的，從而可以有效避免這個問題。由此可見，期權套期保值更能滿足套期套保者厭惡風險的需求。
2.期權的保值效果更加確定
期貨保值中，套保者規避了較大的價格波動風險，取而代之的是承擔了較小的基差風險。基差的變化對於套期保值效果而言十分關鍵，基差風險的存在使得期貨市場套保者進行套期保值的有效性具有了不確定性。運用期權套期保值則不存在這樣的問題。
首先，期權執行價格的設置固定了標的資產在到期日的交割價格;同時，期權的買方擁有權利而無須承擔責任，風險是可以預見的，其最大損失無非就是購買期權所支付的權利金。投資者可以通過買入看漲期權確定未來最高的買價，也可以通過買人看跌期權確定未來最低的賣價。因此，對於厭惡風險的套保者來說，期權是一種更有效的風險管理工具。
3.期權套期保值策略更具多樣性和靈活性
在期貨保值策略中，為避免價格上漲的風險，投資者只能選擇買入相應的期貨合約;為避免價格下跌的風險，投資者只能選擇賣出相應的期貨合約。
㈩ 期貨套期保值
建議你先去看一下期貨的交割制度，一般來說期貨的交割制度分為實物結算交割和現金結算交割兩種，如果是實物交割實際上就是你所說的到期時以1美元兌1.3431瑞士法朗的匯率將100萬瑞士法朗換成美元，但實際上外匯期貨大多數情況下是採用現金結算交割制度，所謂現金結算交割制度就是到期時按標的物的某一段時間內的價格平均值之類作為到期時的結算價，用這個結算價作為期貨合約到期時的資金清算價格進行強制平倉。就上述的例題來說，由於是賣出，等到到期時平倉就相當於是買入期貨合約。還有必須注意另一個問題這種屬於套期保值操作，很多時候實際的現貨交易的時間與期貨套保合約到期時間並不一致匹配的，當現貨進行完全交收後，為了消除的風險敞口頭寸，必須在期貨合約未到期前進行平倉。