期貨資金輪動

『壹』 股指期貨里顯示資金流向正負表示什麼

資金流向就是股市中的資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向，即觀察成交量和成交金額，成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的，買入或賣出。
資金流向的判斷無論對於分析股市大盤走勢還是對於個股操作上，都起著至關重要的作用，而資金流向的判斷過程卻比較復雜，不容易掌握，通常說的「熱點」其實就是資金集中流向的個股，而「板塊輪動」其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。
根據中國滬深交易所提供的成交數據，將主動性買盤視為資金流入，在任何一個股票軟體的分筆成交數據中，用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金願意以比當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出，用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金願意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時，這部分成交量沒有買賣標識，可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一隻股票每日的主動性買盤以及中性盤之和，視為資金流入，將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。

『貳』 請問期貨模擬賬戶里的「動態權益」和「可用資金」分別什麼意思有什麼區別和相同

你看清楚了嗎，你的這個說法不對吧。動態權益是你的賬戶實時顯示的總權益，包括開倉已佔用的保證金和可用資金，總權益是大於你的可用資金的。

『叄』 期貨公司可以動用客戶資金不

正規的期貨公司都不能動用客戶資金

期貨公司客戶的保證金都是存在專門的一個保證金期貨公司賬戶里
期貨公司不能隨意動用
這兩年，這方面的監管完善很多了
早些年，是出現過期貨公司動用客戶保證金的情況

『肆』 期貨資金和股市資金會互相流動嗎

我國股市與期市之間資金相互流動的實證檢驗
上證指數在2002年6月—2005年6月漲跌幅度一直都不大，整體來看可以將其視為區間振盪走勢，而在這段時間里上證市場中的成交額也比較穩定，一直維持在2000億—3000億/月這樣的水平。從2005年6月開始，指數走出牛市行情，從1000點附近一直強勁上漲至2007年10月的最高點6000點上方，其市場成交額也在不斷增加，從2005年的低點1000億/月升至2007年9月的最多超過30000億/月，應該說指數的上漲和成交量的井噴造就了中國股市開放以來最大的一波牛市行情。市場在6000點上方見頂後開始下跌，成交量也不斷萎縮，指數在2008年10月一度跌至1700點下方，成交額也萎縮至7000億/月的水平。

『伍』 做期貨的步驟起始資金是

我覺得想要以期貨為職業的話，資金倒是其次，最主要的是要看看自己適不適合做這個，另外就是自己目前的水平怎麼樣，一定要對自己有所認知。有的人並不適合做期貨，這個必須要承認，並不是所有人都適合這個。對交易沒有熱愛（當然渴望從期貨裡面賺錢也是一種熱愛），不願意付出而向得到回報的，閉門造車還整天瞎想的，我覺得都不適合也做不好交易。

有的人可能資金上不太寬裕，那麼如果想以交易為生，至少你不能讓家人都餓肚子吧？有的人明明沒有錢，還要貸款交易；有的家裡人極力反對，他自己水平不行還一意孤行，甚至還鬧到了最終離婚的地步，我覺得這樣做都不太適合。若是這樣的話，我覺得還是最好盡職盡責的上班為好。如果是年輕人孑然一身，敢拼敢闖的，我覺得按照自己實際的生活水平來說，資金不要超過1萬。如果有耐心，3000-5000就可以了，這種資金量已經能操作不少小品種了。如果有剩餘的資金，留作備用即可，不用全部投入。前期可能比較熬人，因為你池塘還不大，只能先躲在這里修煉，等到自己真正做出水平來了，資金相應的就變大了。

不過做期貨最重要的是要有耐心。我接觸到的不少人，做期貨都有這么一種情況。那就是老想著賺快錢，急功近利怎麼快就怎麼做。有時候你教給他一種方法，讓他好好研究，他覺得這種方式太慢，恨不得從開盤做到收盤。這種情況和之前說過的柳生向宮本武藏學劍有什麼區別呢？每天花費了大量的時間交易，做到最後依舊是虧損的，這樣反而得不償失，有用嗎？

所以我還是覺得，想要成為職業的，就要擺正姿態，不要整天的瞎想。有機會就做，符合自己的交易策略就做，沒有機會就等著。如果小資金的時候就坐不住，到了資金大的時候，尤其是虧錢的時候，估計更坐不住。

『陸』 期貨里大資金怎麼運作

風險管理角度考慮，剛開始還是應當以小資金為主。大資金容易被監控

『柒』 期貨帳戶能否轉出全部資金

期貨賬戶不能直接轉出全部資金。

導致無法完全出金的原因主要有以下幾種。

1、期貨賬戶有持倉的情況下，資金是不能全部轉出的。這是由期貨的保證金制度和當日無負債結算制度決定的。有持倉的情況下，可取資金＝（可用資金－盯市盈利）*（1－持倉保證金/客戶權益）

2、當日平倉盈利部分不能出金。期貨投資者當日平倉盈利在結算完成前不得出金。這個規定是為了加強對投資者權益的保護，防範通過對敲等手段轉移投資者資金的風險事件。

3、期貨賬戶留底資金。交易時段內實時計算的可用資金和結算時計算的結果之間可能因為計算精度等問題存在細小差異。如果沒有設定「留底資金」，投資者按照交易時段的實時計算結果進行全額出金，在結算後就可能會因為過量出金，造成賬戶輕微穿倉的後果。

4、出金的金額超過期貨公司單次出金限額。期貨公司一般對客戶單次出金有金額限制。

5、不在出入金時間。

(7)期貨資金輪動擴展閱讀：

開戶條件：

（1）具有完全民事行為能力；

（2）有與進行期貨交易相適應的自有資金或者其他財產，能夠承擔期貨交易風險；

（3）有固定的住所；

（4）符合國家、行業的有關規定。

（5）特殊類型、品種開戶需具備一定條件或通過相關測試。

開戶選擇

1、資本充裕、信譽好，如果主要是做商品期貨，那麼重點要選擇對現貨有很深研發能力的期貨公司，這樣的期貨公司才能因為對現貨的理解，所以能給客戶提供最優價值的期貨報告。如果是做股指期貨的話，可以選擇具有券商背景的期貨公司，實力和規模上都能滿足需要；

2、伺服器要好，最好是有災備系統，最好就是和交易所放在一起的伺服器，這樣的伺服器機房的標准能達到A級，投資者交易的速度才能又快又穩。這是關鍵。

3、通訊聯絡工具迅捷、先進、服務質量要好要快；

4、能主動向客戶提供各種詳盡的，有價值的期貨市場信息；

5、收取合理的履約保證金和交易手續費，手續費低可以，但是不能太低，這樣的期貨公司提供的服務沒有保障。只有合理收取手續費的期貨公司才能保障研發能力，才能保障伺服器一直很好及時升級！

6、客戶開戶交易之後，能為客戶提供後期服務，從下載軟體，銀期轉賬以及各種交流會議等。

『捌』 期貨資金管理方法

方法一：均衡交易—固定金額交易（equal dollar exposure per trade）

從名字上看就是投資者在每次交易時，開倉的金額保持在同一的水平，該方法最好的地方是在操作上簡單實用。那麼，在實際的操作中，我們如何來確定這個固定金額呢？普通的交易者可以根據以下兩個方面來確定固定的交易金額：

1、心理承受的最大損失。

2、所交易品種的止損價位計算。

以下，以上海期貨交易所期貨銅合約舉例，簡單的闡述一下該方法如何應用：

一個投資者在其期貨保證金賬戶上有保證金200，000萬元，他每次交易的最大心理損失額為10，000元（該投資者的交易周期為5天），假設銅的5天的波動范圍（求其方差）有68%的可能在2%，那麼該投資者的開倉率是多少呢？

首先計算出在投資周期內可能損失額：假設目前銅價為25000元/噸，那麼在68%可能性波動在2%左右，則損失額為500元，那麼，該交易者的交易比例為：

F = （10000/500）* 25000*5% / 200000= 20 * 25000* 5%/200000= 0.125 OR 12.5%

該方法較簡單適用，尤其對一般的投資者來說，易於理解和操作，更重要的是該方法考慮了投資者的心理承受能力，使用該方法使得投資者在整個交易過程中能夠保持一種養好的交易心態，對行情的分析和把握上更加准確合理。

方法二：固定比例交易法（fixed fraction exposure）

該方法是指，在每次交易的時候使自己的資金維持在同樣的比例。

如何設置比例呢？舉例如下：根據過去的交易，10次交易中你獲利的次數是6次；固定比例法的公式如下：（F為比例值）

F = （ P—（ 1 —P） ）= 0.6 —0.4 = 0.2 or 20%

那麼，你開倉的比例為20%。

這里要注意的是，如果你的成功比低於0.50，則在該公式下，F <0。也就是說在該公式的使用在於你操作成功比例必須大於0.50。

由於在上述公式里僅僅只考慮了成功比例，沒有考慮盈利的情況，這是不完善的，因此，我們加入盈利的情況後改善的公式如下：

F = ( (A + 1) * P – 1 ) / A 註：A 為盈利比例

假設 A =5 P =0.3 則 F = 0.2

以上的方法，我們稱為KELLY法，它是根據歷史的數據通過一定的公式來推測未來的走勢，但是在實際的交易中收益情況不大可能與歷史的平均水平一致的。

下一篇文章我會為大家提供一個方法以滿足每次交易的獨立性，以及解決從歷史數據得來的平均值方法很難得到最佳開倉率的問題。

方法三：最佳比例法----KELLY的修正法

本方法利用特定的交易方法代替歷史數據方法，以得到最佳交易比例。

在kelly的修正法里假設收益比和成功比在每次交易中是變化的，這是符合日場交易的情景的。它的結論是：每次交易的比例都是獨特的。

在計算中，Kelly修正法有兩種方法：

1、估計計劃的風險和收益。

該方法假設交易者在交易前就估計可能的風險和收益。

案例： 一個交易者買入一份大豆合約，可能有20元的利益和8元的風險損失，且他過去的成功比為0.45，則收益比為： A1 = 20/8=2.5

我們根據成功比再計算收益比：

A = 成功比 * 收益比 — 失敗比 * 1= 0.45 * 2.5 — 0.55 * 1= 0.575

則：f = ((2.5+1)*0.45 —1)/2.5=0.575/2.5= 0.23 or 23%

2、歷史收益法（historic—returns approach）

該方法是通過對一系列的歷史數據的統計歸納出一個最佳方法。

HPR (holding –period return)是指在所選數據期間的收益。

HPR (I) = 1 + F *( -- 收益/數據段內的最大損失)

TWR （terminal wealth relative）：最後收益相關值。TWR= (HPR1)*(HPR2)*(HPR3)……*（HPRn）

我們將選擇TWR最大的F值

交易次數 hpr

1 1+f*(--0.25/--0.35)

2 1+f*(--0.35/--0.35)

3 1+f*(+ 0.40/--0.35)

4 1+f*(--0.15/--0.35)

5 1+f*(+ 0.30/--0.35)

TWR ：假設 f= 0.1 , 0.25, 0.35, 0.40, 和0.45

則：當 f= 0.1 時 TWR = 1.13

f= 0.25 時 TWR = 1.28

f= 0.35 時 TWR = 1.3108

f= 0.40 時 TWR = 1.33697

f= 0.45 時 TWR = 1.32899

在f= 0.40 時 TWR = 1.33697為最大值，則F取0.40。則在上述的情況下，資金開倉的比例為0.40

以上通過三個方法較系統的介紹了期貨資金開倉的設計方法。作為一個成熟的投資者，他的成功是建立在有效的資金管理上的。無論是普通投資者還是機構投資者在進行金融衍生品投資時，在交易前一定要做好對自有資金的管理設計，使投資始終處於可控范圍內，只有這樣你才能真正的享受金融衍生品給您帶來的巨大收益。

『玖』 期貨中的資金為什麼不能全部轉出

期化中的資金是可以全部出的
一般是交易日才可以出入金，入金時間：8：55-16:00,21:00-02:30。出金時間是9：05-16：00。
至於出入金的概念見下:
出金就是你從期貨賬戶里往銀行轉賬了多少資金。
入金就是你從銀行賬戶中，向期貨賬戶轉賬了多少資金。